Mesokurtic
„Mesokurtic“ yra statistinis terminas, naudojamas apibūdinti tikimybės pasiskirstymo ypatybes (arba retus, kraštutinius duomenis). Mezokurtinis pasiskirstymas turi panašų kraštutinės vertės pobūdį kaip normalus pasiskirstymas. Kurtozė yra tikimybių pasiskirstymo uodegos arba kraštutinės vertės. Esant didesnei kurtozei, kartais pasitaiko kraštutinių verčių (pvz., Penkių ar daugiau standartinių nuokrypių nuo vidurkio).
„Mesokurtic“ nulaužimas
Pasiskirstymas gali būti apibūdinamas kaip mezokurtinis, platykurtinis ir leptokurtinis. Mezokurtinių pasiskirstymų kurtozė yra lygi nuliui, atitinkanti normaliojo skirstinio ar normaliosios kreivės, dar vadinamos varpo kreive, kurtozę. Priešingai, leptokurtinis pasiskirstymas turi riebesnes uodegas. Tai reiškia, kad ekstremalių įvykių tikimybė yra didesnė, nei numanoma įprastoje kreivėje. Platykurtiniai pasiskirstymai, atvirkščiai, turi lengvesnes uodegas, o ekstremalių įvykių tikimybė yra mažesnė nei numatyta normalioje kreivėje. Finansų srityje neigiamos ekstremalios situacijos tikimybė vadinama „uodegos rizika“.
Rizikos valdytojams taip pat turi rūpėti tikimybių pasiskirstymas „ilgomis uodegomis“. Pasiskirstyme su ilga uodega labai ekstremalių įvykių tikimybė nėra maža.
Kurtozė yra svarbi finansų sąvoka, nes ji daro įtaką rizikos valdymui. Manoma, kad investicijų grąža bus paskirstoma paprastai, tai yra, paskirstoma normalia varpo formos kreive. Realybėje grąža patenka į leptokurtinį pasiskirstymą su „riebesnėmis uodegomis“ nei įprasta kreivė. Tai reiškia, kad didelių nuostolių ar didelio pelno tikimybė yra didesnė, nei būtų galima tikėtis, jei grąža atitiktų normalią kreivę.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.