Įvertinti rinkos judėjimo jėgą

Daugelis prekybininkų ir investuotojų yra susipažinę su posakiu „tendencija yra tavo draugas“. Tačiau nuspręsti, kas yra tendencija, dažnai sudėtinga, nes tai priklauso nuo prekybininko pageidaujamo laiko prekyboje. Be to, išsiaiškinęs tendenciją, prekybininkas turi nustatyti jos stipriumą.

Markas Fisheris savo knygoje „Loginis prekybininkas“ aprašo keletą būdų, kaip padėti savo skaitytojui pastebėti tendencijų išsiskyrimą ir nustatyti jų stipriąsias puses. Fišerio ACD prekybos sistema dienos metu naudoja duomenis, kad nustatytų sandorių dienos atidarymo intervalą. Nepriklausomas prekybininkas Fišeris yra MBF Clearing Corp., vienos iš didžiausių kliringo įmonių NYMEX, įkūrėjas.

Nors šis dienos ACD metodas negali patikti ilgalaikiam prekybininkui ar investuotojui, toliau apžvelgiame, kaip šią metodiką galima pritaikyti ilgesniam laiko tarpui.

Atidarymo aikštelė

Straipsnyje „ Spotting Breakouts“ taip pat lengva, kaip ir ACD, apžvelgiame, kaip trumpalaikiai sandoriai įrašomi į penkių minučių diagramą. Naudodami pirmąsias penkias – 30 dienos minučių, priklausomai nuo akcijų ar biržos prekės, mes nustatome aukštą ir žemą atidarymo intervalą (AR). Tuomet „A“ ir „A Down“ apskaičiuojami remiantis nustatytu taškų skaičiumi virš ar žemiau dienos OR. Žemiau esančiame 1 paveiksle mes ištiriame „Broadcom“ atsargas. Aukštyn (žemyn) (žalios linijos) atsiranda, jei akcijų kaina perkeliama 0, 27 USD aukščiau (arba žemiau) ARBA.

1 paveikslas: „BroadCom“ penkių minučių diagrama. Diagramą pateikė MetaStock.com. ESignal.com dienos duomenys

Mėnesio ir pusmečio atidarymo serija

Atidarymo diapazoną galima pritaikyti ir ilgesniam laikotarpiui. Kaip ir dienos ARBA turi didesnę tikimybę nei kitu laiku per dieną būti aukščiausia ar žemiausia, mėnesinis AR turi didesnę tikimybę nei kita mėnesio diena, kai bus aukščiausia ar žemiausia ateinančias 20 ar daugiau prekybos dienų. Kai prekybininkas sužino šį faktą, jis gali būti išnaudojamas siekiant geriau uždirbti pinigus.

Tai pasakytina ir apie pirmąsias dvi savaites (10 prekybos dienų) kiekvieno šešių mėnesių laikotarpio. Aukštas ir žemas laipsnis per pirmąsias dvi sausio ir liepos savaites dažnai reiškia svarbią palaikymo ar pasipriešinimo sritį ateinantiems penkiems su puse mėnesio.

Geros žinios yra tai, kad tiek mėnesio, tiek pusės metų AR yra labai lengva apskaičiuoti. Tiesiog atsižvelkite į aukščiausią ir žemiausią mėnesio ARBA pirmąją prekybos dieną arba imkite pirmąsias 10 prekybos dienų sausį ar liepą pusmečiui AR arba nubrėžkite dvi linijas visoje diagramoje. Jei kaina nukrypsta aukščiau nei aukšta, pasirenkamas trumpalaikis šališkumas. Jei jis nutrūksta žemiau žemos linijos, laikosi meškos pozicijos.

Mėnesio atidarymo intervalas parodytas 1 paveiksle (oranžinės linijos). Matome, kad suskaidžius mėnesinį AR, akcijos ir toliau prekiavo žemesne kaina, patvirtindamos vidutinės trukmės neigiamą rinkos paklaidą. Išankstinis perspėjimas apie gedimą buvo pateiktas dėl santykinio stiprio indekso (RSI), esančio 1 paveikslo lentelės viršutiniame lange, smukimo.

