Ankstesnis patikrinimas ir bandymas pirmyn: koreliacijos svarba

Prekybininkai, norintys išmėginti prekybos idėją gyvoje rinkoje, dažnai daro klaidą, visiškai pasikliaudami pakartotinio patikrinimo rezultatais, kad nustatytų, ar sistema bus pelninga. Nors pakartotinis patikrinimas gali suteikti prekiautojams vertingos informacijos, jis dažnai yra klaidinantis ir tai tik viena vertinimo proceso dalis.

Neatitikimas ir išankstinis veikimo patikrinimas suteikia papildomą patvirtinimą dėl sistemos efektyvumo ir gali parodyti tikrąsias sistemos spalvas, kol grynieji pinigai yra eilutėje. Gera koreliacija tarp pakartotinio patikrinimo, neatrinktų ir išankstinių veiklos bandymų rezultatų yra gyvybiškai svarbi norint nustatyti prekybos sistemos gyvybingumą. (Mes pateikiame keletą šio proceso patarimų, kurie gali padėti patikslinti jūsų dabartines prekybos strategijas. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Atgal patikrinimas: praeities aiškinimas .)

Grįžtamojo patikrinimo pagrindai

Atliekant ankstesnį patikrinimą nurodomas prekybos sistemos taikymas istoriniams duomenims, siekiant patikrinti, kaip sistema būtų veikusi nurodytu laikotarpiu. Daugelis šių dienų prekybos platformų palaiko pakartotinį patikrinimą. Prekybininkai gali išbandyti idėjas keliais klavišų paspaudimais ir įgyti supratimą apie idėjos veiksmingumą nerizikuodami lėšomis prekybos sąskaitoje. Atlikdami pakartotinį testą, galite įvertinti paprastas idėjas, pvz., Kaip kintamas vidutinis kryžminimas veiktų istorinius duomenis, ar sudėtingesnes sistemas su įvairiomis įvestimis ir paleidimo mygtukais.

Kol idėja gali būti įvertinta kiekybiškai, ji gali būti patikrinta iš naujo. Kai kurie prekybininkai ir investuotojai gali kreiptis į kvalifikuotą programuotoją, kad idėja taptų išbandoma forma. Paprastai tai apima programuotoją, koduojantį idėją patentuota kalba, kurią priima prekybos platforma. Programuotojas gali įtraukti vartotojo apibrėžtus įvesties kintamuosius, leidžiančius prekybininkui „pakoreguoti“ sistemą. To pavyzdys galėtų būti aukščiau paminėta paprasta slenkančio vidurkio perėjimo sistema: prekybininkas galėtų įvesti (arba pakeisti) dviejų sistemoje naudojamų slenkančių vidurkių ilgį. Prekiautojas galėtų atlikti atgalinę patikrą, kad nustatytų, kuris ilgio slenkamasis vidurkis būtų geriausias pagal istorinius duomenis.

Optimizacijos tyrimai

Daugelis prekybos platformų taip pat leidžia atlikti optimizavimo tyrimus. Tai reiškia, kad reikia įvesti nurodytos įvesties diapazoną ir leisti kompiuteriui „atlikti matematiką“ išsiaiškinti, kokia įvestis būtų atlikta geriausiai. Kelių kintamųjų optimizavimas gali atlikti dviejų ar daugiau kintamųjų matematiką, kad būtų galima nustatyti, kurie deriniai būtų pasiekę geriausią rezultatą. Pavyzdžiui, prekybininkai gali pasakyti programai, kokius indėlius jie norėtų įtraukti į savo strategiją; tada jie bus optimizuoti pagal savo idealų svorį, atsižvelgiant į patikrintus istorinius duomenis.

Pakartotinis patikrinimas gali būti įdomus tuo, kad nuostolinga sistema dažnai gali būti stebuklingai paversta pinigų uždirbimo aparatu, atliekant keletą optimizacijų. Deja, pakoregavus sistemą, kad būtų pasiektas aukščiausias ankstesnio pelningumo lygis, dažnai atsiranda tokia sistema, kuri realioje prekyboje veiks blogai. Šis per didelis optimizavimas sukuria sistemas, gerai atrodančias tik popieriuje.

