Dažniausiai naudojami laikotarpiai kuriant slenkančias vidutines (MA) linijas

Slenkamieji vidurkiai yra vienas iš dažniausiai naudojamų akcijų, ateities ir Forex prekybos techninių rodiklių. Rinkos analitikai ir prekybininkai naudoja slankius vidurkius, kad padėtų nustatyti kainų svyravimo tendencijas, sušvelninti atskirų vertybinių popierių ar indeksų triukšmą ir trumpalaikius (pvz., Naujienų ir pranešimų apie pajamas) šuolius. Yra įvairių rūšių slenkamieji vidurkiai, apskaičiuoti skirtingais būdais ir skirtingais laikotarpiais, kurie prekybininkams atskleidžia skirtingą informaciją. Slenkamasis vidurkis ir naudojamas matavimo laikotarpis nustato strategijas, kurias įgyvendina prekybininkas.

Įprasti kintamojo vidurkio laikotarpiai

Prekybininkai ir rinkos analitikai dažniausiai naudoja kelis laikotarpius, norėdami sudaryti slenkamus vidurkius, kad galėtų sudaryti diagramas. Norint nustatyti reikšmingą ilgalaikį palaikymo ir atsparumo lygį bei bendrąsias tendencijas, dažniausiai naudojami 50 dienų, 100 dienų ir 200 dienų slenkamieji vidurkiai. Remiantis istorine statistika, šie ilgesnio laikotarpio slenkamieji vidurkiai laikomi patikimesniais tendencijų rodikliais ir yra mažiau jautrūs laikiniems kainų svyravimams. 200 dienų slenkamasis vidurkis laikomas ypač reikšmingu akcijų prekyboje. Kol akcijų kainos slenkamasis 50 dienų vidurkis išlieka didesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkis, paprastai manoma, kad akcijų kainų tendencija yra bulvė. 200 dienų slenkančio vidurkio kritimas aiškinamas kaip meškiukas.

Artimiausio laikotarpio tendencijų pokyčiams dažnai naudojamas 5, 10, 20 ir 50 dienų slenkamasis vidurkis. Bet kurio iš šių trumpesnio laikotarpio slenksčių vidurkių krypčių pokyčiai stebimi kaip įmanoma ankstyvesni užuominos į ilgesnio laikotarpio tendencijų pokyčius. Laikoma, kad 50 dienų slenkančio vidurkio kryžminimai 10 arba 20 dienų slenkamuoju vidurkiu yra reikšmingi. 10 dienų slenkamasis vidurkis, pavaizduotas valandinėje diagramoje, dažnai naudojamas orientuoti prekybininkus į dienos prekybą.

Kai kurie prekybininkai naudoja Fibonacci skaičius (5, 8, 13, 21 ...), norėdami pasirinkti slenkamus vidurkius.

Kintantis vidurkis

Judamųjų vidurkių tipai

Visi slenkamieji vidurkiai naudojami reikšmingam atramos ir pasipriešinimo lygiui nustatyti. Prekybininkai ir rinkos analitikai stebi, ar ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis kryžminamas, naudojant trumpesnio laikotarpio slenkamąjį vidurkį, kaip galimus dienos prekybos tendencijų pokyčių rodiklius ir atsižvelgiant į ilgalaikes tendencijas. Dauguma slenkančių vidurkių yra ir tendencijų rodikliai, ir kaip ambicingesnių techninių priemonių elementai.

Yra daugybė slenkamųjų vidurkių variantų. Jie gali būti apskaičiuojami pagal uždarymo kainą, pradinę kainą, didelę kainą, žemą kainą arba apskaičiavimą, derinant tuos įvairius kainų lygius. Didžiausi slenkamieji vidurkiai yra tam tikros formos arba iš paprasto slenkančio vidurkio (SMA), kuris yra tik vidutinė tam tikro laikotarpio kaina, arba eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA), kuris yra įvertintas kaip palankesnis naujesniam kainų veiksmui.

