Viduje dienos
Vidinių dienų apibrėžimasVidinės dienos nurodo žvakidės modelį, kuris susidaro po to, kai vertybinių popierių dienos kainos svyruoja pagal praėjusios dienos aukščiausią ir žemiausią intervalą. T. y., Vertybinio popieriaus kaina buvo „perkelta“ į ankstesnės prekybos sesijos viršutinę ir apatinę ribas. Taip pat žinomas kaip „vidiniai strypai“.
SUMAŽINIMAS Žemyn per dienas
Vidaus dienos gali reikšti neapibrėžtumą vertybinių popierių rinkoje, sukeliančios nedidelį kainų pokytį, palyginti su ankstesnėmis prekybos dienomis. Tačiau, kai iš eilės vyksta keletas dienų iš eilės, yra didesnė tikimybė, kad atsargos greitai iškris iš savo prekybos diapazono, nes nuolat mažėjanti kainų diapazonas yra netvarus. Tačiau tai, kaip jis pražysta, negali būti nustatyta vien žvakidėmis, rodomomis dienomis. Vidinių dienų modelį reikia derinti su kitu techninės analizės įrankiu, kuris padėtų numatyti, ar pertrauka yra aukštyn, ar žemyn. Pvz., Kylančios trikampio diagramos schema kartu su vidinėmis dienomis gali numatyti bulių judėjimą sandėlyje; atvirkščiai, mažėjantis trikampis istoriškai yra lokys. Kiti įprasti poros su vidinėmis dienomis kaip trumpalaikė prekybos strategija yra santykinis stiprumo indeksas (RSI), slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD) ir paprasti slenkamieji vidurkiai (SMA). Prekyba šiomis techninėmis priemonėmis yra labai specializuota praktika, todėl turi būti vykdoma atsargiai. Taškymas dienų dienomis domina prekybininką, nes jis gali patikėti, kad tiriamojo objekto saugumas yra tam tikras, kad būtų galima judėti aukštyn ar žemyn. Kito techninio įrankio taikymas galėtų suteikti jam pakankamai pasitikėjimo, kad jis galėtų atlikti statymą dėl galimo vertybinių popierių kainos pokyčio.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.