„Pivot Vs.“ „Pivot Range“

Labiausiai patyrę prekybininkai yra susipažinę su atraminiais taškais. Pasukimo taškas yra tiesiog taškas, kuriame saugumas keičia kryptį, todėl yra posūkio taškas. Šarnyrinėje žemų kainų juostoje yra aukštesnės juostos prieš ir po jos, kad formacija atrodytų kaip „V“ arba „U“. Aukštas šerdesas atrodo kaip žemas šerdeso veidrodinis vaizdas.

Sukamieji ženklai reiškia trumpalaikio judesio pabaigą ir nedidelį apsisukimą arba dominuojančios tendencijos pabaigą ir didelį pasikeitimą kryptimi. Pasukamieji taškai naudojami apskaičiuojant „Fibonacci“ palaikymo ir pasipriešinimo lygius, svyruojančią prekybą ir išėjimą iš jos bei daugybę kitų prekybos metodų.

Pasukimo diapazonas taip pat grindžiamas aukštu, žemu ir artimu, tačiau apskaičiuojamas šiek tiek kitaip nei pasukimo taškas. Kaip rodo pavadinimas, šerdesų diapazonai turi aukštą ir žemą ribas.

Štai skaičiavimas iš „Loginio prekybininko“. Ta pati formulė naudojama apskaičiuojant dienos, mėnesio ir šešių mėnesių sukamuosius diapazonus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad mėnesiui turėtų būti naudojama aukščiausia, žemiausia ir pirmosios mėnesio dienos pabaiga. Šešių mėnesių pasikartojančiam diapazonui turėtų būti naudojama aukščiausia, žemiausia ir uždaryta per pirmąsias 10 sausio ir liepos prekybos dienų:

• Pagrindo kaina (taip pat lygi posūkio taško formulei) = (aukštas + žemas + uždaras) / 3
• Antrasis skaičius = (aukštas + žemas) / 2
• Pasukamasis skirtumas = dienos pasukamoji kaina - antras skaičius
• Aukštas posūkio diapazonas = dienos pasukimo kaina + posūkio skirtumas
• Pasukimo diapazonas žemas = dienos pasukamoji kaina - pasukimo skirtumas

2 paveiksle „Broadcom“ nubraižytos mėnesio (mėlynos linijos) ir šešių mėnesių (oranžinės linijos) posūkio diapazonai. Abiem atvejais šarnyriniai diapazonai veikė kaip pasipriešinimas (kai lokio tendencija) arba atrama (bulių tendencija).

2 paveikslas: „Broadcom“ dienos diagramos su mėnesio (mėlynos linijos) ir pusmečio (oranžinės) posūkio diapazonu. Žalia ir rausvai raudona linijos yra 20 ir 50 dienų slenkamasis vidurkis. Diagramą pateikė Metastock.com. ESignal.com dienos duomenys

Kaip ir atidarymo diapazonas, šarnyriniai diapazonai gali būti naudojami sandoriams vykdyti. Panašiai kaip ir ACD prekyboje, naudojami padidinimai ir nuosmukiai, taip pat C padidėjimai ir nuosmukiai, tačiau kadangi prekybininkas naudoja ilgesnius laikotarpius, naudojamos didesnės vertės, nei apskaičiuojant dienos vertes (neparodyta 2 paveiksle). Prekiaudamas „Broadcom“, užuot naudodamas 0, 27 USD sumą A, siekdamas trumpalaikės prekybos naudodamas dienos AR, ilgesnės trukmės prekybininkas taikytų A pusmečio padidėjimą nuo 2, 50 USD iki 3 USD virš pusmečio rakto diapazono, atsižvelgiant į kintamumą. ir akcijų kaina tuo metu.

Laikas skiriasi, bet koncepcija ta pati. Tikslas yra nustatyti pertraukas, įvertinti jų galimybes ir atitinkamai prekiauti.

