Neigiamas tūrio indeksas (NVI)
Neigiamo tūrio indeksas yra techninė nuorodų eilutė, apimanti tūrį ir kainą, grafiškai parodanti, kaip kainos pokyčiai veikia nuo mažesnės apimties dienų.
SUMAŽINIMAS Neigiamas tūrio indeksas (NVI)
Neigiamas tūrio indeksas (NVI) gali būti naudojamas kartu su teigiamo tūrio indeksu (PVI). Abu indeksus pirmą kartą sukūrė Paulas Dysartas ketvirtajame dešimtmetyje, o praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje jis išpopuliarėjo po to, kai buvo atkreiptas dėmesys į Normano Fosbacko knygą pavadinimu „Akcijų rinkos logika“.
Teigiamos ir neigiamos apimties indeksai yra tendencijų kryptys, kurios gali padėti investuotojui sekti, kaip keičiasi vertybinio popieriaus kaina atsižvelgiant į apimtį. Teigiamos ir neigiamos apimties indekso tendencijos paprastai pasiekiamos pasitelkiant pažangiausias technines žemėlapių kūrimo programas, tokias kaip „MetaStock“ ir „EquityFeedWorkstation“. Tendencijų linijos paprastai pridedamos po žvakidės piešiniu, panašiu į tūrio juostų diagramų vizualizaciją. Teigiama teigiamos ir neigiamos apimties indeksų teorija. Neigiamos apimties indekso tendencijos gali būti geriausia tendencija sekti įprastus, protingus pinigų judėjimus, kuriuos paprastai apibūdina instituciniai investuotojai. Teigiamos apimties indekso tendencijos paprastai yra plačiau siejamos su didelio masto rinkos tendencijomis, kurioms, kaip žinoma, daro didesnę įtaką tiek išmaniųjų pinigų, tiek triukšmo prekybininkai.
Neigiamo tūrio indekso skaičiavimai
NVI apskaičiavimas priklauso nuo to, kiek vienos dienos apimtis palyginti su ankstesnės dienos prekybos apimtimi. NVI pasikeis tik tada, kai tūris sumažės nuo vienos dienos iki kitos. Taigi, jei dabartinis tūris yra didesnis, pokyčių nėra. Jei tūris yra mažesnis nei ankstesnė diena, NVI apskaičiuojamas pagal šią lygtį:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI), kur: PNVI = Ankstesnė NVITCP = Šiandienos uždarymo kainaYCP = Vakar uždarymo kaina \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {NVI} = \ tekstas {PNVI} + \ kairė (\ frac {\ tekstas {TCP} - \ tekstas {YCP}} {\ tekstas {YCP}} \ kartų \ tekstas {PNVI} \ dešinėje) \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {PNVI = Ankstesnis NVI} \\ & \ tekstas {TCP = Šiandien uždarymo kaina} \\ & \ tekstas {YCP = Vakar uždarymo kaina} \\ \ pabaiga {suderinta} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI), kur: PNVI = Ankstesnis NVITCP = Šiandien uždarymas priceYCP = Vakar uždarymo kaina
Jei NVI yra didesnis, tai reiškia, kad kaina didėja mažėjant tūriui. Jei NVI yra žemesnis, tai reiškia, kad kaina mažėja, nes mažiau investuotojų prekiauja vertybiniais popieriais.
PVI apskaičiavimas priklauso nuo panašių kintamųjų kaip NVI. Jei dabartinis tūris yra didesnis nei ankstesnės dienos tūris, PVI = Ankstesnė PVI + {[(Šiandienos uždarymo kaina - Vakar uždarymo kaina) / Vakar uždarymo kaina)] x Ankstesnė PVI}. Jei dabartinis tūris yra mažesnis nei ankstesnės dienos tūris, PVI nesikeičia. Jei PVI yra didesnis, tai reiškia, kad kaina didėja dėl didelės apimties. Jei PVI yra mažesnis, reiškia, kad mažėjant dideliam kiekiui, kaina mažėja. Paprastai PVI pastebės reikšmingų pokyčių, kai bus išleistos netikėtos žinios apie įmonę, sukeliančios didelę prekybos apimtį.
Išvados ir išmaniųjų pinigų teorija
NVI gali būti naudinga, kai mažėja kaina dėl didelės apimties prekybos. Mažos apimties dienos gali parodyti, kaip instituciniai pinigai ir pagrindiniai investuotojai prekiauja vertybiniu popieriumi. Paprastai geriausia sekti NVI ir PVI kartu, nes jie apskritai parodo, kaip kainą veikia tūris.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.