Paprastas slankusis vidurkis gali būti gana lėtas, jei pasitaiko didelių kainų svyravimų. Daugiau prekybininkų vertina eksponentinius slenkančius vidurkius, nes jie greičiau reaguoja į kainų pokyčius, todėl pateikia tikslesnius rodmenis. Laikas yra esminis dalykas prekiaujant bet kokio tipo vertybiniais popieriais. EMA ir dvigubas eksponentinis slenkamasis vidurkis (DEMA) atspindi dabartinę tam tikrų vertybinių popierių kainų tendenciją, atsižvelgiant į naujausius duomenis.

Kadangi slenkamieji vidurkiai iš prigimties yra praleisti rodikliai, svarbu, kad rodmenys būtų greitesni. EMA suteikia daugiau svarbos naujausioms kainoms ir taip suvienodina vidurkį prie dabartinių kainų. Paprastai EMA apskaičiuojama 12 ar 26 dienų laikotarpiams trumpalaikiams prekybininkams, o vis populiarią 50 dienų ir 200 dienų EMA naudoja ilgalaikiai investuotojai. Nors EMA linija greičiau reaguoja į kainų pokyčius nei SMA, ji vis tiek gali gana ilgai atsilikti.

DEMA padeda išspręsti atsiliekančią problemą, priartindama slenkamą vidurkį prie dabartinių kainų svyravimų. Ši metrika apskaičiuojama ne tik padvigubinant EMA, bet ir naudojant šią sudėtingą formulę: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), kur dabartinė EMA yra EMA faktoriaus funkcija. Iš esmės tai reiškia, kad naujausi duomenys dar labiau pabrėžiami, todėl „DEMA“ linija tampa labiau koreliuojama su dabartine kaina. Prekybininkai mato DEMA kryžminius elementus prieš EMA ir SMA kryžminimus, kad būtų galima greičiau reaguoti į prekybą.

Viena iš labiausiai paplitusių prekybos strategijų, kurias prekybininkai naudoja su DEMA įrankiu, yra kainų pokyčių nustatymas, kai ilgą ir trumpalaikę DEMA linija kerta. Pavyzdžiui, jei prekybininkas mato, kad 20 dienų DEMA nusileidžia, ir perdirba 50 dienų DEMA, o tai yra trumpalaikis signalas, jis gali parduoti ilgas pozicijas arba perimti naujas trumpas pozicijas. Priešingai, prekybininkas įveda ilgas pozicijas ir išeina iš trumpų pozicijų, kai 20 dienų DEMA pereina atgal ir per 50 dienų.

Slenkamojo vidurkio trūkumai

Judantys vidurkiai iš prigimties atrodo atgal. Nors EMA gali sumažinti vėlavimo tendencijas besivystančiose tendencijose, jos vis tiek remiasi ankstesniais duomenimis, kurių niekada negalima užtikrintai pritaikyti ateityje. Vertybiniai popieriai kartais keičiasi kainų ciklais ir kartojasi, tačiau praeities tendencijos, pažymėtos slenkančiu vidurkiu, gali neturėti jokio ryšio su būsimais pokyčiais.

Be to, dėl padidėjusio priklausomybės nuo paskutinių kainų pokyčių EMA paprastai jis tampa jautresnis melagingiems prekybos signalams ar plaktukams nei SMA. Dėl šios priežasties EMA gali prireikti papildomo patvirtinimo, kad būtų galima nustatyti prekybą.

Bet kurioje EMA taip pat yra vartotojo klaidų. Prekybininkai turi nuspręsti, kokį laiko intervalą taikyti savo formulei, ir taip pat nuspręsti, kaip smarkiai atsižvelgti į paskutines kainas (ir kurios kainos laikomos naujausiomis). Dėl netinkamų parametrų gali būti generuojami klaidingi signalai.

Norėdami daugiau sužinoti, perskaitykite mūsų kintamųjų vidurkių vadovėlį.