Trijų dienų riedėjimo švytuoklė

Kita technika, padedanti prekybininkams pastebėti pertraukas, yra trijų dienų riedėjimas. Kai trijų dienų posvyrio diapazonas yra mažesnis už kainą, pirmenybė teikiama ilgiems sandoriams, o pirmiau - trumpesniems sandoriams.

3 paveikslas: BRCM penkių minučių diagrama, rodanti trijų dienų riedėjimo sukimosi diapazoną su A pakilimais ir A kritimais. Diagramą pateikė Metastock.com. ESignal.com dienos duomenys

3 paveiksle, pirkimo signalas generuojamas kovo 1 dieną (Nr. 1), kai kaina svyruoja per A. Ilgą prekybą dar kartą patvirtina faktas, kad trijų dienų riedėjimas yra atrama. Tada akcijos pradeda prekiauti tokiu diapazonu, kuriame trijų dienų riedėjimo ratukas nuo atramos pakyla iki atsparumo iki Mar 5 dienos. Kai atsargos mažėja per A žemyn 2-ą kovo 6 d., Sugeneruojamas išpardavimas.

Čia apskaičiuojamas trijų dienų riedėjimas:

• Trijų dienų riedėjimo kaina = (trijų dienų aukščiausia + trijų dienų žemiausia + uždarymo kaina) / 3
• Antrasis skaičius = (trijų dienų aukščiausias skaičius + trijų dienų žemiausias skaičius) / 2
• Pasukamasis skirtumas = dienos pasukamoji kaina - antras skaičius
• Trijų dienų riedėjimo švytuoklės diapazonas yra aukštas = dienos sukimosi kaina + sukimosi skirtumas
• Trijų dienų riedėjimo švytuoklės diapazonas žemas = dienos šerdeso kaina - pasukimo skirtumas

Viską sudėjus

Fišerio žodis „Loginiame prekeivyje“ yra tas, kad OR ir atraminiai diapazonai yra metodai, kuriuos naudoja profesionalūs prekybininkai, norėdami įvertinti bendrą rinkos paklaidą ir yra galingesni, nei tiesiog pasikliaujantys standartine parama ir pasipriešinimu. Kaip kartu naudojami atidaromi ir šarnyriniai diapazonai ">

• Jei ARBA <sukimosi diapazonas <arti = plius diena, o prekybininkas yra bulių.
• Jei atidarote ARBA

Pvz., Jei OR yra mažesnis už pasukimo diapazoną ir darant prielaidą, kad yra tarp A į viršų ir pasukamojo diapazono, dar gali būti imamasi ilgos prekybos. Tačiau būtų perkama mažiau akcijų, nes prekybininkas žino, kad kaina turi didelę tikimybę sustoti ar pasikeisti, kai pasiekia šerdesą. Tačiau kai kaina prekiauja aukščiau AR ir pagrindinio diapazono, prekybininkas labiau pasitiki, kad prekyba turi šiek tiek galimybių judėti, todėl jis / ji perka daugiau akcijų, nes dabar yra pliusinė diena.

Esmė

Atidarymo diapazonas suteikia platesnę sritį, tikėtina, kad tai bus aukščiausias arba žemiausias tiriamojo laikotarpio laikotarpis. Besisukantis diapazonas, nesvarbu, ar tai būtų dienos, ar pusės metų, suteikia kitą atramos ar pasipriešinimo atskaitos tašką. Surašydamas šias vertes diagramoje, prekybininkas gali iš karto pamatyti, kada akcijų ar rinka įgauna praradimą arba praranda jėgą ir pagreitį.

Nurodymas, kur AR ir posūkio diapazonas yra tarpusavyje ir pagal esamą kainą, padeda prekybininkui nuspręsti, kiek pasitikėjimo galima naudoti pateikiant prekybą. Ši informacija yra labai naudinga priimant prekybos sprendimus. Ir, kaip ir bet kuri patikima techninė prekybos technika, ji veikia visais laiko tarpais.