Paaiškintas dvigubas eksponentinis slenkamasis vidurkis

Prekybininkai rėmėsi kintamais vidurkiais, kad daugelį metų padėtų tiksliai nustatyti prekybos įėjimo taškus ir pelningą išėjimą. Vis dėlto gerai žinoma slenkančių vidurkių problema yra didelis atsilikimas, esantis daugelyje slenkančių vidurkių rūšių. Dvigubas eksponentinis slenkamasis vidurkis, arba DEMA, suteikia sprendimą apskaičiuojant spartesnę vidurkio metodiką. (Taip pat žiūrėkite: Kintamieji vidurkiai .)

Dvigubo eksponentinio slenkančio vidurkio istorija

Techninėje analizėje slenkamasis vidurkis reiškia tam tikros prekybos priemonės kainos vidurkį per nurodytą laikotarpį. Pavyzdžiui, 10 dienų slenkamasis vidurkis apskaičiuoja vidutinę konkretaus instrumento kainą per pastarąsias 10 dienų, 200 dienų slenkamasis vidurkis apskaičiuoja vidutinę pastarųjų 200 dienų kainą ir pan. Kiekvieną dieną atgalinis laikotarpis skaičiuojamas pagal paskutinį X dienų skaičių. Slenkamasis vidurkis pasirodo kaip lygi, kreivė linija, vaizduojanti ilgalaikes instrumento tendencijas. Greičiau slenkantys vidurkiai, trumpesni peržiūros laikotarpiai, yra trumpesni; lėtesni slenkantys vidurkiai, ilgesni atgaliniai laikotarpiai, yra lygesni. Kadangi slenkamasis vidurkis yra atgalinis rodiklis, jis apibūdinamas kaip atsilikimas.

Dvigubas eksponentinis slenkamasis vidurkis (DEMA), parodytas 1 paveiksle, buvo sukurtas Patricko Mulloy, bandant sumažinti vėlavimo laiką, esantį tradiciniuose slenkančiuose vidurkiuose. Pirmą kartą jis buvo pristatytas 1994 m. Vasario mėn. Žurnalo „Techninė atsargų ir prekių analizė“ numeryje, „Mulloy“ straipsnyje „Duomenų išlyginimas naudojant greitesnį slenkamą vidurkį“. (Norėdami daugiau sužinoti: Techninės analizės vadovėlis. )

1 paveikslas: Šioje vienos minutės „e-mini Russell 2000“ ateities sandorių schemoje parodyti du skirtingi dvigubai eksponentiniai slenkamieji vidurkiai; 55 periodai yra mėlyni, 21 periodai - rožiniai.

Šaltinis: „TradeStation“

DEMA apskaičiavimas

Kaip savo pirminiame straipsnyje paaiškino Mulloy, „DEMA nėra tik dviguba EMA su dvigubai ilgesniu vienos EMA atsilikimo laiku, bet ir yra sudėtingas vienkartinių ir dvigubų EMA įgyvendinimas, sukuriantis kitą EMA su mažesniu atsilikimu nei bet kuris iš dviejų originalių. " Kitaip tariant, DEMA nėra tiesiog dvi EMA kartu arba slenkančio vidurkio slenkamasis vidurkis, bet tai ir vienos, ir dvigubos EMA apskaičiavimas.

Beveik visose prekybos analizės platformose DEMA yra įtrauktas kaip rodiklis, kurį galima pridėti prie diagramų. Todėl prekybininkai gali naudoti DEMA, nežinodami skaičiavimų pagrindų ir neprivalėdami rašyti ar įvesti kodo.

[Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip slenkančių vidurkių analizė gali vaidinti svarbų vaidmenį priimant jūsų prekybos sprendimus, apsilankykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose, į kuriuos įtrauktas vaizdo turinys ir realaus pasaulio pavyzdžiai, padėsiantys jums patobulinti prekybos įgūdžius.]

DEMA palyginimas su tradiciniais slenkamaisiais vidurkiais

Slenkamieji vidurkiai yra vienas iš populiariausių techninės analizės metodų. Daugelis prekybininkų juos naudoja norėdami pastebėti tendencijų pasikeitimus, ypač slenkančio vidutinio krosoverio atveju, kai diagramoje pateikiami du skirtingo ilgio slenkamieji vidurkiai. Taškai, kuriuose slenkamasis vidurkis kerta, gali reikšti pirkimo ar pardavimo galimybes.

