Koduokite savo „Algo-Trading“ robotą

Daugelis prekybininkų juda tapti algoritminiais prekybininkais, tačiau kovoja su savo prekybos robotų kodavimu. Dažnai šiems prekybininkams internetinė algoritminė kodavimo informacija atrodys netvarkinga ir klaidinanti, taip pat siūlanti melagingus vienos nakties gerovės pažadus. Vienas patikimos informacijos šaltinis yra internetinio algoritminių prekybos kursų „AlgoTrading101“ kūrėjas Lucas Liew. Kursas sulaukė puikių apžvalgų ir sulaukė daugiau nei 8000 studentų nuo pirmo kurso pradžios 2014 m. Spalio mėn.

Programa orientuota į algoritminės prekybos pagrindų pateikimą organizuotai. Liewas tvirtai vertina tai, kad algoritminė prekyba nėra „greitas praturtėjimo būdas“. Žemiau pateikiami pagrindai to, ko reikia kuriant, statant ir prižiūrint savo algoritminį prekybos robotą (sudarytą iš Liew ir jo kurso).

Robo patarėjų iškilimas

Ką veikia prekybos robotas

Pačiame pagrindiniame lygmenyje algoritminis prekybos robotas yra kompiuterio kodas, turintis galimybę generuoti ir vykdyti pirkimo ir pardavimo signalus finansų rinkose. Pagrindinius tokio roboto komponentus sudaro įvažiavimo taisyklės, signalizuojančios, kada reikia pirkti ar parduoti, išėjimo taisyklės, nurodančios, kada reikia uždaryti esamą poziciją, ir padėties dydžio nustatymo taisyklės, apibrėžiančios perkamų ar parduodamų produktų kiekius.

Pagrindinės algo prekybos priemonės

Akivaizdu, kad jums reikės kompiuterio ir interneto ryšio. Po to reikės „Windows“ arba „Mac“ operacinės sistemos, kad būtų galima paleisti „MetaTrader 4“ (MT4) - elektroninę prekybos platformą, kuri naudoja „MetaQuotes Language 4“ (MQL4) prekybos strategijoms koduoti. Nors MT4 nėra vienintelė programinė įranga, kurią galima naudoti kuriant robotą, ji turi nemažai reikšmingų pranašumų.

Nors pagrindinė MT4 turto klasė yra užsienio valiuta (FX), platforma gali būti naudojama prekybai akcijomis, akcijų indeksais, prekėmis ir Bitcoin naudojant CFD. Kiti MT4 naudojimo, palyginti su kitomis platformomis, pranašumai yra tai, kad lengva mokytis, yra daugybė turimų FX duomenų šaltinių ir jis yra nemokamas.

Deja, MT4 neleidžia tiesiogiai prekiauti akcijų ir ateities sandorių rinkose, o statistinės analizės atlikimas gali būti našta; tačiau „MS Excel“ gali būti naudojama kaip papildoma statistinė priemonė.

Algoritminės prekybos strategijos

Svarbu pirmiausia apmąstyti kai kuriuos pagrindinius bruožus, kuriuos turėtų turėti kiekviena algoritminė prekybos strategija. Strategija turėtų būti atsargi rinkos atžvilgiu, nes ji yra iš esmės patikima rinkos ir ekonominiu požiūriu. Taip pat matematinis modelis, naudojamas kuriant strategiją, turėtų būti pagrįstas patikimais statistikos metodais.

Be to, labai svarbu nustatyti, kokią informaciją jūsų robotas siekia užfiksuoti. Norint turėti automatizuotą strategiją, jūsų robotas turi sugebėti fiksuoti atpažįstamą, nuolatinį rinkos neefektyvumą. Algoritminės prekybos strategijos vadovaujasi griežtu taisyklių rinkiniu, kuriame atsižvelgiama į rinkos elgseną, taigi vienkartinio rinkos neveiksmingumo nepakanka, kad būtų galima sukurti strategiją. Be to, jei rinkos neefektyvumo priežastis yra nenustatoma, tada nebus jokios galimybės sužinoti, ar strategijos sėkmė ar nesėkmė įvyko dėl atsitiktinumo, ar ne.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, yra keletas strategijų tipų, kaip informuoti apie jūsų algoritminio prekybos roboto dizainą. Tai apima strategijas, kuriomis pasinaudojama šiomis galimybėmis (arba bet kuria jų kombinacija):

