Atliekant patikrinimą
Atliekant patikrinimą atgaline data yra pagrindinis metodas, skirtas įsitikinti, ar strategija ar modelis būtų buvę atlikti ex-post. Atliekant ankstesnį patikrinimą įvertinamas prekybos strategijos gyvybingumas, nustatant, kaip ji bus vykdoma naudojant istorinius duomenis. Jei atliekamas pakartotinis patikrinimas, prekybininkai ir analitikai gali pasitikėti tuo naudodamiesi.
Ankstesnis patikrinimas gali būti svarbus žingsnis optimizuojant savo prekybos strategiją. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip naudoti diagramų analizės įrankius siekiant atpažinti pelningas prekybos galimybes, apsilankykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose.
Atlikto bandymo pagrindai
Atliekant pakartotinį patikrinimą prekybininkas gali imituoti prekybos strategiją, naudodamas istorinius duomenis, kad gautų rezultatus ir išanalizuotų riziką bei pelningumą prieš rizikuodamas bet kokiu faktiniu kapitalu.
Gerai atliktas atgalinis tyrimas, duodantis teigiamų rezultatų, garantuoja prekybininkams, kad strategija yra iš esmės patikima ir, tikėtina, duos pelno, kai bus įgyvendinta realybėje. Gerai atliktas atgalinis testas, duodantis ne optimalius rezultatus, paskatins prekybininkus pakeisti arba atmesti strategiją. Ypač sudėtingos prekybos strategijos, tokios kaip strategijos, įgyvendinamos automatizuotose prekybos sistemose, labai pasikliauja pasitikrinimu, kad įrodytų savo vertę, nes jos yra per daug lanksčios, kad galėtų kitaip įvertinti.
Kol prekybos idėją galima įvertinti kiekybiškai, ji gali būti patikrinta iš naujo. Kai kurie prekybininkai ir investuotojai gali kreiptis į kvalifikuotą programuotoją, kad idėja taptų išbandoma forma. Paprastai tai apima programuotoją, koduojantį idėją patentuota kalba, kurią priima prekybos platforma. Programuotojas gali įtraukti vartotojo apibrėžtus įvesties kintamuosius, leidžiančius prekybininkui „pakoreguoti“ sistemą. To pavyzdys galėtų būti aukščiau paminėta paprasta slenkančio vidurkio perėjimo sistema. Prekiautojas galėtų įvesti (arba pakeisti) dviejų sistemoje naudojamų slenkančių vidurkių ilgį. Prekiautojas galėtų atlikti atgalinę patikrą, kad nustatytų, kuris ilgio slenkamasis vidurkis būtų geriausias pagal istorinius duomenis.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Atliekant ankstesnį patikrinimą, įvertinamas prekybos strategijos ar kainodaros modelio gyvybingumas, nustatant, kaip jis veiktų, naudodamas istorinius duomenis.
- Jei atliekamas pakartotinis patikrinimas, prekybininkai ir analitikai gali pasitikėti tuo naudodamiesi.
- Gerai atliktas atgalinis tyrimas, duodantis teigiamų rezultatų, garantuoja prekybininkams, kad strategija yra iš esmės patikima ir, tikėtina, duos pelno, kai bus įgyvendinta realybėje. Gerai atliktas atgalinis testas, duodantis ne optimalius rezultatus, paskatins prekybininkus pakeisti arba atmesti strategiją.
Idealiausias grįžtamojo ryšio scenarijus
Geriausias atgalinis testas pasirenka imties duomenis iš atitinkamo laikotarpio, kuris atspindi įvairias rinkos sąlygas. Tokiu būdu galima geriau įvertinti, ar atgalinių bandymų rezultatai atspindi silpną ar gerą prekybą.
Į istorinius duomenų rinkinius turi būti įtrauktas tikrai reprezentatyvus atsargų pavyzdys, įskaitant bendrovių, kurios galiausiai bankrutavo arba buvo parduotos ar likviduotos, atsargas. Alternatyva, apimanti tik duomenis apie istorinius vertybinius popierius, kurie vis dar yra išlikę šiandien, duos dirbtinai didelę grąžą atliekant pakartotinius patikrinimus.