DEMA gali padėti prekybininkams greičiau pastebėti pakeitimus, nes greičiau reaguojama į rinkos aktyvumo pokyčius. 2 paveiksle pateiktas „e-mini Russell 2000“ ateities sandorių pavyzdys. Šioje vienos minutės diagramoje taikomi keturi slenkantys vidurkiai:

• 21 periodo DEMA (rožinė)
• 55 laikotarpių DEMA (tamsiai mėlyna)
• 21 periodo MA (šviesiai mėlyna)
• 55 periodo MA (šviesiai žalia)

2 paveikslas: Ši vienos minutės „e-mini Russell 2000“ ateities sandorių schema parodo greitesnį DEMA reagavimo laiką, kai jis naudojamas kryžminiame skydelyje. Atkreipkite dėmesį, kaip DEMA kryžminimas abiem atvejais atrodo žymiai greičiau nei MA kryžminis.

Šaltinis: „TradeStation“

Pirmasis DEMA perėjimas pasirodo 12:29, o kita juosta atsidaro 663, 20 USD. Kita vertus, MA krosoveris formuojasi 12:34, o kito baro atidarymo kaina yra 660, 50 USD. Kitame kryžminių rinkinių rinkinyje DEMA rodomas 1:33, o kita juosta atsidaro 658 USD. Priešingai, MA formuojasi 1:43, o kitos juostos atidarymas yra 662, 90 USD. Kiekvienu atveju DEMA krosoveris suteikia pranašumo įsitraukiant į tendenciją anksčiau nei MA krosoveris. (Taip pat žiūrėkite: Vidutinio vidurkio mokymo programa .)

Prekyba DEMA

Aukščiau pateiktas svyruojančio vidurkio perėjimo pavyzdys iliustruoja greitesnio DEMA naudojimo efektyvumą. Be to, kad DEMA naudojamas kaip atskiras indikatorius arba kryžminio valdymo sąranka, DEMA gali būti naudojamas įvairiuose indikatoriuose, kuriuose logika paremta slenkančiu vidurkiu. Techninės analizės priemonės, tokios kaip slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD) ir trigubas eksponentinis slenkamasis vidurkis (TRIX), yra pagrįstos slenkančiojo vidurkio tipais ir gali būti modifikuotos įtraukiant DEMA vietoj kitų labiau tradicinių slenkančių vidurkių tipų.

DEMA pakeitimas gali padėti prekybininkams pastebėti skirtingas pirkimo ir pardavimo galimybes, kurios pranoksta tas, kurias teikia VI arba EMA, tradiciškai naudojamos šiuose rodikliuose. Aišku, jei greičiau ar vėliau susidursite su tendencija, pelnas bus didesnis. 2 paveikslas iliustruoja šį principą - jei mes naudosime kryžminius žodžius kaip pirkimo ir pardavimo signalus, mes į prekybą pateksime žymiai anksčiau, naudodami DEMA kryžminį įrankį, o ne MA kryžminį. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip naudoti kintamąjį vidurkį, norint nusipirkti atsargų .)

Apatinė eilutė

Prekybininkai ir investuotojai savo rinkos analizėje ilgą laiką naudojo slenksčius vidurkius. Kintamieji vidurkiai yra plačiai naudojama techninės analizės priemonė, kuri suteikia galimybę greitai peržiūrėti ir interpretuoti tam tikros prekybos priemonės ilgalaikes tendencijas. Kadangi slenkamieji vidurkiai pagal savo pobūdį yra atsiliekantys rodikliai, norint apskaičiuoti greitesnį, labiau reaguojantį rodiklį, naudinga koreguoti slenkamąjį vidurkį. DEMA suteikia prekybininkams ir investuotojams požiūrį į ilgalaikes tendencijas, o papildomas pranašumas yra spartesnis slenkamasis vidurkis su mažesniu vėlavimo laiku. (Norėdami papildomai perskaityti, žiūrėkite: „ MACD Combo“ slankusis vidurkis ir paprastas ar eksponentinis slenkamasis vidurkis . )