• Makroekonominės naujienos (pvz., Darbo užmokestis ne ūkiuose ar palūkanų normos pokyčiai)
• Pagrindinė analizė (pvz., Naudojant duomenis apie pajamas ar pajamų ataskaitas)
• Statistinė analizė (pvz., Koreliacija ar integracija)
• Techninė analizė (pvz., Slenkamieji vidurkiai)
• Rinkos mikrostruktūra (pvz., Arbitražas ar prekybos infrastruktūra)

Preliminarių tyrimų projektavimas

Šis žingsnis yra skirtas strategijos, kuri atitiktų jūsų asmenines savybes, kūrimui. Kuriant strategiją svarbu atsižvelgti į tokius faktorius kaip asmeninė rizikos rūšis, laiko paskirstymas ir prekybos kapitalas. Tada galite pradėti nustatyti nuolatinį aukščiau minėtą rinkos neveiksmingumą. Išsiaiškinę rinkos neefektyvumą, galite pradėti koduoti prekybos robotą, atitinkantį jūsų asmenines savybes.

Atliekant patikrinimą

Šis atgalinis patikrinimas yra skirtas jūsų prekybos roboto patvirtinimui. Tai apima kodo tikrinimą, kad įsitikintumėte, jog jis daro tai, ko norite, ir supratimą, kaip jis veikia per skirtingus laikotarpius, turto klases ar skirtingas rinkos sąlygas, ypač juodosios gulbės tipo įvykiuose, tokiuose kaip 2008 m. Pasaulinė finansų krizė.

„Algo-Trading“ dizaino optimizavimas

Dabar, kai užkodavote veikiantį robotą ir šiame etape norite maksimaliai padidinti jo našumą, tuo pačiu sumažinant per daug montuojantį šališkumą. Norėdami maksimaliai padidinti našumą, pirmiausia turite pasirinkti gerą našumo rodiklį, atspindintį rizikos ir atlygio elementus, taip pat nuoseklumą (pvz., „Sharpe“ santykis). Netinkamas šališkumas atsiranda tada, kai jūsų robotas yra per daug artimas ankstesniems duomenims; toks robotas suteiks aukšto našumo iliuziją, tačiau kadangi ateitis niekada visiškai neprimena praeities, ji iš tikrųjų gali sugesti.

Tiesioginis vykdymas

Dabar esate pasirengęs pradėti naudoti tikrus pinigus. Be to, kad esate pasirengę emociniams pakilimams ir nuosmukiams, kuriuos galite patirti, reikia išspręsti keletą techninių problemų. Šios problemos apima tinkamo brokerio pasirinkimą ir mechanizmų, skirtų valdyti rinkos riziką ir operacinę riziką, pavyzdžiui, galimus įsilaužėlius ir technologijos prastovas, valdymą.

Šiame žingsnyje taip pat svarbu patikrinti, ar roboto našumas yra panašus į tą, kurį patyrė bandymo etape. Galiausiai, norint užtikrinti, kad roboto rinkos efektyvumas vis dar egzistuotų, reikia nuolatinio stebėjimo.

Esmė

Atsižvelgiant į tai, kad legendinis prekybininkas Richardas Dennisas mokė grupę studentų savo asmeninės prekybos strategijų, kurios per penkerius metus uždirbo daugiau nei 175 milijonus dolerių, nepatyrę prekybininkai gali būti išmokyti griežtų gairių ir tapti sėkmingų prekybininkų. Tačiau tai yra vienas nepaprastas pavyzdys ir pradedantiesiems tikrai reikėtų atsiminti, kad turite kuklių lūkesčių.

Norint pasiekti sėkmės, svarbu ne tik laikytis gairių, bet ir suprasti, kaip jos veikia. Liew pabrėžia, kad svarbiausia algoritminės prekybos dalis yra „supratimas, kokiomis rinkos sąlygomis jūsų robotas veiks ir kada suges“ ir „supratimas, kada įsikišti“. Algoritminė prekyba gali būti naudinga, tačiau raktas į sėkmę yra supratimas. Bet kuris kursas ar dėstytojas, žadantis didelius atlygius su minimaliu supratimu, turėtų būti pagrindinis įspėjamasis ženklas.