„Bollinger“ juostų naudojimas tendencijoms įvertinti

„Bollinger Bands®“ yra populiarūs techniniai rodikliai, kuriuos naudoja prekybininkai visose rinkose, įskaitant akcijas, ateities sandorius ir valiutas. „Bollinger Bands®“ galima naudoti įvairiais būdais, įskaitant perparduotų ir perparduotų prekių kiekių nustatymą kaip tendencijos stebėjimo įrankį ir stebėjimą, ar nėra proveržių. Taip pat yra tam tikrų rodiklių trūkumų. Šiame straipsnyje aptarsime visas šias sritis.

Bollinger juostų skaičiavimas

„Bollinger“ juostas sudaro trys eilutės. Vienas iš įprasčiausių „Bollinger Bands“ skaičiavimų naudojamas vidutinės juostos 20 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). Viršutinė juosta apskaičiuojama imant vidurinę juostą ir pridedant prie šios sumos du kartus per dieną standartinį nuokrypį. Apatinė juosta apskaičiuojama imant vidurinę juostą, atėmus du kartus per parą standartinį nuokrypį.

„Bollinger Band®“ formulę sudaro:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kur: BOLU = viršutinė „Bollinger BandBOLD“ = apatinė „Bollinger BandMA“ = kintamasis vidurkisTP ( tipinė kaina) = (aukštas + žemas + uždaras) ÷ 3n = dienų skaičius išlyginamuoju periodu = standartinių nuokrypių skaičiusσ [TP, n] = standartinis nuokrypis per paskutinius n TP periodus \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ tekstas {Žemutinė Bollingerio juosta} \\ & \ tekstas {MA} = \ tekstas {slenkamasis vidurkis} \\ & \ tekstas {TP (tipinė kaina)} = = (\ tekstas {aukštas} + \ tekstas {žemas} + \ tekstas {Uždaryti}) \ div 3 \\ & n = \ tekstas {Dienų skaičius išlyginamuoju laikotarpiu} \\ & m = \ tekstas {Standartinių nuokrypių skaičius} \\ & \ sigma [\ tekstas {TP}, n] = \ tekstas {Standartinis nuokrypis per paskutinį} n \ text {TP laikotarpiai} \\ \ pabaiga {suderinta} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kur: BOLU = viršutinė „Bollinger BandBOLD“ = žemiausia r Bollinger BandMA = Kintamasis vidurkisTP (tipinė kaina) = (Aukštas + Žemas + Uždaryti) ÷ 3n = Dienų skaičius išlyginamuoju periodu = Standartinių nuokrypių skaičiusσ [TP, n] = Standartinis nuokrypis per paskutinius n TP laikotarpius

Perparduota ir perversta strategija

Įprasta strategija yra „Bollinger Bands®“ naudojimas perparduotų ar perparduotų rinkos sąlygų nustatymui. Kai turto kaina nukrenta žemiau Bollinger Bands® apatinės juostos, prekybininkas gali įeiti į ilgą poziciją, tikėdamasis, kad kaina grįš į vidurinę juostą. Kai kaina iškyla virš viršutinės juostos, prekybininkas gali trumpai nurodyti turto lažybas, kad galėtų grįžti į vidurinę juostą. Ši strategija priklauso nuo vidutinės kainos atsistatymo. Vidutinė reversija daro prielaidą, kad jei kaina smarkiai nukrypsta nuo vidurkio, ji galiausiai grįš prie vidutinės kainos. „Bollinger Bands®“ nustato turto kainas, kurios nukrypo nuo vidurkio.

Rinkose, priklausančiose nuo diapazono, ši technika veikia gerai, nes kainos keliauja tarp dviejų juostų kaip šoktelėti kamuolys. Tačiau „Bollinger Bands®“ ne visada pateikia tikslius pirkimo ir pardavimo signalus. Tendencijos metu prekybininkas nuolat teiks sandorius neteisingoje pusėje. Siekdamas padėti tai ištaisyti, prekybininkas galėtų pažvelgti į bendrą kainos kryptį ir tik tada imtųsi prekybos signalų, kurie derintų prekybininką su tendencija. Pvz., Jei tendencija žemėja, užimkite trumpas pozicijas tik tada, kai pažymėta viršutinė juosta. Jei pageidaujama, apatinė juosta vis dar gali būti naudojama kaip išėjimas, tačiau nauja ilga pozicija nėra atidaroma, nes tai reikštų prieštaravimą tendencijai. (Taip pat žiūrėkite: „Bollinger Bands®“ pagrindai .)

