Rinkos pokyčiai ir kaip juos pastebėti

Akcijų ar kito turto tendencijų pokyčių fiksavimas gali būti pelningas, tačiau dauguma tendencijų prekybininkų bijo įsijausti į pasikeitimą. Atvirkščiai, kai keičiasi tendencijos kryptis. Galimybė pastebėti galimą apsisukimą signalizuoja treiderį, kad jis pasitraukia iš prekybos, kai sąlygos nebeatrodo palankios. Atbulinės eigos signalai taip pat gali būti naudojami norint suaktyvinti naujus sandorius, nes dėl atbulinės eigos gali prasidėti nauja tendencija.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• „Sushi Roll Reversal“ yra techninis modelis, kurį galima naudoti kaip išankstinio perspėjimo sistemą norint nustatyti galimus rinkos krypties pokyčius.
• Kai modelis sumažėja, jis perspėja prekybininkus apie galimą galimybę nusipirkti trumpąją poziciją arba išeiti iš trumposios pozicijos.
• Kai atsiranda tendencija pakilti, ji įspėja prekybininkus apie galimą galimybę parduoti ilgąją poziciją ar net nusipirkti trumpąją poziciją.

„Sushi Roll“ atbulinės eigos modelis

Markas Fisheris savo knygoje „Loginis prekybininkas“ aptaria galimų rinkos viršūnių ir dugnų nustatymo būdus. Nors jie atlieka tą patį tikslą, kaip galvos ir pečių ar dvigubi viršutinės / apatinės diagramų modeliai, aptarti Thomaso Bulkowskio pagrindiniame darbo „Diagramų modeliai“ enciklopedijoje, „Fisher“ metodai signalus duoda greičiau, iš anksto įspėdami apie galimus dabartinės tendencijos krypties pokyčius.

Viena technika, kurią Fišeris vadina „suši ritiniu“, neturi nieko bendra su maistu, išskyrus tai, kad ji buvo sumanyta per pietus, kai keli prekybininkai diskutavo apie rinkos sąrangas. Jis apibūdina tai kaip 10 strypų periodą, kai pirmieji penki (vidiniai strypai) yra ribojami siaurame aukščių ir žemumų diapazone, o antrieji penki (išoriniai strypai) apima penkis pirmuosius tiek aukščiau, tiek žemai. Šablonas yra panašus į meškų ar bulių apimantį modelį, išskyrus tai, kad vietoj dviejų pavienių strypų jis susideda iš kelių brūkšnių.

Kai suši ritinio modelis rodo nuosmukį, jis perspėja apie galimą tendencijos pasikeitimą, parodant galimą galimybę nusipirkti trumpąją poziciją arba išeiti iš jos.

Jei tai įvyksta pakilimo metu, prekybininkas gali parduoti ilgąją poziciją arba galbūt įvesti trumpąją poziciją.

Nors Fišeris aptaria penkių ar dešimties juostų modelius, juostų skaičius ar trukmė nėra akmenyje. Triukas yra nustatyti modelį, susidedantį iš tiek vidinių, tiek išorinių strypų, kurie geriausiai atitinka pasirinktą atsargą ar prekę, skaičiaus, naudojant laiko tarpą, kuris atitinka bendrą norimą prekybos laiką.

Antroji tendencijų keitimo schema, kurią Fišeris rekomenduoja naudoti ilgalaikiam prekybininkui, vadinama išorine atbulinės eigos savaite. Iš esmės tai yra suši ritinėlis, išskyrus tai, kad jis naudoja dienos duomenis, pradedant nuo pirmadienio ir baigiant penktadienį. Tai trunka iš viso 10 dienų ir įvyksta tada, kai penkių dienų prekyba savaitės metu iškart eina į išorę arba įtraukiančią savaitę, kai aukščiausia ir žemiausia yra žemiausia.

„Sushi Roll“ atbulinės eigos testavimas

Buvo atliktas „Nasdaq Composite Index“ testas, siekiant išsiaiškinti, ar šis modelis būtų padėjęs nustatyti posūkio taškus per 14 metų laikotarpį nuo 1990 m. Iki 2004 m. Padvigubinus išorinės atbulinės eigos periodą iki dviejų 10 dienų juostų sekų, signalai buvo retesni, tačiau pasirodė patikimesni. Diagramą sudarė dvi prekybos savaitės atgaline data, kad mūsų modelis prasidėtų pirmadienį ir užtrukdavo vidutiniškai keturias savaites. Šį modelį pavadinome riedėjimo atvirkštiniu viduje ir išorėje (RIOR).

Kiekviena dviejų savaičių modelio dalis (dvi juostos savaitės diagramoje, lygi 10 prekybos dienų) yra išdėstyta stačiakampiu. Raudonos spalvos tendencijos rodo dominuojančią tendenciją. Šis modelis dažnai yra geras patvirtinimas, kad tendencija pasikeitė ir netrukus po jo bus nutraukta tendencija.

Kai modelis susiformuoja, sustabdyti nuostolį galima virš modelio trumpiems sandoriams arba žemiau modelio ilgiems sandoriams.

