Įveskite pelningą teritoriją su tikru vidutiniu diapazonu

Indikatorius, žinomas kaip vidutinis tikrasis diapazonas (ATR), gali būti naudojamas kuriant visą prekybos sistemą arba būti naudojamas įėjimo ar išėjimo signalams kaip strategijos dalis. Profesionalai dešimtmečiais naudojo šį kintamumo rodiklį, kad pagerintų savo prekybos rezultatus. Sužinokite, kaip ja naudotis ir kodėl turėtumėte išbandyti.

Kas yra ATR?

Vidutinis tikrasis diapazonas yra nepastovumo rodiklis. Nepastovumas matuoja kainos pokyčio stiprumą ir dažnai yra neįvertinamas dėl užuominų apie rinkos kryptį. Labiau žinomas kintamumo rodiklis yra „Bollinger Bands“. John Bollinger „Bollinger on Bollinger Bands“ (2002) rašo: „didelis nepastovumas yra žemas, o žemas nepastovumas yra aukštas“. Žemiau pateiktame 1 paveiksle dėmesys sutelkiamas tik į kintamumą, neįskaitant kainos, todėl matome, kad kintamumas vyksta aiškiai po ciklo.

figūra 1

Šaltinis: „GenesisFT.com“

Tai, kaip arti viršutinė ir apatinė „Bollinger“ juostos yra tam tikru metu, parodo kainų svyravimo laipsnį. Matome, kad linijos prasideda gana toli viena nuo kitos kairėje grafiko pusėje ir suartėja, artėjant prie diagramos vidurio. Beveik palietę vienas kitą, jie vėl atsiskiria, parodydami didelio nepastovumo periodą, po kurio seka mažo nepastovumo laikotarpis.

„Bollinger“ grupės yra gerai žinomos ir gali daug pasakyti apie tai, kas gali nutikti ateityje. Žinodami akcijas, tikėtina, kad padidėjęs kintamumas, judėjus siauru diapazonu, verčia jas vertybinius popierius įtraukti į prekybos stebėjimo sąrašą. Kai įvyks lūžis, tikėtina, kad atsargos smarkiai judės. Pavyzdžiui, kai „Hansen Natural Corporation“, nuo tada pakeitusi pavadinimą į „Monster Beverage Corporation“ (MNST), diagramos viduryje (parodyta aukščiau) išsiveržė iš mažo nepastovumo diapazono, ji per artimiausius keturis mėnesius padidėjo beveik dvigubai. .

ATR yra dar vienas būdas įvertinti nepastovumą. 2 paveiksle matome tą patį ciklinį elgesį ATR (parodyta apatinėje diagramos dalyje), kaip matėme su Bollinger juostomis. Žemo nepastovumo laikotarpius, kuriuos apibūdina žemos ATR vertės, lydi dideli kainų pokyčiai.

2 pav

Šaltinis: „GenesisFT.com“

Prekyba ATR

Prekybininkų klausimas yra, kaip gauti naudos iš nepastovumo ciklo. Nors ATR mums nenurodo, kuria kryptimi įvyks lūžis, jis gali būti pridėtas prie uždarymo kainos, o prekybininkas gali nusipirkti, kai kitos dienos kaina prekiauja aukščiau šios vertės. Ši idėja parodyta 3 paveiksle. Prekybos signalai vyksta gana retai, tačiau dažniausiai pastebimi reikšmingi lūžio taškai. Šių signalų logika yra ta, kad kai kaina artėja daugiau nei ATR virš paskutinio uždarymo, pasikeitė nepastovumas. Užimdami ilgą poziciją, lažinkitės, kad akcijos eis aukštyn.

3 pav

Šaltinis: „GenesisFT.com“

ATR išėjimo ženklas

Prekybininkai gali pasirinkti išeiti iš šių sandorių generuodami signalus, atimdami ATR vertę iš arti. Ta pati logika galioja ir šiai taisyklei - kai kaina uždaroma daugiau nei už vieną ATR žemiau paskutinio uždarymo, įvyko reikšmingas rinkos pobūdžio pasikeitimas. Ilgosios pozicijos uždarymas tampa saugiu statymu, nes šiuo metu akcijos greičiausiai pateks į prekybos diapazoną arba atvirkštine kryptimi.