Yra dar vienas būdas keistis tendencijomis, tai yra su Bollinger Band® „juostomis“, reiškiančiomis daugiskaitą.

Sukurkite kelias juostas, kad galėtumėte geriau suprasti

Kaip pripažino Johnas Bollingeris: "juostų žymės yra būtent tai, žymos, o ne signalai".

Viršutinės „Bollinger Band®“ etiketė (arba prisilietimas) savaime nėra pardavimo signalas. Apatinės „Bollinger Band®“ etiketės savaime nėra pirkimo signalas. Kaina dažnai gali ir daro „vaikščioti grupe“. Šiose rinkose prekybininkai, kurie nuolatos bando „parduoti viršutinę dalį“ arba „nusipirkti dugną“, susiduria su nepakeliama „stop-out“ serija arba, dar blogiau, - vis didėjančiais kintamais nuostoliais, nes kaina juda vis toliau. originalus įrašas.

Galbūt naudingesnis būdas prekiauti su Bollinger Bands® yra naudoti juos tendencijoms įvertinti.

Esant Bollinger Bands® matuojamas nuokrypis. Dėl šios priežasties jie gali būti labai naudingi diagnozuojant tendencijas. Sukūrę du „Bollinger Bands®“ rinkinius, vieną rinkinį naudojant „1 standartinio nuokrypio“ parametru, o kitą naudojant tipiniu parametru „2 standartinis nuokrypis“, mes galime į kainą žiūrėti visiškai nauju būdu. Mes tai vadinsime „Bollinger Band®“ „juostomis“.

Žemiau esančioje diagramoje matome, kad visada, kai viršutinė „Bollinger Bands® +1 SD“ ir „+2 SD“ viršutinė kaina neviršija vidurio, tendencija auga; todėl tą kanalą galime apibrėžti kaip „pirkimo zoną“. Ir atvirkščiai, jei kainų kanalai „Bollinger Bands®“ –1 SD ir –2 SD yra „pardavimo zonoje“. Galiausiai, jei kaina kinta nuo +1 SD iki –1 SD juostos, ji iš esmės yra neutrali ir galime pasakyti, kad ji yra „niekieno žemėje“.

„Bollinger Bands®“ dinamiškai prisitaiko prie kainų didėjimo ir mažėjimo, nes kintamumas didėja ir mažėja. Todėl juostos natūraliai plečiasi ir siaurėja kartu su kainos veiksmu, sukurdamos labai tikslų tendencinį voką.

Priemonė prekybininkams su tendencijomis

Sukūrę pagrindines „Bollinger Band®“ „juostų“ taisykles, dabar galime pademonstruoti, kaip šia technine priemone gali naudotis tiek tendencijų prekybininkai, siekiantys išnaudoti pagreitį, tiek išnykstantys prekybininkai, mėgstantys pasipelnyti iš tendencijų išsekimo. Grįždami į aukščiau pateiktą diagramą, galime pamatyti, kaip tendencijų prekybininkai pozicionuotų ilgai, kai kaina patektų į „pirkimo zoną“. Tada jie galės išlikti prekyboje, nes „Bollinger Band®“ „juostos“ apima didžiąją masinio akcijų paketo kainos veiksmo kainą.

Kalbant apie išėjimo tašką, atsakymas yra skirtingas kiekvienam prekybininkui, tačiau viena pagrįsta galimybė būtų uždaryti ilgą prekybą, jei žvakė pasidaro raudona, o daugiau kaip 75% jos kūno yra žemiau „pirkimo zonos“. Taikant 75% taisyklę, kaina akivaizdžiai nepatenka į tendencijas, tačiau kodėl gi reikalauti, kad žvakė būtų raudona "> aukštesnė, ji išeina tik tada, kai kaina pradeda stabilizuotis naujo diapazono viršuje.

