„Pivot“ taškų naudojimas Forex prekyboje

Vienas įrankis, suteikiantis forex prekybininkams galimą palaikymą ir atsparumo lygį bei padedantis sumažinti riziką, yra atraminis taškas ir jo dariniai. Atskaitos taškų, tokių kaip palaikymas ir pasipriešinimas, naudojimas padeda nustatyti, kada patekti į rinką, sustabdyti vietą ir gauti pelną. Tačiau daugelis pradedančių prekybininkų per daug dėmesio skiria techniniams rodikliams, įskaitant slenkamąjį vidutinį konvergencijos nukrypimą (MACD) ir santykinį stiprumo indeksą (RSI). Nors šie rodikliai yra naudingi, jie negali nustatyti rizikos apibrėžimo taško. Nežinoma rizika gali sukelti garantinių įmokų reikalavimą, tačiau apskaičiuota rizika žymiai pagerina sėkmės šansus per ilgą atstumą.

Šiame straipsnyje mes argumentuosime, kodėl sukamųjų taškų ir tradicinių techninių priemonių derinys yra galingesnis nei vien tik techninės priemonės, ir parodysime pasukamųjų taškų naudingumą forex rinkoje.

„Pivot“ taškai 101

Pasukimo taškas naudojamas atspindėti rinkos nuotaikų pasikeitimą ir nustatyti bendras tendencijas per tam tikrą laiko tarpą, tarsi tai būtų vyriai, nuo kurių prekybos svyruoja aukšta ar maža. Iš pradžių prekybininkai vertybinių popierių ir ateities sandorių biržose dažniausiai buvo naudojami kartu su palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, siekiant patvirtinti tendencijas ir sumažinti riziką.

Panašiai kaip ir kitose tendencijų analizės formose, pasukimo taškuose atkreipiamas dėmesys į svarbius ryšius tarp aukštų, žemų ir uždarymo kainų tarp prekybos dienų; tai yra, ankstesnės dienos kainos yra naudojamos apskaičiuojant einamosios prekybos dienos posūkio tašką. Nepaisant to, kad jie gali būti taikomi beveik bet kuriai prekybos priemonei, pasukimo taškai pasirodė esą ypač naudingi forex (FX) rinkoje, ypač kai prekiaujama valiutų poromis.

„Forex“ rinkos yra labai likvidžios ir prekiauja labai dideliais atributais, kurie sumažina manipuliavimo rinka poveikį, kuris priešingu atveju galėtų slopinti atraminių taškų sukeltas paramos ir atsparumo prognozes.

Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai

Nors pasukimo taškai yra nustatomi remiantis konkrečiais skaičiavimais, kurie padeda pastebėti svarbų pasipriešinimo ir pasipriešinimo lygį, patys palaikymo ir pasipriešinimo lygiai priklauso nuo subjektyvesnių pozicijų, kad būtų galima pastebėti galimas prekybos proveržius galimybes.

Palaikymo ir pasipriešinimo linijos yra teorinė konstrukcija, naudojama paaiškinti neva prekybininkų nenorą perkelti turto kainą už tam tikrų taškų. Jei atrodo, kad bulių prekyba prieš sustojant ir važiuojant atgal / atgal, pakils iki pastovaus lygio, sakoma, kad ji patyrė pasipriešinimą. Jei atrodo, kad meškos prekyba pasiekia grindis tam tikrame kainų taške prieš nuosekliai prekiaudama vėl, manoma, kad ji sulaukė palaikymo. Prekybininkai nori, kad kainos perženktų nustatytą palaikymo / pasipriešinimo lygį kaip naujų tendencijų raidos ir greito pelno tikimybės ženklą. Daugybė prekybos strategijų remiasi palaikymo / pasipriešinimo linijomis.

Apskaičiuojami raktai

Yra keletas išvestinių formulių, kurios padeda įvertinti palaikymo ir pasipriešinimo taškus tarp valiutų Forex poroje. Šias vertes galima sekti bėgant laikui, kad būtų galima įvertinti kainų perėjimo tam tikru lygiu tikimybę. Skaičiavimas prasideda nuo ankstesnės dienos kainų:

Dabartinis posūkio taškas = aukštas (ankstesnis) + žemas (ankstesnis) + uždarymas (ankstesnis)
3

Tada pasukimo taškas gali būti naudojamas apskaičiuojant numatomą palaikymą ir atsparumą einamai prekybos dienai.

Varža 1 = (2 x pasukimo taškas) - mažas (ankstesnis laikotarpis)
1 atrama = (2 x pasukimo taškas) - aukšta (ankstesnis laikotarpis)
2 varža = (atraminis taškas - 1 atrama) + 1 varža
2 atrama = pasukimo taškas - (1 pasipriešinimas - 1 atrama)
3 pasipriešinimas = (pasukimo taškas - 2 atrama) + 2 pasipriešinimas
3 atrama = pasukimo taškas - (2 pasipriešinimas - 2 atrama)

Norėdami gauti išsamų supratimą apie tai, kaip gerai veikia pasukamieji taškai, surinkite statistinius duomenis apie EUR / USD, kiek atstumas nuo kiekvieno apskaičiuoto pasipriešinimo (R1, R2, R3) ir palaikymo lygio (S1, S2, S3) buvo vienas nuo kito. .