Testas buvo atliktas remiantis tuo, kaip būtų pasielgęs vidaus ir išorės apsisukimas (RIOR) norint patekti ir išeiti iš ilgųjų pozicijų, palyginti su investuotoju, kuris naudojasi pirkimo ir palaikymo strategija. Nors „Nasdaq“ kompozitas 2000 m. Kovo mėn. Viršijo 5132, dėl įvykdyto beveik 80% pataisos, pirkimas 1990 m. Sausio 2 d. Ir laikymas iki bandymo laikotarpio pabaigos 2004 m. Sausio 30 d. per 3567 prekybos dienas (14, 1 metų) uždirbo investuojantį ir laikomą 1585 taškus. Investuotojas būtų uždirbęs 10, 66% vidutinę metinę grąžą.

Prekybininkas, kuris įėjo į ilgą poziciją atvirą dieną po RIOR pirkimo signalo (modelio 21 diena) ir kuris pardavė atvirą dieną kitą dieną po pardavimo signalo, savo pirmąją prekybą būtų pradėjęs sausio mėnesį. 1991 m. Sausio 29 d. Ir baigė paskutinę prekybą 2004 m. Sausio 30 d. (Pasibaigus bandymui). Šis prekybininkas iš viso būtų sudaręs 11 sandorių ir rinkoje veikęs 1.977 prekybos dienas (7.9 metus) arba 55, 4% viso laiko. Tačiau prekybininkas būtų padaręs žymiai geriau, surinkęs 3531, 94 taškus arba 225% pirkimo ir palaikymo strategijos. Kai atsižvelgiama į laiką rinkoje, RIOR prekybininko metinė grąža būtų buvusi 29, 31%, neįskaitant komisinių išlaidų. Tai gana didelis skirtumas.

Buvo atliktas testas, naudojant suši ritinio keitimo metodą, palyginti su tradicine pirkimo ir palaikymo strategija, vykdant sandorius „Nasdaq Composite“ per 14 metų. Suši ritinių keitimo metodo grąža buvo 29, 31%, o pirkimas ir laikymas - tik 10, 66%.

Savaitės duomenų naudojimas

Tas pats testas buvo atliktas su „Nasdaq Composite Index“, naudojant savaitinius duomenis, tai yra, naudojant 10 savaičių duomenis, o ne 10 dienų (arba dvi savaites), naudojamus aukščiau. Šį kartą pirmasis arba vidinis stačiakampis buvo nustatytas 10 savaičių, o antrasis arba išorinis stačiakampis - aštuonios savaitės, nes buvo nustatyta, kad šis derinys geriau generuoja pardavimo signalus nei du penkių savaičių arba du 10 savaičių stačiakampiai.

Iš viso buvo sugeneruoti penki signalai, o pelnas - 2 923, 77 taško. Prekiautojas rinkoje būtų buvęs 381 (7, 3 metų) iš visų 713, 4 savaičių (14, 1 metų) arba 53% laiko. Tai sudaro 21, 46% metinę grąžą. Kassavaitinė „RIOR“ sistema yra gera pirminė prekybos sistema, tačiau, ko gero, ji yra pati vertingiausia teikiant atsarginius signalus aukščiau aptartai dienos sistemai.

Tendencijos pakeitimo patvirtinimas

Nepriklausomai nuo to, ar naudojamos 10 minučių ar savaitės juostos, tendencijų keitimo sistema gerai veikė bandymuose, bent jau per bandymo laikotarpį, kuris apėmė ir reikšmingą pakilimą, ir nuosmukį.

Bet koks rodiklis, naudojamas savarankiškai, gali prekybininkui patekti į bėdą. Vienas techninės analizės ramstis yra patvirtinimo svarba. Prekybos technika yra daug patikimesnė, kai yra antrinis rodiklis, naudojamas signalams patvirtinti.

Atsižvelgiant į riziką bandant išrinkti viršutinę ar apatinę rinkos dalį, svarbu, kad prekybininkas bent jau pasinaudotų tendencijų linija, kad patvirtintų signalą ir visada pasinaudotų „stop loss“ tuo atveju, jei klysta. Mūsų testuose santykinio stiprumo indeksas (RSI) taip pat davė gerą patvirtinimą daugelyje atvirkštinių taškų esant neigiamam nukrypimui.

Grįžimą lemia perkėlimas į naujas aukštumas ar kritimus. Todėl šie modeliai ir toliau žais rinkoje. Stebėkite šių tipų modelius ir kitų rodiklių patvirtinimus dabartinėse kainų lentelėse.

Techninio rodiklio naudojimas nepatvirtinant jo siūlomos informacijos yra problemų sprendimas. Visada patikrinkite prekybos priemonės patikimumą naudodami antrinę techniką signalams patvirtinti.

Esmė

Laiku prekiaujant, norint patekti į rinkos dugną ir išeiti iš rinkos, visada bus rizikinga. Metodai, tokie kaip suši ritinys, išorinė perversmo savaitė ir apvyniojimas viduje / išorėje, kai naudojami kartu su patvirtinimo indikatoriumi, gali būti labai naudingos prekybos strategijos, padedančios prekybininkui maksimaliai padidinti ir apsaugoti savo sunkiai uždirbamas pajamas.