Rizika pagrįstas kapitalo reikalavimas

Kas yra rizika pagrįstas kapitalo reikalavimas?

Rizika pagrįstas kapitalo reikalavimas reiškia taisyklę, nustatančią minimalų finansinį institucijų įstatinį kapitalą. Rizika pagrįsti kapitalo reikalavimai galioja siekiant apsaugoti finansines firmas, jų investuotojus, klientus ir visą ekonomiką. Šie reikalavimai užtikrina, kad kiekviena finansų įstaiga turėtų pakankamai lėšų, kad galėtų patirti veiklos nuostolius, išlaikydama saugią ir veiksmingą rinką.

1:19

Zombių bankų prakeikimas

Paaiškintas rizika pagrįstas kapitalo reikalavimas

Remiantis 2011 m. Birželio mėn. Valiutų kontrolieriaus tarnybos (OCC), Federalinių rezervų sistemos valdytojų tarybos ir Federalinės indėlių draudimo korporacijos (2011 m. Birželio mėn.) Priimta taisykle, pagal riziką pagrįstiems kapitalo poreikiams taikoma nuolatinė riba. FDIC). Ši taisyklė ne tik reikalauja nuolatinio žemiausio lygio, bet ir suteikia tam tikrą lankstumą apskaičiuojant tam tikro mažos rizikos turto riziką.

Collins'o Doddo ir Franko Volstrito reformos ir vartotojų apsaugos įstatymo pataisos nustato minimalius rizika pagrįstus kapitalo reikalavimus apdraustiems depozitoriumams, depozitoriumams, kontroliuojančiosioms įmonėms ir nebankinėms finansų bendrovėms, kurias prižiūri Federalinis rezervas. Pagal Doddo ir Franko taisykles reikalaujama, kad kiekvieno banko bendras rizikos koeficientas būtų 8%, o pirmojo lygio - pagal riziką pagrįstas kapitalo santykis būtų 4%.

Kaip bankai apskaičiuoja kapitalą?

Paprastai 1 lygio kapitalą sudaro finansinės įstaigos bendrosios atsargos, atskleisti rezervai, nepaskirstytasis pelnas ir tam tikros privilegijuotųjų akcijų rūšys, o visas kapitalas reiškia banko turto ir įsipareigojimų skirtumą. Tačiau abiejose šiose kategorijose yra niuansų, ir norint nustatyti gaires, kaip bankai turėtų apskaičiuoti savo kapitalą, Bazelio bankų priežiūros komitetas, kuris veikia per Tarptautinių atsiskaitymų banką, skelbia Bazelio susitarimus. „Bazelis I“ buvo įvestas 1988 m., Vėliau - „Bazelis II“. 2004 m. „Bazelis III“ buvo sukurtas reaguojant į finansinio reguliavimo trūkumus, kurie atsirado 2000-ųjų pabaigos finansų krizėje.

Skirtumas tarp rizika pagrįsto ir fiksuoto kapitalo standartų

Tiek rizika pagrįstas kapitalas, tiek fiksuoto kapitalo standartai yra priemonė, apsauganti įmonę nuo nemokumo. Tačiau fiksuoto kapitalo standartai reikalauja, kad visos bendrovės turėtų vienodą pinigų sumą savo rezervuose, ir, priešingai, rizika pagrįstas kapitalas kinta kapitalo, kurį įmonė turi turėti, dydžiu, atsižvelgiant į jos rizikos lygį.

Dešimtajame dešimtmetyje draudimo pramonė pradėjo naudoti rizika pagrįstą kapitalą, o ne pagrindinio kapitalo standartus, po to, kai devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose draudimo įmonės tapo nemokios. Pavyzdžiui, devintajame dešimtmetyje pagal fiksuoto kapitalo standartus iš dviejų to paties dydžio draudikų paprastai reikėjo laikyti tą patį kapitalo kiekį rezerve, tačiau po 1990 m. Tiems draudikams kilo skirtingi reikalavimai, atsižvelgiant į jų draudimo niša ir unikalus jų rizikos lygis.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kaip kapitalo reikalavimai saugo jūsų taupomąją sąskaitą Saugūs kapitalo reikalavimai yra standartizuoti bankų ir kitų depozitoriumų institucijų nuostatai, nustatantys, kiek likvidžiojo kapitalo (tai yra lengvai parduodamo turto) jie turi turėti tam tikro lygio turtui. daugiau Koks kapitalo pakankamumo santykis - KVR priemonės Kapitalo pakankamumo rodiklis (KVR) yra apibrėžiamas kaip banko turimo kapitalo matavimas, išreikštas procentais nuo banko rizikos įvertintų kredito pozicijų. plačiau Kaip pagrindinio kapitalo vertinimui naudojamas 1 lygio lygio sverto koeficientas 1 lygio sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks yra banko finansinio sverto santykis su jo konsoliduotu turtu. daugiau Kaip likvidumo padengimo koeficientas - LCR padeda bankams likti tirpikliais, „Bazelio III“ reikalavimas yra reikalavimas, pagal kurį bankai privalo laikyti pakankamai aukštos kokybės likvidų turtą, kad galėtų finansuoti grynųjų pinigų srautus 30 dienų. LCR yra testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuriuo siekiama įsitikinti, ar finansų įstaigos turi pakankamai kapitalo trumpalaikių likvidumo sutrikimų metu. daugiau ką turėtumėte žinoti apie banko kapitalą Banko kapitalas yra skirtumas tarp banko turto ir jo įsipareigojimų, jis parodo banko grynąją vertę arba jo nuosavybės vertę investuotojams. daugiau Kas yra 3 lygio kapitalas? Trečiosios pakopos kapitalas yra tretinis kapitalas, kurį daugelis bankų laiko savo rinkos, prekių ir užsienio valiutos rizikai paremti. daugiau partnerių nuorodų