Laukiama vertė (EV)

Kokia tikėtina vertė (EV)?

Laukiama vertė (EV) yra numatoma investicijos vertė tam tikru momentu ateityje. Statistikoje ir tikimybių analizėje laukiama vertė apskaičiuojama padauginus visus galimus rezultatus iš tikimybės, kad kiekvienas rezultatas įvyks, ir tada sudėjus visas tas vertes. Skaičiuodami numatomas vertes, investuotojai gali pasirinkti scenarijų, kuris greičiausiai duos norimą rezultatą.

Laukiamos vertės (EV) supratimas

Scenarijaus analizė yra viena iš būdų apskaičiuoti numatomą investavimo galimybės vertę (EV). Norint įvertinti galimas siūlomos investicijos pasekmes, ji naudoja apskaičiuotas tikimybes su daugialypiais modeliais. Scenarijaus analizė taip pat padeda investuotojams nustatyti, ar jie prisiima tinkamą rizikos lygį, atsižvelgiant į tikėtiną investavimo rezultatą.

Atsitiktinio kintamojo EV rodo kintamojo pasiskirstymo centro matą. Iš esmės EV yra ilgalaikė vidutinė kintamojo vertė. Dėl didelių skaičių dėsnio vidutinė kintamojo vertė artėja prie EV, nes pasikartojimų skaičius artėja prie begalybės. EV taip pat žinomas kaip laukimas, vidurkis arba pirmoji akimirka. EV galima apskaičiuoti atskiriems kintamiesiems, pavieniams ištisiniams kintamiesiems, keliems diskretiniams kintamiesiems ir keliems ištisiniams kintamiesiems. Nuolat kintančioms situacijoms turi būti naudojami integralai.

Laukiamos vertės (EV) pavyzdys

Norėdami apskaičiuoti atskiro atsitiktinio kintamojo EV, turite kintamojo vertę padauginti iš tos vertės atsiradimo tikimybės. Paimkite, pavyzdžiui, įprastą šešiabriaunį štampą. Kai sukate štampą, jis turi vienodą šeštąją galimybę nusileisti ant vieno, dviejų, trijų, keturių, penkių ar šešių. Atsižvelgiant į šią informaciją, skaičiavimas yra paprastas:

(1/6 * 1) + (1/6 * 2) + (1/6 * 3) + (1/6 * 4) + (1/6 * 5) + (1/6 * 6) = 3, 5

Jei turėtumėte sukti šešiabriaunį štampą be galo daug kartų, vidutinė vertė būtų lygi 3, 5.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kokie yra šansai "> Tikimybių pasiskirstymas yra statistinė funkcija, apibūdinanti galimas reikšmes ir tikimybes, kurias atsitiktinis kintamasis gali užtrukti tam tikrame diapazone. Plačiau atsitiktinių kintamųjų vidinis žvilgsnis atsitiktinis kintamasis yra kintamasis, kurio reikšmė nežinoma, ar funkcija daugiau kaip veikia diskretusis paskirstymas Diskretusis pasiskirstymas yra statistinis pasiskirstymas, parodantis rezultatų su galutinėmis reikšmėmis tikimybes. daugiau Monte Carlo modeliavimas Monte Carlo modeliavimas naudojamas įvairių modelių rezultatų tikimybei modeliuoti. procesas, kurio neįmanoma lengvai nuspėti dėl atsitiktinių kintamųjų įsikišimo. daugiau vienodas paskirstymas Apibrėžtis Statistikoje vienodas pasiskirstymas yra tikimybių pasiskirstymo tipas, kuriame visi rezultatai yra vienodai tikėtini. daugiau Kaip veikia dvinaris pasiskirstymas Binominis pasiskirstymas yra tikimybės pasiskirstymas, kuris apibendrina tikimybę, kad vertė užtruks vieną iš dvylikos o nepriklausomos vertybės. daugiau partnerių nuorodų