ATR naudojimas dažniausiai naudojamas kaip pasitraukimo būdas, kuris gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kaip priimamas sprendimas atvykti. Vienas populiarus būdas yra žinomas kaip liustra išėjimas ir buvo sukurtas Chuck LeBeau. Iš liustra išėjimo vieta užlenkimo stotelė yra didžiausia atsargų, pasiektų po to, kai įėjote į prekybą. Atstumas tarp aukščiausio aukščiausio ir sustojimo lygio yra apibrėžiamas kaip kelis kartus didesnis už ATR. Pvz., Mes galime atimti tris kartus didesnę ATR vertę iš didžiausio aukšto, nuo tada, kai mes pradėjome prekybą.

Šios užpakalinės stotelės vertė ta, kad reaguojant į rinkos veiksmus ji greitai juda aukštyn. „LeBeau“ pasirinko liustra pavadinimą, nes „kaip liustra kabo žemyn nuo kambario lubų, liustinės išėjimas kabo žemyn nuo aukščiausių taškų arba mūsų prekybos lubų“.

ATR pranašumas

ATR tam tikrais būdais pranašesnės už fiksuoto procentinio dydžio naudojimą, nes jie keičiasi atsižvelgiant į parduodamų akcijų savybes, pripažįstant, kad kintamumas įvairiose emisijose ir rinkos sąlygose skiriasi. Prekybos diapazonui plečiantis ar mažėjant, atstumas tarp stotelės ir uždarymo kainos automatiškai prisitaiko ir pereina į tinkamą lygį, subalansuodamas prekybininko norą apsaugoti pelną su būtinybe leisti akcijoms judėti įprastame diapazone.

ATR breakout sistemas galima naudoti bet kokio laikotarpio strategijose. Jie ypač naudingi kaip dienos prekybos strategijos. Naudodamiesi 15 minučių trukme, dienos prekybininkai prideda ir atima ATR iš pirmosios 15 minučių juostos uždarymo kainos. Tai suteikia dienos įvažiavimo taškus, o sustojus sustabdyti prekybą nuostolingais atvejais, jei kainos grįžta į tą pačią pirmąją dienos juostą. Gali būti naudojamas bet koks laiko tarpas, pavyzdžiui, penkios ar 10 minučių. Ši technika gali naudoti, pavyzdžiui, 10 periodų ATR, į kurį įeina ankstesnės dienos duomenys. Kitas variantas yra naudoti kelis ATR, kurie gali svyruoti nuo trupmeninio kiekio, pavyzdžiui, pusės, iki trijų. (Be to, per mažai sandorių, kad sistema būtų pelninga.) Savo 1990 m. Knygoje „Dienos prekyba naudojant trumpalaikius kainų modelius ir pradinį kainų diapazoną“ Toby Crabel pademonstravo, kad ši technika veikia įvairias prekes ir finansus. ateities sandoriai.

Kai kurie prekybininkai pritaiko filtruotos bangos metodiką ir naudoja ATR, o ne procentinius judesius, kad nustatytų rinkos posūkius. Taikant šį metodą, kai kainos perkelia tris ATR iš žemiausio artimojo, prasideda nauja aukštyn banga. Nauja žemėjanti banga prasideda tada, kai kaina nusileidžia trim ATR žemiau didžiausio uždarymo nuo viršutinės bangos pradžios.

Esmė

Šio įvairiapusio įrankio galimybės yra neribotos, o taip pat ir kūrybingo prekybininko pelno galimybės. Tai taip pat naudingas rodiklis, kurį gali stebėti ilgalaikiai investuotojai, nes jie turėtų tikėtis padidėjusio kintamumo laiko, kai ATR vertė ilgą laiką išliko palyginti stabili. Tada jie bus pasirengę neramiam rinkos žygiui, padėdami išvengti panikos kritimo ar susitaikymo su neracionaliu pertekliumi, jei rinka taps aukštesnė.