„Bollinger Band®“ „juostos“ taip pat gali būti vertinga priemonė prekybininkams, mėgstantiems išnaudoti tendencijų išsekimą pasirenkant kainą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad prekybai prieš tendencijas reikalingas kur kas didesnis klaidų skirtumas, nes tendencijos prieš bandydamos pakeisti dažnai bandys kelis kartus tęsti.

Žemiau pateiktoje diagramoje matome, kad išnykstantis prekybininkas, naudojantis „Bollinger Band®“ „juostas“, galės greitai diagnozuoti pirmąją tendencijos silpnumo užuominą. Pamatęs, kad kainos krinta iš tendencijų kanalo, faderis gali nuspręsti klasikiniu būdu naudoti Bollinger Bands®, trumpindamas kitą viršutinės Bollinger Band® juostos etiketę.

Kalbant apie „stop-loss“, iškėlimas aukščiau sūpynės aukščio praktiškai užtikrins, kad prekybininkas bus sustabdytas, nes dėl kainos pastaruoju metu dažnai kyla daug tikėtinų klaidų, nes pirkėjai bando išplėsti tendenciją. Vietoj to išmatuokite ploto „Niekada žemės“ plotį (atstumas tarp +1 ir –1 SD) ir pridėkite jį prie viršutinės juostos. Naudodamasis rinkos nepastovumu, siekdamas padėti nustatyti „stop-loss“ lygį, prekybininkas išvengia sustojimo ir gali išlikti trumpame prekybos tinkle, kai tik pradeda mažėti kaina.

„Bollinger“ juostos išspaudžia strategiją

Kita strategija, naudojama kartu su „Bollinger Bands®“, vadinama „išspaudimo strategija“. Suspaudimas įvyksta tada, kai kaina juda agresyviai, tada pradeda judėti į šoną, atlikdama griežtą konsolidaciją.

Prekybininkas gali vizualiai nustatyti, kada turto kaina konsoliduojasi, nes viršutinė ir apatinė juostos suartėja. Tai reiškia, kad turto nepastovumas sumažėjo. Pasibaigus konsolidacijai, kaina dažnai būna didesnė, bet idealiai tinkama. Didėjanti „breakout“ apimtis yra ženklas, kad prekybininkai balsuoja už savo pinigus, kad kaina ir toliau kils breakout kryptimi.

Kai kaina peržengia viršutinę arba apatinę juostą, prekiautojas atitinkamai perka arba parduoda turtą. Paprastai nuostolis sustabdomas prieš konsolidaciją priešingoje lūžio pusėje. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „Bollinger Squeeze“ pelnas .)

Bollingeris prieš Keltnerį

„Bollinger Bands®“ ir „Keltner“ kanalai yra skirtingi, tačiau panašūs rodikliai. Trumpai apžvelgsime skirtumus, kad galėtumėte nuspręsti, kuris jums labiau patinka.

„Bollinger Bands®“ naudoja pagrindinio turto standartinį nuokrypį, o „Keltner Channels“ - vidutinį tikrąjį diapazoną. Be to, kaip sukuriamos juostos / kanalai, šie rodikliai paprastai interpretuojami taip pat.

Kadangi Keltner kanalai naudoja vidutinį tikrąjį diapazoną, o ne standartinį nuokrypį, įprasta matyti daugiau pirkimo ir pardavimo signalų, sugeneruotų Keltner kanaluose, nei naudojant Bollinger Bands®.

Vienas nėra geresnis už kitą; tai yra asmeninis pasirinkimas, remiantis tuo, kas geriausiai tinka įgyvendinamoms strategijoms. (Taip pat žiūrėkite: „ Keltner“ kanalų ir „Chaikin Oscillator“ atradimas .)

Esmė

Yra daugybė „Bollinger Bands®“ naudojimo būdų, įskaitant jų naudojimą perparduodant ir perparduodant signalus. Prekybininkai taip pat gali pridėti kelias juostas, o tai padeda pabrėžti kainos stiprumą. Kitas būdas naudoti juostas yra ieškoti nepastovumo susitraukimų. Paprastai po šių susitraukimų smarkiai sumažėja kainos, idealu - didelėmis kainomis. „Bollinger Bands®“ neturėtų būti painiojami su „Keltner“ kanalais. Nors abu rodikliai yra panašūs, jie nėra visiškai skirtingi.