Atliekant atgalinį testą, turėtų būti atsižvelgiama į visas prekybos sąnaudas, kad ir kokias nereikšmingas, nes jos gali sukaupti per paskutinį bandymo laikotarpį ir drastiškai paveikti strategijos pelningumą. Prekiautojai turėtų užtikrinti, kad jų išlaidas patikrintų jų programinė įranga. Neatitikimas ir išankstinis veikimo patikrinimas suteikia papildomą patvirtinimą dėl sistemos efektyvumo ir gali parodyti tikrąsias sistemos spalvas, kol grynieji pinigai yra eilutėje. Gera koreliacija tarp pakartotinio patikrinimo, neatrinktų ir išankstinių veiklos bandymų rezultatų yra gyvybiškai svarbi norint nustatyti prekybos sistemos gyvybingumą.
Atlikta ankstesnių bandymų ir ankstesnių rezultatų patikra
Išankstinis veiklos testavimas, dar žinomas kaip popierinė prekyba, prekybininkams suteikia kitą rinkinį neišrinktų duomenų, kuriais remiantis galima įvertinti sistemą. Išankstinis veiklos testavimas yra faktinės prekybos modeliavimas ir apima sistemos logikos laikymąsi gyvoje rinkoje. Tai taip pat vadinama popierine prekyba, nes visi sandoriai vykdomi tik popieriuje; T. y., įplaukimai į prekybą ir pasitraukimai yra dokumentuojami kartu su sistemos pelnu ar nuostoliais, tačiau realūs sandoriai nėra vykdomi.
Svarbus išankstinio veiklos testavimo aspektas yra tiksliai sekti sistemos logiką; kitaip tiksliai įvertinti šį proceso žingsnį tampa sunku, jei net neįmanoma. Prekybininkai turėtų būti sąžiningi dėl bet kokio įėjimo ir išėjimo iš prekybos ir vengti elgesio, pavyzdžiui, vyšnių rinkimo ar neįtraukimo į prekybą popieriuje, pagrįsdami, kad „niekada nebūčiau ėmęsis tos prekybos“. Jei prekyba būtų įvykusi remiantis sistemos logika, ji turėtų būti dokumentuojama ir įvertinta.
Skirtumas tarp ankstesnio tikrinimo ir scenarijų analizės
Atliekant pakartotinį tikrinimą naudojami faktiniai istoriniai duomenys, siekiant patikrinti, ar jie tinkami ar sėkmingi, scenarijų analizėje naudojami hipotetiniai duomenys, imituojantys įvairius galimus rezultatus. Pavyzdžiui, scenarijų analizė imituos konkrečius portfelio vertybinių popierių vertės pokyčius arba įvyks pagrindiniai veiksniai, tokie kaip palūkanų normos pokytis. Scenarijaus analizė paprastai naudojama įvertinti portfelio vertės pokyčius reaguojant į nepalankų įvykį, ir ji gali būti naudojama teoriniam blogiausio atvejo scenarijui nagrinėti.
Kai kurie pakartotinio tikrinimo sunkumai
Siekdami atlikti reikšmingus rezultatus, prekybininkai turi kurti savo strategijas ir sąžiningai išbandyti, kiek įmanoma vengdami šališkumo. Tai reiškia, kad strategija turėtų būti kuriama nesiremiant duomenimis, naudojamais atliekant pakartotinius bandymus. Tai sunkiau, nei atrodo. Paprastai prekybininkai kuria strategijas, pagrįstas istoriniais duomenimis. Jie turi būti griežtai tikrinami naudojant skirtingus duomenų rinkinius nei tie, kuriuose jie treniruoja savo modelius. Priešingu atveju atgalinis testas duos žvalių rezultatų, kurie nieko nereiškia.
Prekiautojai taip pat turi vengti duomenų gilinimo, kai jie išbando daugybę hipotetinių strategijų, naudodamiesi tuo pačiu duomenų rinkiniu, taip pat duos sėkmės, kuri žlunga realiojo laiko rinkose, nes yra daug netinkamų strategijų, kurios įveiktų rinką per daug. konkretus laikotarpis atsitiktinai.
Vienas iš būdų kompensuoti polinkį į duomenų gilinimą ar vyšnių pasirinkimą yra strategijos, kuriai pavyksta pasiekti atitinkamą arba imties laikotarpį, ir nustatyti jo patikrinimo duomenis su kito arba ne imties laikotarpio duomenimis. Jei imties ir ne pavyzdžio atgaliniai testai duoda panašius rezultatus, tada jie greičiausiai bus pagrįsti.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.