Kaip naudoti kintamąjį vidurkį, norint nusipirkti atsargų

Slenkamasis vidurkis (MA) yra paprasta techninės analizės priemonė, kuri išlygina duomenis apie kainas sukuriant nuolat atnaujinamą vidutinę kainą. Vidurkis apskaičiuojamas per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, 10 dienų, 20 minučių, 30 savaičių ar bet kurį laikotarpį, kurį pasirenka prekybininkas. Kintamojo vidurkio naudojimas savo prekyboje turi privalumų, taip pat yra pasirinkimo variantų, kokį slenkamąjį vidurkį naudoti. Kintamojo vidurkio strategijos taip pat yra populiarios ir gali būti pritaikytos bet kokiam laikotarpiui, tinkant tiek ilgalaikiams investuotojams, tiek trumpalaikiams prekybininkams. (Taip pat žiūrėkite: Svarbiausi keturi prekybininkų tendencijos, kurias reikia žinoti apie keturis geriausius techninius rodiklius .)

Kintantis vidurkis

Kodėl verta naudoti slankųjį vidurkį?

Slenkamasis vidurkis padeda sumažinti „triukšmo“ kiekį kainų diagramoje. Pažvelkite į slenkančio vidurkio kryptį, kad gautumėte pagrindinę idėją, kuriuo keliu juda kaina. Jei jis pakreiptas į viršų, kaina apskritai kyla (arba neseniai buvo); kampu žemyn, o kaina mažėja; juda į šoną, o kaina greičiausiai svyruos.

Slenkamasis vidurkis taip pat gali veikti kaip atrama ar pasipriešinimas. Pakilus, 50, 100 ar 200 dienų slenkamasis vidurkis gali būti palaikymo lygis, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Taip yra todėl, kad vidurkis veikia kaip grindys (atrama), todėl kaina nuo jo kyla. Esant nuosmukiui, slenkamasis vidurkis gali veikti kaip pasipriešinimas; kaip lubos, kaina pasiekia lygį ir vėl pradeda kristi.

Kaina ne visada tokiu būdu „gerbs“ slenkamąjį vidurkį. Prieš pasiekiant kainą, ji gali šiek tiek bėgti pro šalį arba sustoti ir pasukti atgal.

Paprastai, jei kaina yra didesnė už slenkamą vidurkį, tendencija kyla. Jei kaina yra žemiau slenkančio vidurkio, tendencija mažėja. Tačiau slenkamieji vidurkiai gali būti skirtingo ilgio (aptariami netrukus), todėl viena VI gali reikšti pakilimą, o kita MA rodo nuosmukį.

Judamųjų vidurkių tipai

Slenkamasis vidurkis gali būti apskaičiuojamas skirtingai. Penkių dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) susideda iš penkių paskutinių dienos uždarymo kainų ir padalijamas iš penkių, kad būtų sukurtas naujas vidurkis kiekvieną dieną. Kiekvienas vidurkis yra sujungtas su kitu, sukuriant išskirtinę tekančią liniją.

Kitas populiarus slenkančio vidurkio tipas yra eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA). Skaičiavimas yra sudėtingesnis, nes jis turi didesnį svorį naujausioms kainoms. Jei toje pačioje diagramoje nubraižysite 50 dienų ir 50 dienų EMA, pastebėsite, kad EMA greičiau reaguoja į kainų pokyčius, nei daro SMA, dėl papildomo svorio naujausiuose kainų duomenyse.

Diagramos programinė įranga ir prekybos platformos atlieka skaičiavimus, todėl norint naudoti slenkamą vidurkį, nereikia atlikti rankinio matematikos.

Vieno tipo MA nėra geresnė už kitą. EMA tam tikrą laiką gali geriau dirbti akcijų ar finansų rinkoje, o kitu atveju SMA gali veikti geriau. Kintamam vidurkiui pasirinktas laiko tarpas taip pat vaidins svarbų vaidmenį nustatant, ar jis efektyvus (nepriklausomai nuo tipo).

Vidutinis ilgis

Įprasti slenkamieji ilgiai yra 10, 20, 50, 100 ir 200. Šie ilgiai gali būti pritaikyti bet kuriam diagramos laikotarpiui (viena minutė, diena, savaitė ir kt.), Atsižvelgiant į prekybininko laiko horizontą.

Laiko intervalas ar ilgis, kurį pasirenkate slenkamajam vidurkiui, dar vadinamas „atgalinio laikotarpio periodu“, gali vaidinti didelę reikšmę jo veiksmingumui.

MA, kurios laikotarpis yra trumpas, į kainų pokyčius reaguos daug greičiau nei MA, turinti ilgą atgalinį laikotarpį. Žemiau pateiktame paveikslėlyje 20 dienų slenkamasis vidurkis tiksliau seka tikrąją kainą nei 100 dienų slenkamasis vidurkis.