Kreivės pritaikymas yra optimizavimo analizės naudojimas siekiant sukurti kuo daugiau laimėjusių sandorių ir gauti didžiausią pelną iš bandymų laikotarpiu naudotų istorinių duomenų. Nors kreivės pritaikymas atrodo įspūdingai, atliekant atgalinio patikrinimo rezultatus, sistemos tampa nepatikimos, nes rezultatai iš esmės yra pritaikyti konkrečiam duomenų ir laikotarpiui.

Atliktas pakartotinis patikrinimas ir optimizavimas suteikia daug naudos prekybininkui, tačiau tai tik dalis proceso, vertinant galimą prekybos sistemą. Kitas prekybininko žingsnis yra pritaikyti sistemą istoriniams duomenims, kurie nebuvo naudojami pradiniame pakartotinio patikrinimo etape.

Duomenys mėginyje, palyginti su pavyzdžiu

Testuojant idėją apie istorinius duomenis, naudinga rezervuoti tam tikrą istorinių duomenų periodą testavimo tikslais. Pradiniai istoriniai duomenys, pagal kuriuos idėja išbandoma ir optimizuojama, yra vadinami imties duomenimis. Rezervuotas duomenų rinkinys yra žinomas kaip neatrinkti duomenys. Ši sąranka yra svarbi vertinimo proceso dalis, nes ji suteikia galimybę patikrinti idėją su duomenimis, kurie nebuvo optimizavimo modelio dalis. Dėl šios priežasties idėjai jokiu būdu neturės įtakos neįtraukti duomenys, o prekybininkai galės nustatyti, kaip gerai sistema gali veikti su naujais duomenimis, t. Y. Realiame gyvenime.

Prieš pradėdami bet kokį pakartotinį patikrinimą ar optimizavimą, prekybininkai gali atidėti procentą istorinių duomenų, kuriuos reikia rezervuoti ne imties testavimui. Vienas iš būdų yra padalinti istorinius duomenis į trečdalius ir vieną trečdalį atskirti, kad būtų galima atlikti bandinius be imties. Pradiniam bandymui ir jo optimizavimui turėtų būti naudojami tik imties duomenys. 1 paveiksle pavaizduota laiko eilutė, kai trečdalis ankstesnių duomenų yra rezervuota bandymams be imties, o du trečdaliai naudojami tiriant imtį. Nors 1 paveiksle pavaizduoti duomenys, kurių imtyje nėra bandinio, bandymo pradžioje, tipiškose procedūrose būtų dalis, kurioje nėra mėginio, prieš pat atlikimą.

1 paveikslas: Laiko linija, vaizduojanti santykinį imties ir ne imties duomenų, naudotų pakartotinio patikrinimo procese, ilgį.

Koreliacija reiškia spektaklio panašumus ir bendras abiejų duomenų rinkinių tendencijas. Koreliacijos metrika gali būti naudojama vertinant strategijos efektyvumo ataskaitas, sukurtas per bandymo laikotarpį (funkcija, kurią teikia dauguma prekybos platformų). Kuo stipresnė koreliacija tarp šių dviejų, tuo didesnė tikimybė, kad sistema gerai seksis atliekant išankstinius veiklos bandymus ir tiesioginę prekybą.

2 paveiksle pavaizduotos dvi skirtingos sistemos, kurios buvo išbandytos ir optimizuotos imties duomenyse, o vėliau pritaikytos ne imties duomenims. Kairėje esančioje diagramoje pavaizduota sistema, kuri buvo aiškiai kreivė, kad gerai veiktų imties duomenys, ir visiškai nepavyko, kai nebuvo imties duomenų. Dešinėje esančioje diagramoje parodyta sistema, kuri gerai veikė tiek imant duomenis, tiek iš jų nepaisant. Kai prekybos sistema bus sukurta naudojant imties duomenis, ją bus galima pritaikyti ne imties duomenims. Prekybininkai gali įvertinti ir palyginti atliktos imties ir ne imties duomenis.

2 paveikslas: dvi nuosavybės kreivės. Prekybos duomenys prieš kiekvieną geltoną rodyklę atspindi bandinį. Tarp geltonos ir raudonos rodyklių sudaromi sandoriai rodo, kad nebuvo atlikti bandymai. Prekyba po raudonomis rodyklėmis yra iš pirminio našumo bandymo etapo.

