Pasirinkite tinkamus savo stochastinio generatoriaus nustatymus (SPY, AAL)

Stochastics osciliatorius, kurį šeštajame dešimtmetyje sukūrė George'as Lane'as, seka pirkimo ir pardavimo spaudimo raidą, identifikuodamas ciklo posūkius, kurie keičia galvą tarp bulių ir lokių. Mažai prekybininkų pasinaudoja šia nuspėjamąja priemone, nes nesupranta, kaip geriausia derinti konkrečias strategijas ir laikymo laikotarpius. Tai lengva ištaisyti, kaip pamatysite šiame greitame „Stochastics“ nustatymų ir interpretacijos pranešime. (Taip pat žiūrėkite: Įvadas į osciliatorius ).

Stochastikų statyba

Šiuolaikinis arba „visiškoji stochastika“ osciliatorius sujungia Lane „lėtosios stochastikos“ ir „greitojo stochastikos“ elementus į tris kintamuosius, kurie kontroliuoja atgalinius laikotarpius ir duomenų išlyginimo mastą. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kuo skiriasi greita ir lėta stochastika? )

• Greitasis K% - matuoja uždarymo kainą, palyginti su nurodytais peržiūros laikotarpiais.
• Visas K% arba K% sulėtina greitą K%, naudojant paprastą slenkamą vidurkį (SMA).
• Visas D% arba D% prideda antrą išlyginamąjį vidurkį.

• Žemieji greiti K%, K% ir D% kintamieji = trumpesnio laikotarpio peržiūros laikotarpis su mažiau išlyginamuoju
• Didesni greiti K%, K% ir D% kintamieji = ilgesnio laikotarpio peržiūros laikotarpis su didesniu išlyginimu

Pasirinkite geriausius nustatymus

Pasirinkite efektyviausius savo prekybos stiliaus kintamuosius, nuspręsdami, kiek triukšmo norite sutikti su duomenimis. Supraskite, kad ir ką pasirinksite, tuo didesnė indikatoriaus patirtis padės atpažinti patikimus signalus. Trumpalaikiai rinkos dalyviai paprastai pasirenka žemus visų kintamųjų parametrus, nes tai jiems suteikia ankstesnius signalus labai konkurencingoje dienos rinkoje. Ilgalaikiai rinkos laikmačiai paprastai pasirenka aukštus visų kintamųjų parametrus, nes labai išlyginta produkcija reaguoja tik į didelius kainų pokyčius. (Apie tai skaitykite skyrelyje: Stochastika: tikslus pirkimo ir pardavimo indikatorius ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) rodo skirtingus „Stochastics“ pėdsakus, atsižvelgiant į kintamuosius. Ciklo posūkiai įvyksta, kai greitoji linija kerta lėtą liniją pasiekus perparduoto ar perparduoto lygio. (Kaip aprašyta skyriuje: Norėdami efektyviai parduoti rinką, naudokite savaitinę stochastiką ). Jautrus 5, 3, 3 nustatymas dažnai perka ir perka ciklus, dažnai linijos nebūna perkamos ar perparduotos. Vidutinio diapazono 21, 7, 7 nustatymas žvelgia į ilgesnį laikotarpį, tačiau išlaiko lyginimą santykinai žemu lygiu, todėl gaunami platesni svyravimai, sukuriantys mažiau pirkimo ir pardavimo signalų. Ilgalaikis 21, 14, 14 nustatymas žengia milžinišką žingsnį atgal, signalizacijos ciklas pasisuka retai ir tik prie pagrindinių rinkos posūkių.

Trumpesnio laikotarpio kintamieji sukelia ankstesnius signalus su aukštesniu triukšmo lygiu, tuo tarpu ilgesnio laikotarpio kintamieji sukelia vėlesnius signalus su mažesniu triukšmo lygiu, išskyrus svarbiausius rinkos posūkius, kai laiko intervalai linijuojasi, sukeldami identiško laiko signalus per pagrindinius įėjimus. Tai galite pamatyti spalio mėn. Žemiausioje vietoje, kur mėlynas stačiakampis išryškina visų trijų indikatoriaus variantų bulius. Šie dideli ciklų perėjimai mums sako, kad nustatymai svarbiausiuose posūkio taškuose yra mažiau svarbūs nei mūsų įgūdžiai filtruoti triukšmo lygius ir reaguoti į naujus ciklus. Logistiniu požiūriu tai dažnai reiškia tendencijų nutraukimą sekant pozicijomis ir išblukimo strategijų vykdymą, kai perkamos paskolos ar parduodami mitingai. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kokie yra geriausi rodikliai perkamų ir perparduotų atsargų nustatymui ">

Stochastika ir modelio analizė

Stochastikai neturi pasiekti aukščiausio lygio, kad iššauktų patikimus signalus, ypač kai kainų tendencija rodo natūralias kliūtis. Nors patys rimčiausi posūkiai laukia perparduotos arba perparduotos, kryžiai plokštės centre gali būti patikimi tol, kol pastebimi atramos ar pasipriešinimo lygiai. Kintamieji vidurkiai, spragos, tendencijos ar „Fibonacci“ retracesai dažnai užtruks, sutrumpindami ciklo trukmę ir perkeldami jėgą į kitą pusę. Tai pabrėžia, kad svarbu skaityti kainų modelį tuo pačiu metu, kai aiškinate rodiklį. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Techninės analizės kainų modelių įvadas ).

„American Airlines Group“ (AAL) po nepastovaus nuosmukio kilo 50 dienų EMA ir pakilo į naują palaikymą (1), priversdama rodiklį pakilti aukščiau, kol pasiekė perparduoto lygio lygį. Jis išsiveržė aukščiau 2 mėnesių tendencijos ir atsitraukė (2), sukeldamas buliaus vidurio skydo perėjimo tašką. Vėlesnis mitingas pasuko ties 44-ąja vieta ir atgavo 50 dienų EMA palaikymą (3), sukeldamas trečiąjį bullish posūkį virš perparduotos linijos. (Taip pat žiūrėkite: 50 dienų EMA strategijos ir programos ).

Esmė

Daugelis prekybininkų nepasinaudoja „Stochastics“ jėgomis, nes jie supainioti, kaip gauti tinkamus parametrus savo rinkos strategijoms. Šie naudingi patarimai padės pašalinti šią baimę ir atrakinti daugiau galimybių.