Pagrindinis » bankininkyste » Į kokius veiksnius atsižvelgiama siekiant įvertinti kredito riziką?

Į kokius veiksnius atsižvelgiama siekiant įvertinti kredito riziką?

bankininkyste : Į kokius veiksnius atsižvelgiama siekiant įvertinti kredito riziką?

Kreditinės rizikos kiekybinis įvertinimas, priskiriant išmatuojamus ir palyginamus skaičius įsipareigojimų neįvykdymo ar paskirstymo tikimybei, yra pagrindinė šiuolaikinių finansų riba. Kredito riziką veikiantys veiksniai svyruoja nuo konkrečių skolininkų kriterijų, tokių kaip skolos santykis, iki rinkos, pavyzdžiui, ekonomikos augimo, aplinkybių. Idėja yra ta, kad įsipareigojimai gali būti objektyviai įvertinti ir numatomi, kad padėtų apsisaugoti nuo finansinių nuostolių.

Reikia atsižvelgti į keletą pagrindinių kintamųjų: skolininko finansinė padėtis; įsipareigojimų neįvykdymo pasekmių sunkumas skolininkui ir kreditoriui; kredito pratęsimo dydis; istorinės įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių tendencijos; ir įvairūs makroekonominiai aspektai. Tarp visų galimų veiksnių trys yra nuosekliai įvardijami kaip turintys stipresnį koreliacinį ryšį su kredito rizika.

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė, kartais sutrumpinta kaip POD arba PD, parodo tikimybę, kad skolininkas neišlaikys finansinių galimybių atlikti planinius skolos mokėjimus. Atskiriems skolininkams įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė dažniausiai vaizduojama kaip dviejų veiksnių derinys: skolos ir pajamų santykis bei kredito balas. Kredito reitingų agentūros įvertina įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę subjektams, kurie išleidžia skolos priemones, tokias kaip įmonių obligacijos. Paprastai tariant, didesni POD atitinka didesnes palūkanų normas ir didesnes reikalaujamas įmokas už paskolą. Skolininkai gali padėti pasidalyti įsipareigojimų neįvykdymo riziką įkeisdami paskolos įkeitimą.

Numatytasis nuostolis

Įsivaizduokite du skolininkus su vienodais kredito balais ir vienodais skolos ir pajamų santykiais. Pirmasis asmuo paima 5000 USD paskolą, o antrasis paima 500 000 USD paskolą. Net jei antrasis asmuo turi 100 kartų didesnes pajamas už pirmąjį, jo paskola reiškia didesnę riziką. Taip yra todėl, kad skolintojas praranda daug daugiau pinigų, jei netenkina 500 000 USD paskolos. Šis principas grindžiamas nuostolių, susijusių su įsipareigojimų neįvykdymu, arba LGD, veiksniu nustatant riziką.

Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo atrodo kaip paprasta sąvoka, tačiau iš tikrųjų nėra visuotinai priimtino LGD apskaičiavimo metodo. Daugelis kreditorių neskaičiuoja LGD kiekvienai atskirai paskolai; vietoj to, jie peržiūri visą paskolų portfelį ir įvertina bendrą nuostolių riziką. LGD gali turėti įtakos keletas veiksnių, įskaitant bet kokį paskolos užstatą ir teisinį sugebėjimą bankroto procese išieškoti neįvykdytas lėšas.

Ekspozicija pagal nutylėjimą

Panašiai kaip LGD, rizika įsipareigojimų neįvykdymo atveju arba EAD yra visos nuostolių, kuriuos skolintojas patiria bet kuriuo metu, įvertinimas. Nors EAD beveik visada naudojamas kalbant apie finansų įstaigą, bendra pozicija yra svarbi bet kurio asmens ar subjekto, turinčio išplėstinį kreditą, sąvoka. EAD formulė paprastai apskaičiuojama padauginus kiekvieną kredito įsipareigojimą iš tam tikro procento, pakoreguoto atsižvelgiant į konkrečią kiekvieno įsipareigojimo informaciją.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.
Rekomenduojama
Palikite Komentarą