Kapitalo buferis
Kas yra kapitalo rezervas?Kapitalo rezervas yra privalomas kapitalas, kurį privalo laikyti finansų įstaigos, be kitų minimalaus kapitalo reikalavimų. Taisyklės, kuriomis siekiama sukurti tinkamus kapitalo rezervus, yra skirtos sumažinti prociklinį skolinimo pobūdį skatinant anticiklinių rezervų kūrimą, kaip išdėstyta Bazelio III reguliavimo reformose, kurias sukūrė Bazelio bankų priežiūros komitetas.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kapitalo rezervas yra privalomas kapitalas, kurį privalo laikyti finansų įstaigos.
- Kapitalo atsargos buvo įpareigotos pagal „Bazelio III“ reguliavimo reformas, kurios buvo įgyvendintos po 2007–2008 m. Finansinės krizės.
- Kapitalo buferiai padeda užtikrinti atsparesnę pasaulinę bankų sistemą.
Kaip veikia kapitalo rezervas
2010 m. Gruodžio mėn. Bazelio bankų priežiūros komitetas paskelbė oficialius reguliavimo standartus, siekdamas sukurti atsparesnę pasaulinę bankų sistemą, ypač spręsdamas likvidumo problemas. Kapitalo atsargos, nurodytos „Bazelio III“ reformose, apima anticiklinius kapitalo rezervus, kuriuos nustato Bazelio komiteto narių jurisdikcijos ir skiriasi priklausomai nuo pagal riziką įvertinto turto procento, ir kapitalo išsaugojimo buferius, sukauptus ne finansinio streso laikotarpiais.
Bankai plečia savo skolinimo veiklą ekonomikos augimo ir sutarčių skolinimo laikotarpiais, kai ekonomika lėtėja. Kai bankai, neturintys pakankamo kapitalo, susiduria su problemomis, jie gali arba pritraukti daugiau kapitalo, arba sumažinti skolinimą. Verslo įmonėms sumažinus skolinimą, finansavimas gali būti brangesnis arba jo nėra.
Kapitalo rezervų istorija
2007–2008 m. Finansų krizė atskleidė daugelio pasaulio finansų įstaigų balanso trūkumus. Bankų skolinimo praktika buvo rizikinga, pavyzdžiui, teikiant aukšto lygio hipotekos paskolas, tuo tarpu banko kapitalo ne visada pakako nuostoliams padengti. Kai kurios finansinės institucijos tapo žinomos kaip per didelės, kad žlugtų, nes jos buvo sistemiškai svarbios pasaulio ekonomikai.
Greitas faktas
Norėdami suteikti bankams laiko sukurti tinkamus kapitalo rezervus, Bazelio komiteto narių jurisdikcijos paskelbia planuojamą padidinimą prieš 12 mėnesių; jei sąlygos leidžia sumažinti kapitalo atsargas, jos įvyksta iškart.
Šių pagrindinių institucijų žlugimas būtų laikomas katastrofišku. Tai buvo pademonstruota per „Lehman Brothers“ bankrotą. Pirmadienį po pranešimo „Dow Jones“ pramonės vidurkis (DJIA) sumažėjo 350 procentų. Siekdamos sumažinti bankų tikimybę patirti sunkumų ekonominio nuosmukio metu, reguliavimo institucijos pradėjo reikalauti, kad bankai kauptų kapitalo rezervus ne streso laikotarpiais.
Ypatingos aplinkybės
Anticiklinio kapitalo rezervo (CCyB) sistemoje teigiama, kad užsienio institucijos turėtų prilygti vidaus institucijų CCyB normai, kai skolinama tarptautiniu mastu. Tai leidžia taikyti procesą, vadinamą pripažinimu arba abipusiškumu, kai atsižvelgiama į vidaus institucijų užsienio pozicijas.