Jei yra mažai koreliacijos tarp imties ir neatrinktų bandymų, kaip kad yra 2 paveiksle pavaizduota kairioji diagrama, tikėtina, kad sistema buvo per daug optimizuota ir neveiks gerai dirbant tiesioginę prekybą. Jei atlikimo rezultatai yra stipriai koreliuojami, kaip parodyta 2 paveikslo dešinėje diagramoje, kitas vertinimo etapas apima papildomą išorinių bandymų tipą, vadinamą išankstiniu veikimo bandymu. (Norėdami daugiau sužinoti apie prognozavimą, skaitykite: Finansinis prognozavimas: Bajeso metodas .)

Pirmyn veiklos testavimo pagrindai

Išankstinis veiklos testavimas, dar žinomas kaip popierinė prekyba, prekybininkams suteikia kitą rinkinį neišrinktų duomenų, kuriais remiantis galima įvertinti sistemą. Išankstinis veiklos testavimas yra faktinės prekybos modeliavimas ir apima sistemos logikos laikymąsi gyvoje rinkoje. Tai taip pat vadinama popierine prekyba, nes visi sandoriai vykdomi tik popieriuje; T. y., įplaukimai į prekybą ir pasitraukimai yra dokumentuojami kartu su sistemos pelnu ar nuostoliais, tačiau realūs sandoriai nėra vykdomi.

Svarbus išankstinio veiklos testavimo aspektas yra tiksliai sekti sistemos logiką; kitaip tiksliai įvertinti šį proceso žingsnį tampa sunku, jei net neįmanoma. Prekiautojai turėtų būti sąžiningi dėl bet kokio įėjimo ir išėjimo iš prekybos ir vengti elgesio, pavyzdžiui, vyšnių rinkimo ar neįtraukimo į prekybą popieriuje, pagrįsdami, kad „niekada nebūčiau ėmęsis tos prekybos“. Jei prekyba būtų įvykusi remiantis sistemos logika, ji turėtų būti dokumentuojama ir įvertinta.

Daugelis brokerių siūlo modeliuojamą prekybos sąskaitą, kurioje galima sudaryti sandorius ir apskaičiuoti atitinkamą pelną ir nuostolius. Naudodamiesi modeliuota prekybos sąskaita, galite sukurti pusiau realistišką atmosferą, kurioje bus galima prekiauti prekyba ir toliau vertinti sistemą.

2 paveiksle taip pat parodyti dviejų sistemų išankstinio našumo bandymo rezultatai. Vėlgi, kairėje diagramoje pavaizduota sistema nesugeba padaryti daugiau nei pradinis mėginio duomenų patikrinimas. Dešinėje diagramoje parodyta sistema ir toliau gerai veikia visais etapais, įskaitant išankstinį veikimo bandymą. Sistemą, parodančią teigiamus rezultatus ir gerai koreliuojančią tarp imties, neatrinktų ir išankstinių efektyvumo bandymų, galima įdiegti gyvoje rinkoje. (Taip pat žiūrėkite: Popierinės prekybos privalumai ir trūkumai .)

Esmė

Atliekamas patikrinimas yra vertinga priemonė, prieinama daugelyje prekybos platformų. Padaliję istorinius duomenis į keletą rinkinių, kad būtų galima atlikti atranką ir imtį, prekybininkai gali suteikti praktinių ir veiksmingų priemonių prekybos idėjai ir sistemai įvertinti. Kadangi dauguma prekybininkų naudoja pakartotinio patikrinimo optimizavimo metodus, svarbu įvertinti švarių duomenų sistemą, kad būtų galima nustatyti jos gyvybingumą.

Prieš pradedant sistemos pateikimą į rinką, rizikuojant tikromis grynosiomis lėšomis, tęsti bandymą be pavyzdžių, atliekant išankstinį veiklos testavimą, suteikia dar vieną saugos lygį. Teigiami rezultatai ir gera koreliacija tarp imties ir ne imties grįžtamojo patikrinimo ir išankstinio veiklos testavimo padidina tikimybę, kad sistema veiks gerai realioje prekyboje. (Išsamią techninės analizės apžvalgą rasite skyriuje: Techninės analizės pagrindai .)