Stochastika: tikslus pirkimo ir pardavimo rodiklis

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje George'as Lane'as sukūrė stochastiką - rodiklį, kuris matuoja santykį tarp emisijos uždarymo kainos ir jos kainų diapazono iš anksto nustatytu laikotarpiu.

Keturiolika yra matematinis skaičius, naudojamas laiko režime. Priklausomai nuo techniko tikslo, tai gali parodyti dienas, savaites ar mėnesius. Grafikas gali norėti ištirti visą sektorių. Ilgalaikiam sektoriaus vaizdavimui chartijos sudarytojas pirmiausia turėtų žiūrėti į 14 mėnesių visą pramonės prekybos diapazoną.

Kainos veiksmas

Stochastika yra populiarus techninis rodiklis, nes ją lengva suprasti ir ji yra labai tiksli. Jis naudojamas parodyti, kai atsargos perėjo į perparduotą ar perparduotą poziciją.

Stochastikos prielaida yra ta, kad akcijų vertei didėjant, jos uždarymo kaina yra linkusi prekiauti aukščiausią dienos intervalą ar kainą pakeitus. Kainos veiksmas reiškia kainų diapazoną, kuriuo akcija prekiauja visos dienos sesijos metu. Pvz., Jei vertybinių popierių atidarymo kaina yra 10 USD, kurių kaina siekia 9, 75 USD ir 10, 75 USD, o uždaryta dienos metu - 10, 50 USD, kainos veiksmas arba diapazonas būtų nuo 9, 75 USD (dienos žemiausia kaina) iki 10, 75 USD (aukščiausia) dienos). Ir atvirkščiai, jei kaina juda žemyn, uždarymo kaina yra linkusi prekiauti žemoje dienos prekybos sesijoje arba šalia jos.

Santykinis stiprumo indeksas

Jackas Schwageris, „Fund Seeder“ įkūrėjas ir kelių knygų apie techninę analizę autorius, naudoja terminą „normalizuotas“, kad apibūdintų stochastinius osciliatorius, kurie turi iš anksto nustatytas ribas tiek aukštumoje, tiek žemumoje. Tokio generatoriaus pavyzdys yra santykinio stiprio indeksas (RSI) - populiarus impulsų indikatorius, naudojamas atliekant techninę analizę -, kurio intervalas yra nuo 0 iki 100. Paprastai jis nustatomas arba nuo 20 iki 80, arba nuo 30 iki 70. . Nesvarbu, ar žiūrite į sektorių, ar į atskirą problemą, gali būti labai naudinga naudoti stochastiką ir RSI kartu.

Stochastika: tikslus pirkimo ir pardavimo rodiklis

Formulė

Stochastika matuojama naudojant K liniją ir D liniją. Bet būtent D liniją mes atidžiai stebime, nes ji parodys visus svarbiausius diagramoje esančius signalus. Matematiškai K linija atrodo taip:

K = 100 [(C − L5 uždaryti) ÷ (H5 − L5)], kur: C = paskutinė uždarymo kainaL5 = žemiausia iš penkių išankstinių įvertinimo sesijų H5 = aukščiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama per tą patį penkių dienų laikotarpį \ prasideda {suderinta} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {kur:} \\ & C = \ tekstas {naujausia uždarymo kaina} \\ & L5 = \ tekstas {žemiausia iš penki ankstesni} \\ & \ tekstas {prekybos seansai} \\ & H5 = \ tekstas {didžiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama} \\ & \ tekstas {tas pats penkių dienų laikotarpis} \\ \ pabaiga {suderinta} K = 100 [ (C − L5 uždaryti) ÷ (H5 − L5)], kur: C = paskutinė uždarymo kainaL5 = žemiausia iš penkių išankstinių įvertinimo sesijų H5 = aukščiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama per tą patį penkių dienų laikotarpį

Svarbesnės D eilutės formulė atrodo taip:

D = 100 (H3 ÷ L3), kur: H3 = aukščiausia iš trijų ankstesnių prekybos sesijųL3 = mažiausia kaina, per kurią prekiaujama per tą patį trijų dienų laikotarpį \ prasideda {suderinta} ir \ tekstas {D} = 100 (H3 \ div. L3) \\ & \ textbf {kur:} \\ & H3 = \ tekstas {didžiausia iš trijų ankstesnių prekybos sesijų} \\ & L3 = \ tekstas {mažiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama} \\ & \ tekstas {tas pats trijų- dienos laikotarpis} \\ \ pabaiga {suderinta} D = 100 (H3 ÷ L3), kur: H3 = aukščiausia iš trijų ankstesnių prekybos sesijų L3 = mažiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama per tą patį trijų dienų laikotarpį

Mes jums parodysime šias formules tik susidomėjimo sumetimais. Šiandienos diagramų sudarymo programinė įranga atlieka visus skaičiavimus, todėl visas techninės analizės procesas yra daug lengvesnis, taigi, paprastesniam investuotojui įdomesnis.

Diagramos skaitymas

K linija yra greitesnė už D liniją - lėtesnė iš dviejų. Investuotojui reikia žiūrėti, kaip D linija ir emisijos kaina pradeda keistis ir pereina į perpirktų (per 80 linijų) arba perparduotų (po 20 linijų) pozicijas. Investuotojui reikia apsvarstyti akcijų pardavimą, kai rodiklis pakils virš 80 lygio. Priešingai, investuotojas turi apsvarstyti galimybę įsigyti emisiją, esančią žemiau 20 eilutės ir pradedančią augti, padidėjus apimtims.

Bėgant metams, daugelyje straipsnių buvo tyrinėjama, kaip „pakoreguoti“ šį rodiklį. Nauji investuotojai turėtų sutelkti dėmesį į stochastikos pagrindus.

Šaltinis: „TradeStation“

Aukščiau pateiktoje „eBay“ schemoje 2001 m. Pavasario ir vasaros mėnesiais pasirodė keletas aiškių pirkimo galimybių. Taip pat yra nemažai pardavimo rodiklių, kurie būtų atkreipę trumpalaikių prekybininkų dėmesį. Stiprus pirkimo signalas balandžio pradžioje tiek investuotojams, tiek prekybininkams būtų davęs puikų 12 dienų bėgimą nuo 30 USD vidurio iki 50 USD vidurio.

Esmė

Stochastika yra mėgstamas kai kurių technikų rodiklis dėl jos išvadų tikslumo. Tai lengvai supranta tiek patyrę veteranai, tiek naujieji technikai, ir tai yra naudinga visiems investuotojams, norintiems priimti tinkamus įėjimo ir išėjimo sprendimus jų valdose. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skiltyje „Tyrinėkite osciliatorius ir rodiklius: stochastinis osciliatorius“.)