Papildoma rizika

Padidėjusios rizikos vertės apibrėžimas

Papildoma rizikinga vertė yra neapibrėžtumo suma, pridedama prie portfelio arba atimama iš jo, perkant naują investiciją ar parduodant esamą investiciją. Investuotojai naudoja padidėjusią riziką, kad nustatytų, ar reikia investuoti tam tikrą investiciją, atsižvelgiant į jos galimą poveikį galimiems portfelio nuostoliams. Papildomos rizikos vertės idėja buvo išplėtota Kevin Dowd savo 1999 m. Knygoje „Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management“.

SUMAŽINIMAS Didesnė rizikinga vertė

Papildoma rizikos vertė yra pagrįsta rizikos vertės matavimu (VaR), kuriuo bandoma apskaičiuoti tikėtiną blogiausią viso portfelio scenarijų per tam tikrą laiką. Visa rizikinga vertė matuojama analitikui, kokia suma gali nukristi visas portfelis, jei bus atliktas meškos atvejis. Padidėjus rizikai, vertinama tik investicija atskirai ir analizuojama, kiek tos vienos investicijos pridėjimas prie viso portfelio gali sukelti portfelio vertės padidėjimą ar sumažėjimą. Norėdami apskaičiuoti padidėjusią rizikingą vertę, investuotojas turi žinoti portfelio standartinį nuokrypį, portfelio grąžos normą ir atitinkamo turto grąžos normą bei portfelio dalį.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kaip veikia rizikos analizė Rizikos analizė yra neigiamo įvykio, vykstančio įmonės, vyriausybės ar aplinkos sektoriuje, tikimybės įvertinimo procesas. daugiau rizikos valdymo finansų srityje Finansų pasaulyje rizikos valdymas yra identifikavimo, analizės ir priėmimo arba priimtinumo ar sušvelninimo priimant sprendimus dėl investavimo procesas. Rizikos valdymas vykdomas bet kuriuo metu, kai investuotojas ar fondo valdytojas išanalizuoja ir bando įvertinti investicijos nuostolių tikimybę. daugiau Sąlyginė rizikinga vertė (CVaR) Sąlyginė rizikinga vertė (CVaR) kiekybiškai apibūdina galimus didelius nuostolius galimo grąžos paskirstymo uodegoje. daugiau Mažėjančios rizikos įvertinimas Mažiausia rizika yra vertybinio popieriaus tikimybės patirti vertės sumažėjimo pokyčius pasikeitus rinkos sąlygoms arba nuostolių, kuriuos galima patirti dėl nuosmukio, įvertinimas. plačiau Scenarijaus analizė Scenarijaus analizė yra numatomos portfelio vertės nustatymo po tam tikro laikotarpio įvertinimas, darant prielaidą, kad įvyks specifiniai portfelio vertybinių popierių vertės pokyčiai arba pagrindiniai veiksniai. daugiau „Alfa Alfa“ (α), naudojama finansams kaip veiklos rodiklis, yra perteklinė investicijų grąža, palyginti su lyginamojo indekso grąža. daugiau partnerių nuorodų