Norėdami patys apskaičiuoti:

• Apskaičiuokite sukimosi taškus, palaikymo lygius ir atsparumo lygius x dienų skaičiui.
• Atimkite atramos taškus iš faktinio dienos mažiausio lygio (žemas - S1, žemas - S2, žemas - S3).
• Atimkite pasipriešinimo pasukimo taškus iš tikrųjų dienos vidurio (Aukštas - R1, Aukštas - R2, Aukštas - R3).
• Apskaičiuokite kiekvieno skirtumo vidurkį.

Rezultatai nuo euro įvedimo dienos (1999 m. Sausio 1 d., Pirmąją prekybos dieną - 1999 m. Sausio 4 d.):

• Tikroji žemiausia vertė yra vidutiniškai 1 pip. Žemiau 1 atramos.
• Faktinis aukštis yra vidutiniškai 1 pip. Žemiau 1 varžos.
• Faktinis žemiausias lygis yra vidutiniškai 53 kauliukai virš 2 atramos.
• Faktiškai aukščiausias lygis yra vidutiniškai 53 kauliukai žemiau 2 pasipriešinimo.
• Faktinis žemiausias lygis yra vidutiniškai 158 kauliukai virš 3 atramos.
• Faktiškai aukščiausias yra vidutiniškai 159 taškai žemiau 3 pasipriešinimo.

Sprendžiant tikimybes

Statistika rodo, kad apskaičiuoti S1 ir R1 posūkio taškai yra tinkamas matuoklis realiai aukštai ir žemai prekybos dienai.

Žengdami žingsnį toliau, mes apskaičiavome dienų skaičių, kai žemiausia buvo mažesnė už kiekvieną S1, S2 ir S3, ir dienų skaičių, kai aukščiausia buvo didesnė už kiekvieną R1, R2 ir R3.

Rezultatas: nuo euro įvedimo 2006 m. Spalio 12 d. Buvo 2 026 prekybos dienos.

• Faktinis žemiausias lygis buvo mažesnis nei S1 892 kartus, arba 44% viso laiko.
• Faktinis aukščiausias lygis buvo didesnis nei R1 853 kartus, arba 42% laiko.
• Faktinis žemiausias lygis buvo mažesnis nei S2 342 kartus, arba 17% laiko.
• Faktiškai aukščiausia buvo didesnė nei R2 354 kartus, arba 17% laiko.
• Faktinis žemiausias lygis buvo mažesnis nei S3 63 kartus, arba 3% laiko.
• Faktiškai aukščiausias lygis buvo didesnis nei R3 52 kartus, arba 3% laiko.

Ši informacija naudinga prekybininkui; Jei žinote, kad pora slenka žemiau S1 44% laiko, galite stoti žemiau S1 su pasitikėjimu, suprasdami, kad tikimybė yra jūsų pusėje. Be to, galbūt norėsite gauti pelną šiek tiek žemiau R1, nes žinote, kad dienos aukščiausia riba viršija R1 tik 42% laiko. Vėlgi, tikimybės yra su jumis.

Vis dėlto svarbu suprasti, kad tai tikimybės, o ne tikrumas. Vidutiniškai aukščiausias yra 1 pipiras žemiau R1 ir viršija R1 42% laiko. Tai nereiškia, kad aukščiausia viršys R1 keturias dienas iš kitų 10, nei kad aukščiausia visada bus 1 pip. Žemiau R1.

Šios informacijos pranašumas slypi tame, kad galite užtikrintai įvertinti galimą palaikymą ir pasipriešinimą iš anksto, turėti atskaitos taškų, kaip nustatyti sustojimus ir ribas, ir, svarbiausia, apriboti riziką, tuo pačiu leisdami sau pelną.

Informacijos taikymas

Sukimosi taškas ir jo dariniai yra potenciali atrama ir pasipriešinimas. Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose parodyta sąranka, naudojant sukamąjį tašką kartu su populiariu RSI generatoriumi.

(Norėdami gauti daugiau įžvalgos, skaitykite „Momentas ir santykinio stiprumo indeksas“ ir „Susipažinimas su generatoriais - 2 dalis: RSI“).

RSI skirtumai esant pasukamam pasipriešinimui / palaikymas

Paprastai tai yra didelis atlygis ir rizika. Rizika yra tiksliai apibrėžta dėl pastaruoju metu aukšto (arba žemo pirkimo).

Aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose posūkio taškai apskaičiuojami naudojant savaitinius duomenis. Aukščiau pateiktas pavyzdys rodo, kad nuo rugpjūčio 16 iki 17 dienos R1 buvo tvirtas pasipriešinimas (pirmasis apskritimas) ties 1, 2854, o RSI nukrypimas parodė, kad aukščiausiasis pokytis buvo ribotas. Tai rodo, kad yra galimybė trumpam padaryti pertrauką žemiau R1, sustojus neseniai pasiektoje aukščiausioje vietoje ir pasukimo taške, kuris dabar yra palaikymo lygis:

• Parduoda trumpą 1.2853.
• Sustokite prie neseniai aukščiausio lygio 1.2885.
• Ribos sukimosi taške ties 1.2784.

Ši pirmoji prekyba uždirbo 69 pip pelnus su 32 punktais rizikos. Atlygio ir rizikos santykis buvo 2, 16.

Kitą savaitę buvo sukurta beveik tokia pati sąranka. Savaitė prasidėjo raliu prie R1 ir šiek tiek aukščiau 1.2908, kuris taip pat buvo lydimas meškos. Trumpas signalas generuojamas mažėjant žemiau R1, kuriame mes galime parduoti trumpąjį, sustodami paskutiniame aukščiausiame taške ir ribą sukimosi taške (kuris dabar yra palaikymas):

• Parduoda trumpą 1.2907.
• Sustokite ties nesena aukštuma - 1.2939.
• Apribokite sukimosi taške ties 1.2802.

Ši prekyba uždirbo 105 pip pelną su tik 32 punktais rizikos. Atlygio ir rizikos santykis buvo 3, 28.

Sąrankos taisyklės

Prekiautojams, kurie pasibaisėtini ir pasigenda rinkos, požiūrio taškų nustatymas skiriasi nuo bulių, ilgo prekybininko požiūrio.

Dėl šortų

1. Nurodykite meškos nukrypimą posūkio taške: R1, R2 arba R3 (dažniausiai R1).
2. Kai kaina krinta žemiau atskaitos taško (tai gali būti pasukimo taškas, R1, R2, R3), pradėkite trumpąją poziciją su sustojimu paskutinėje svyravimo aukštyje.
3. Pateikite limito (pasiimkite pelną) pavedimą į kitą lygį. Jei parduotumėte R2, jūsų pirmasis taikinys būtų R1. Tokiu atveju buvęs pasipriešinimas tampa palaikymu ir atvirkščiai.

Ilgai

1. Nustatykite Uparty divergenciją sukimosi taške: S1, S2 arba S3 (dažniausiai S1).
2. Kai kaina vėl slenka virš atskaitos taško (tai gali būti pasukimo taškas, S1, S2, S3), pradėkite ilgąją poziciją, sustodami ties paskutiniu žemiausiu svyravimu.
3. Pateikite ribinį (pasiimkite pelną) pavedimą kitame lygyje (jei pirkote S2, jūsų pirmas taikinys būtų S1 ... buvusi atrama tampa pasipriešinimu ir atvirkščiai).

Esmė

Pagrindiniai taškai yra rinkos prekybos krypties pokyčiai, kurie, pavaizduoti iš eilės, gali būti naudojami nustatant bendras kainų tendencijas. Artimiausioje ateityje palaikymo ar pasipriešinimo lygiui įvertinti naudojami ankstesnio laikotarpio aukštieji, žemiausi ir galutiniai numeriai. Posūkio taškai gali būti dažniausiai naudojami pagrindiniai rodikliai atliekant techninę analizę. Yra daugybė skirtingų taškų, kurių kiekviena turi savo formules ir išvestines formules, tačiau jų numanomos prekybos filosofijos yra vienodos.

Kartu su kitomis techninėmis priemonėmis taškai taip pat gali parodyti, kai tuo pačiu metu į rinką patenka didelis ir staigus prekybininkų antplūdis. Šios rinkos įplaukos dažnai sąlygoja Forex prekybininkų pasirinkimą ir galimybę gauti pelną. Pasukimo taškai leidžia jiems atspėti, kurie svarbūs kainų taškai turėtų būti naudojami norint patekti, išvažiuoti ar sustabdyti nuostolius.

Sukimosi taškus galima apskaičiuoti bet kokiu laikotarpiu. Dienos prekybininkas gali naudoti dienos duomenis, kad apskaičiuotų sukamuosius taškus kiekvieną dieną, o besikeičiantis prekybininkas gali naudoti savaitinius duomenis, kad apskaičiuotų kiekvienos savaitės sukamuosius taškus, o prekybininkas, dirbantis su pozicijomis, gali naudoti mėnesinius duomenis, kad apskaičiuotų sukamuosius taškus kiekvieno mėnesio pradžioje.

Investuotojai netgi gali naudoti metinius duomenis, kad apytiksliai atitiktų reikšmingą kitų metų lygį. Nepaisant laiko, analizės ir prekybos filosofija išlieka ta pati. T. y., Apskaičiuoti pagrindiniai taškai prekybininkui suteikia idėją, kur yra palaikymas ir pasipriešinimas ateinančiam laikotarpiui, tačiau prekybininkas visada turi būti pasirengęs veikti - nes prekyba nėra svarbiau už pasiruošimą.