1 pakopos sverto koeficiento apibrėžimas

Koks yra „1 lygio“ sverto koeficientas?

Pirmos pakopos sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks yra banko finansinio sverto santykis su jo konsoliduotu turtu. 1 lygio turtas yra turtas, kurį galima lengvai likviduoti, jei bankui reikalingas kapitalas finansų krizės atveju. 1 pakopos sverto koeficientas matuoja banko finansinę būklę.

Pirmos pakopos sverto koeficientas yra naudojamas kaip centrinių pinigų institucijų priemonė siekiant užtikrinti bankų kapitalo pakankamumą ir apriboti laipsnį, kuriuo finansinė įmonė gali pasinaudoti savo kapitalo baze.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Pirmos pakopos sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks yra banko finansinio sverto santykis su jo konsoliduotu turtu.
• 1 pakopos sverto koeficientas yra naudojamas kaip centrinių pinigų institucijų priemonė siekiant užtikrinti bankų kapitalo pakankamumą ir apriboti laipsnį, kuriuo finansinė įmonė gali pasinaudoti savo kapitalo baze.
• Nors manoma, kad bankai turi pakankamą kapitalą, o sverto koeficientas yra didesnis nei 5%, mes sužinosime tik iki kitos finansinės krizės, kad sužinotume, ar bankai iš tikrųjų yra pajėgūs atlaikyti finansinį šoką ar krizę.

1:24

1 pakopos sverto koeficientas

Pirmojo lygio sverto koeficiento formulė:

1 lygio sverto koeficientas = 1 lygio kapitalasKonsoliduotas turtas × 100 kur: 1 lygio kapitalas = bendrasis kapitalas, nepaskirstytasis pelnas, rezervai ir kai kurios kitos priemonės \ prasideda {suderintas} ir \ tekstas {1 lygio sverto koeficientas} = \ frac {\ text { 1 lygio kapitalas}} {\ tekstas {konsoliduotas turtas}} \ kartų 100 \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {1 lygio kapitalas} = \ tekstas {bendrasis kapitalas, nepaskirstytasis pelnas, } \\ & \ tekstas {rezervai ir kai kurie kiti instrumentai} \\ \ pabaiga {suderinta} 1 lygio sverto koeficientas = konsoliduotas turtas1 lygio kapitalas × 100 kur: 1 lygio kapitalas = bendrasis kapitalas, nepaskirstytasis pelnas, rezervai ir kai kurios kitos priemonės

Kaip apskaičiuoti 1 pakopos sverto koeficientą

1. Pirmojo lygio banko kapitalas dedamas į sverto koeficientą. Pirmojo lygio kapitalas parodo banko bendrąją nuosavybę, nepaskirstytąjį pelną, rezervus ir tam tikras priemones su savo nuožiūra paskirstytais dividendais ir be termino.
2. Visas banko konsoliduotas šio laikotarpio turtas yra pateikiamas formulės pavadinime, kuris paprastai pateikiamas banko ketvirčio arba metinėje pajamų ataskaitoje.
3. Padalinkite banko 1 lygio kapitalą iš viso konsoliduoto turto, kad gautumėte 1 lygio sverto koeficientą. Padauginkite rezultatą iš 100, kad konvertuotumėte skaičių į procentą.

Ką jums pasakys pirmo lygio „sverto koeficientas“?

Pirmojo lygio sverto koeficientą įvedė „Bazelis III“ - tarptautinis reguliavimo susitarimas dėl bankų, kurį 2009 m. Pasiūlė Bazelio bankų priežiūros komitetas. Šis koeficientas naudojamas 1 lygio kapitalui nuspręsti, koks yra sverto bankas, palyginti su jo konsoliduotu turtu. Kuo aukštesnis yra 1 pakopos sverto koeficientas, tuo didesnė tikimybė, kad bankas atlaikys neigiamus savo balanso sukrėtimus.

1 pakopos sverto koeficiento komponentai

Pirmojo lygio kapitalas yra pagrindinis banko kapitalas pagal „Bazelis III“ ir jį sudaro stabiliausias ir likvidžiausias kapitalas, taip pat veiksmingiausias nuostoliams padengti per finansinę krizę ar nuosmukį.

Pirmojo lygio sverto koeficiento vardiklis yra visos banko pozicijos, apimančios jo konsoliduotą turtą, išvestinių finansinių priemonių pozicijas ir tam tikras nebalansines pozicijas. „Bazelis III“ reikalavo, kad bankai įtrauktų nebalansines pozicijas, tokias kaip įsipareigojimai suteikti paskolas trečiosioms šalims, rezerviniai akredityvai (SLOC), priėmimo ir prekybos akredityvai.

1 pakopos sverto koeficiento reikalavimai

„Bazelis III“ nustatė 3% minimalų 1 lygio finansinio sverto koeficiento reikalavimą, tuo tarpu palikta galimybė tam tikras sistemiškai svarbias finansų įstaigas dar labiau padidinti. 2014 m. Federalinis rezervų bankas, valiutos kontrolieriaus tarnyba (OCC) ir federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC) paskelbė reguliuojamas kapitalo taisykles, kurios nustatė didesnius finansinio sverto koeficientus tam tikro dydžio bankams, kurie įsigaliojo 2018 m. Sausio 1 d. .