20 dienų gali būti analitinės naudos trumpalaikiam prekybininkui, nes ji labiau seka kainą ir todėl sukuria mažesnį „atsilikimą“ nei ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis. 100 dienų MA gali būti naudingesnis ilgalaikiam prekybininkui.

Lagas yra laikas, kurio reikia slenkamajam vidurkiui signalizuoti apie galimą apsisukimą. Prisiminkite, kad kaip bendroji rekomendacija, kai kaina yra didesnė nei slenkamasis vidurkis, tendencija laikoma padidinta. Taigi, kai kaina nukrenta žemiau slenkančio vidurkio, tai rodo galimą apsisukimą remiantis ta MA. 20 dienų slenkamasis vidurkis teiks daug daugiau „atbulinės eigos“ signalų nei 100 dienų slenkamasis vidurkis.

Slenkamasis vidurkis gali būti bet kokio ilgio: 15, 28, 89 ir tt. Pakoregavę slenkamąjį vidurkį, kad jis pateiktų tikslesnius istorinių duomenų signalus, gali padėti sukurti geresnius signalus ateityje.

Prekybos strategijos - krosoveriai

Crossovers yra viena iš pagrindinių slenkančio vidurkio strategijų. Pirmasis tipas yra kainų keitimas, kai kaina kerta aukščiau ar žemiau slenkančio vidurkio, kad parodytų galimą tendencijos pokytį.

Kita strategija yra diagramoje pritaikyti du slenkančius vidurkius: vieną ilgesnį, o kitą trumpesnį. Kai trumpesnio laikotarpio MA kerta aukščiau ilgalaikio MA, tai yra pirkimo signalas, nes tai rodo, kad tendencija keičiasi. Tai vadinama „auksiniu kryžiumi“.

Tuo tarpu, kai trumpesnio laikotarpio MA kertasi žemiau ilgesnės trukmės MA, tai yra pardavimo signalas, nes tai rodo, kad tendencija mažėja. Tai žinoma kaip „miręs / mirties kryžius“.

MA trūkumai

Kintamieji vidurkiai yra apskaičiuojami remiantis istoriniais duomenimis, ir nieko apie apskaičiavimą nėra nuspėjamojo pobūdžio. Todėl rezultatai, naudojant slenkančius vidurkius, gali būti atsitiktiniai. Kartais atrodo, kad rinka gerbia rinkos dalyvių palaikymą / pasipriešinimą ir prekybos signalus, o kartais rodo, kad šie rodikliai negerbia.

Viena pagrindinė problema yra ta, kad jei kainos veiksmas tampa niūrus, kaina gali svyruoti pirmyn ir atgal, generuodama įvairius tendencijų pasikeitimo ar prekybos signalus. Kai tai įvyksta, geriau atsisakyti arba naudoti kitą rodiklį, kuris padėtų išsiaiškinti tendenciją. Tas pats gali nutikti ir su MA perėjimais, kai MA tam tikrą laiką „susipainioja“, sukeldami kelis nuostolingus sandorius.

Judantys vidurkiai gana gerai veikia esant stiprioms tendencijoms, tačiau blogai esant nestabilioms ar kitoms sąlygoms. Pakoregavus laiko rėmus, šią problemą galima laikinai išspręsti, nors tam tikru momentu šios problemos greičiausiai iškils, neatsižvelgiant į slenkamajam vidurkiui (-iams) pasirinktą laiko tarpą.

Esmė

Slenkamasis vidurkis supaprastina kainų duomenis, išlygindamas juos ir sukurdamas vieną tekančią liniją. Tai leidžia lengviau pastebėti tendenciją. Eksponentinis slenkamasis vidurkis greičiau reaguoja į kainų pokyčius nei paprastas slenkamasis vidurkis. Kai kuriais atvejais tai gali būti gerai, o kitais atvejais tai gali sukelti klaidingus signalus. Kintamieji vidurkiai, kurių atgalinis laikotarpis yra trumpesnis (pavyzdžiui, 20 dienų), taip pat greičiau reaguos į kainų pokyčius, nei vidurkis, jei ilgesnis atgalinis laikotarpis (200 dienų).

Slenkamasis vidutinis kryžminimas yra populiari įėjimo ir išėjimo strategija. Valdymo institucijos taip pat gali pabrėžti galimo palaikymo ar pasipriešinimo sritis. Nors tai gali pasirodyti nuspėjama, slenkamieji vidurkiai visada grindžiami istoriniais duomenimis ir tiesiog parodo vidutinę kainą per tam tikrą laikotarpį.

Norint investuoti naudojant slenkamą vidurkį ar bet kurią techniką, reikia investuoti į biržos maklerio sąskaitą. „Investopedia“ geriausių internetinių brokerių sąrašas yra puiki vieta pradėti savo brokerio tyrimus, kurie labiausiai atitinka jūsų poreikius. (Apie tai skaitykite skyrelyje „Puikus slenkamasis vidurkis prekybai dienomis“)

Grafike, naudodamasi „StockCharts.com“.