Apibrėžtas portfelio svoris

Portfelio svoris yra tam tikros portfelio dalies procentinė sudėtis. Portfelio svorį galima apskaičiuoti naudojant skirtingus metodus; paprasčiausias svorio tipas nustatomas padalijant vertybinio popieriaus dolerio vertę iš visos portfelio vertės dolerio. Kitas metodas yra padalinti tam tikro vertybinio popieriaus vienetų skaičių iš bendro portfelyje esančių akcijų skaičiaus.

Portfelio svorio mažinimas

Portfelio svoriai nebūtinai taikomi tik konkretiems vertybiniams popieriams. Investuotojai gali apskaičiuoti savo portfelių svorį pagal sektorius; geografinis regionas; indekso ekspozicija; trumpos ir ilgos pozicijos; vertybinių popierių rūšis, pavyzdžiui, obligacijas ar mažų kapitalų technologijų bendroves; ar bet kurios kitos rūšies etalonas. Iš esmės portfelio svoriai nustatomi atsižvelgiant į konkrečią investavimo strategiją. Portfelio svoriai, susiję su rinkos vertėmis, yra kintantys, nes rinkos vertės keičiasi kiekvieną dieną. Norint išlaikyti santykinį vienodą nagrinėjamų vertybinių popierių svorį, vienodo svorio portfeliai turi būti dažnai keičiami iš naujo.

Portfelio svorio pavyzdys

„SPDR S&P 500 ETF“ yra investicinė priemonė, kuria stebimas „S&P 500“ efektyvumas. Tai daroma laikant kiekvienos indekso akcijos svorius atsižvelgiant į kiekvienos akcijų bendrą rinkos kapitalizaciją, padalytą iš bendros „S&P 500“ rinkos kapitalizacijos. Pavyzdžiui, tarkime, kad „Apple Inc.“ sudaro 3% „S&P 500“, o „Microsoft Corporation“ - 2%; tada ETF turi 3% „Apple“ ir 2% „Microsoft“, atsižvelgiant į rinkos kapitalizaciją, kad būtų galima pakartoti „S&P 500“. Šie svoriai gali keistis ir toks ETF atitinkamai išbalansuoja.

Kadangi kiekviena atskira akcija turi svorį ETF pagal jos svorį pagal rinkos kapitalizaciją S&P 500, atitinkami kiekvieno sektoriaus svoriai taip pat pateikiami ETF. Jei technologijos akcijos turi didžiausią „S&P 500“ svorį - 20%, tai pakartojantis ETF taip pat turi 20% technologijos.

Pagal norimą investavimo strategiją galima apskaičiuoti pramonės šakų, sektorių, geografinių vietovių ir turto klasių svorius. Bendras portfelio svoris turėtų būti lygus 100%. Trumposios pozicijos ir paskolos yra laikomos neigiamomis vertėmis ir turi neigiamą svorį.

Portfelio svorio apskaičiavimas

Norėdami sužinoti akcijų pozicijos rinkos vertę, padauginkite akcijos kainą iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus. Jei „Apple“ prekiauja 100 USD, o neapmokėta 5, 48 milijardo akcijų, tada bendra „Apple“ rinkos kapitalizacija yra 548 milijardai USD. Jei bendra „S&P 500“ rinkos kapitalizacija yra 18, 3 trilijono USD, tada „Apple“ svoris pagal rinkos kapitalizaciją „S&P 500“ yra 3%, arba 548 milijardų USD / 18, 3 trilijono USD x 100 = 3%.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kaip veikia kapitalizacijos svertinis indeksas ir kaip tai veikia. Kapitalizuotas svertinis indeksas yra tam tikro tipo rinkos indeksas, turintis atskirus komponentus, kurie yra sveriami pagal jų bendrą rinkos kapitalizaciją. daugiau „S&P 500“ indeksas - „Standard & Poor's 500“ indeksas Apibrėžimas „S&P 500“ indeksas arba „Standard & Poor's 500“ indeksas yra 500 didžiausių JAV viešai prekiaujamų bendrovių rinkos vertės svertinis indeksas. Indeksas plačiai laikomas geriausiu didelio kapitalizmo JAV akcijų rodikliu. daugiau antsvorio gali būti naudingi jums - jūsų portfelis, tai yra antsvoris, reiškia per didelį portfelio turto kiekį - paprastai didesnį nei įprasta buvimą arba, kaip ir indekso fondo atveju, tam tikrus vertybinius popierius, užimančius didesnę vietą. portfelyje, nei tai daro lyginamasis indeksas. daugiau Kaip veikia intelektualusis Beta ETF, naudą ir riziką Išmanusis Beta ETF yra biržoje prekiaujamas fondas, kuris naudoja taisyklėmis pagrįstą sistemą, kad atrenka investicijas, kurios bus įtrauktos į šį fondą. daugiau populiariausių JAV sudėtinių indeksų - atnaujinimų. Sudėtinis indeksas yra nuosavybės vertybinių popierių arba kitų vertybinių popierių grupė, suteikianti statistinius duomenis apie santykinius rinkos ar sektoriaus rezultatus per tam tikrą laiką. daugiau Lyginamasis indeksas Apibrėžtis Lyginamasis indeksas yra standartas, pagal kurį galima įvertinti vertybinių popierių, investicinių fondų ar investicijų valdytojų veiklą. daugiau partnerių nuorodų