Bankų kontroliuojančiosios bendrovės, kurių konsoliduotas bendras turtas yra daugiau kaip 700 milijardų USD arba valdomo turto yra daugiau nei 10 trilijonų USD, turi išlaikyti papildomą 2% rezervą, kad jų minimalus 1 lygio sverto koeficientas būtų 5%. Be to, jei apdraustiesiems depozitoriumams taikoma taisomųjų veiksmų sistema, tai reiškia, kad praeityje ji įrodė kapitalo trūkumą, ji turi parodyti bent 6% 1 lygio sverto koeficientą, kad būtų laikomas gerai kapitalizuotu.

Pirmojo lygio sverto koeficiento realiame pasaulyje pavyzdys

Žemiau pateikiami „Bank of America Corporation“ (BAC) kapitalo santykiai, nurodyti banko trečiojo ketvirčio pajamų ataskaitoje 2018 m. Spalio 31 d.

• Lentelės apačioje pažymėtas raudona spalva, bankas apskaičiavo ir pranešė 8, 3% 1 lygio pirmojo lygio sverto koeficientą.
• Mes galime apskaičiuoti santykį, paėmę 186, 189 milijardo JAV dolerių bendrą 1 lygio kapitalą (paryškintą žalia spalva) ir padalydami jį iš viso banko turto - 2, 240 trilijono USD (paryškinta mėlyna spalva).
• Skaičiavimas yra toks: 186, 189 milijardų USD 2, 240 trilijono USD 100 = 8, 3% \ frac {\ 186 189 \ text {billion}} {\ 2, 240 $ \ text {trilijonų}} \ kartų 100 = 8, 3 \% 2, 240 trilijonų USD 186, 189 milijardų × 100 = 8, 3%
• „Bank of America“ 1 lygio 1, 3 lygio sverto koeficientas gerokai viršija reguliavimo institucijų reikalavimą 5%.

Skirtumas tarp 1 lygio lygio sverto koeficiento ir 1 lygio kapitalo santykio

Pirmojo lygio kapitalo santykis yra banko pagrindinio pirmojo lygio kapitalo, tai yra, jo nuosavo kapitalo ir atskleistų atsargų, santykis su visu pagal riziką įvertintu turtu. Tai yra pagrindinis banko finansinio pajėgumo matas, kuris buvo priimtas kaip Bazelio III susitarimas dėl bankų reguliavimo.

Pirmos pakopos kapitalo santykis matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo jo viso pagal riziką įvertinto turto, kuris apima visą banko turimą turtą, kuriam sistemingai taikoma kredito rizika. Pirmos pakopos sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Šis koeficientas naudojamas 1 lygio kapitalui įvertinti, koks yra banko, turinčio finansinį svertą, santykis su jo konsoliduotu turtu, tuo tarpu 1 lygio kapitalo santykis matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo jo įvertinto turto pagal riziką.

1 pakopos sverto koeficiento naudojimo apribojimai

1 lygio sverto koeficiento naudojimo apribojimas yra tas, kad investuotojai yra tikri, kad bankai tinkamai apskaičiuoja ir pateikia savo 1 lygio kapitalo ir viso turto duomenis. Jei bankas tinkamai nepateikia ataskaitos ar neapskaičiuoja jų skaičiaus, finansinio sverto santykis gali būti netikslus. Taip pat manoma, kad bankai turi pakankamą kapitalą, kurio sverto koeficientas yra didesnis nei 5%, tačiau mes sužinosime tik iki kitos finansinės krizės, kad sužinotume, ar bankai iš tikrųjų yra pajėgūs atlaikyti finansinį šoką ar krizę.

Susijusios sąlygos

1 lygio kapitalo santykio supratimas 1 lygio kapitalo santykis yra banko pagrindinio pirmojo lygio kapitalo - jo nuosavo kapitalo ir atskleistų atsargų - santykis su visu jo rizikingu turtu. daugiau 1 lygio pagrindinio kapitalo santykis 1 lygio pagrindinio kapitalo rodiklis yra pagrindinio banko nuosavo kapitalo matavimas, palyginti su jo visu pagal riziką įvertintu turtu. daugiau Bendrojo 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1): Apžvalga Bendrojo lygio 1 lygio kapitalas (CET1) yra 1 lygio kapitalo komponentas, kurį daugiausia sudaro banko ar kitos finansinės institucijos laikomos paprastosios akcijos. daugiau 1 lygio kapitalo supratimas 1 lygio kapitalas naudojamas apibūdinti banko kapitalo pakankamumą ir reiškia pagrindinį kapitalą, į kurį įeina nuosavas kapitalas ir atskleisti rezervai. Nuosavas kapitalas apima priemones, kurių negalima išpirkti savininko pasirinkimu. plačiau Koks kapitalo pakankamumo santykis - KVR priemonės Kapitalo pakankamumo koeficientas (KVR) yra apibrėžiamas kaip banko turimo kapitalo matavimas, išreikštas procentine banko rizika įvertintų kredito pozicijų dalimi. daugiau Kas yra 3 lygio kapitalas "> 3 lygio kapitalas yra tretinis kapitalas, kurį daugelis bankų laiko savo rinkos, prekių ir užsienio valiutos rizikai paremti. daugiau partnerių nuorodų.