Log-normalus pasiskirstymas
Log-normalusis pasiskirstymas yra statistinis logaritminių verčių pasiskirstymas iš susijusio normalaus pasiskirstymo. Log-normalus pasiskirstymas gali būti paverčiamas normaliu paskirstymu ir atvirkščiai, naudojant susijusius logaritminius skaičiavimus.
Šaltinis: //support.instreamwealth.com
Suprasti normalų ir logišką
Normalus pasiskirstymas yra simetriškas rezultatų pasiskirstymas tikimybe arba sudaro varpelio kreivę. Normaliame pasiskirstyme 68% rezultatų patenka į vieną standartinį nuokrypį, o 95% - į du standartinius nuokrypius.
Nors dauguma žmonių yra susipažinę su normaliu paskirstymu, jie gali būti ne tokie susipažinę su normaliuoju loginiu paskirstymu. Normalųjį pasiskirstymą galima konvertuoti į normalųjį log-skirstinį, naudojant logaritminę matematiką. Tai visų pirma yra pagrindas, nes normalieji logloginiai pasiskirstymai gali būti gaunami tik iš normaliai paskirstytų atsitiktinių kintamųjų rinkinio.
Log-normalūs paskirstymai kartu su normaliais paskirstymais gali būti kelios priežastys. Paprastai didžioji dalis log-normaliojo pasiskirstymo yra natūralaus rąsto paėmimo rezultatas, kai bazė lygi e = 2, 718. Tačiau normalųjį log-loginį pasiskirstymą galima pakeisti naudojant kitokią bazę, kuri daro įtaką lognorminio pasiskirstymo formai.
Apskritai log-normalus pasiskirstymas nubraižo atsitiktinių kintamųjų žurnalą iš normalios paskirstymo kreivės. Apskritai žurnalas yra žinomas kaip eksponentas, kuriam reikia padidinti bazinį skaičių, norint gauti atsitiktinį kintamąjį (x), kuris randamas išilgai normaliai pasiskirstančios kreivės.
Norėdami daugiau sužinoti, taip pat skaitykite „Investopedia“ įrašą „ Lognormal and Normal Distribution“
Normaliojo loginio paskirstymo taikymas ir panaudojimas finansuose
Normalūs paskirstymai gali sukelti keletą problemų, kurias gali išspręsti normalūs loginiai paskirstymai. Paprastai normalieji pasiskirstymai gali sudaryti neigiamus atsitiktinius kintamuosius, tuo tarpu log-normalieji pasiskirstymai apima visus teigiamus kintamuosius.
Viena iš labiausiai paplitusių programų, kai finansuose naudojami normalūs paskirstymai, yra akcijų kainų analizė. Potencialų atsargų grąžinimą galima nubrėžti normaliame paskirstyme. Tačiau akcijų kainas galima nubraižyti pagal normalųjį loginį paskirstymą. Todėl normaliosios log vertės pasiskirstymo kreivė gali būti naudojama siekiant geriau nustatyti jungtinę grąžą, kurią atsargos gali tikėtis pasiekti per tam tikrą laikotarpį.
Atkreipkite dėmesį, kad normaliosios loglogijos pasiskirstymas yra teigiamai nukreiptas į ilgą dešinę uodegą dėl žemų vidutinių verčių ir didelių atsitiktinių kintamųjų dispersijų.
Lognormalus pasiskirstymas „Excel“
Lognormalų paskirstymą galima atlikti naudojant „Excel“. Jis randamas statistinėse funkcijose kaip LOGNORM.DIST.
„Excel“ ją apibūdina taip:
LOGNORM.DIST (x, vidutinis, standartinis_devas, kaupiamasis)
Grąžina lognorminį x paskirstymą, kur ln (x) paprastai pasiskirsto su parametrų vidurkiu ir standard_dev.
Norėdami apskaičiuoti „LOGNORM.DIST“ programoje „Excel“, jums reikės:
x = vertė, kuria galima įvertinti funkciją
Vidurkis = ln (x) vidurkis
Standartinis nuokrypis = standartinis ln (x) nuokrypis, kuris turi būti teigiamas
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.