Paprastas ir eksponentinis slenkamasis vidurkis: koks skirtumas?

Prekybininkai naudoja kintamąjį vidurkį (MA), norėdami tiksliai nustatyti prekybos sritis, nustatyti tendencijas ir analizuoti rinkas. Kintamieji vidurkiai padeda prekybininkams atskirti vertybinių popierių ar rinkos tendencijas ar jų trūkumą, taip pat gali parodyti, kada tendencija gali pasikeisti. Du labiausiai paplitę tipai yra paprasti ir eksponentiniai. Nagrinėsime šių dviejų slenksčių vidurkių skirtumus, padėsdami prekybininkams nuspręsti, kurį naudoti.

Kintamieji vidurkiai parodo vidutinę parduodamos priemonės kainą per tam tikrą laikotarpį. Tačiau yra įvairių būdų apskaičiuoti vidurkius, todėl yra įvairių rūšių slenkamieji vidurkiai. Jie vadinami „judančiais“, nes kintant kainai į skaičiavimus pridedami nauji duomenys, todėl keičiasi vidurkis.

Paprastas slenkamasis vidurkis

Norėdami apskaičiuoti 10 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA), pridėkite paskutinių 10 dienų pabaigos kainas ir padalinkite iš 10. Norėdami apskaičiuoti 20 dienų slenkamąjį vidurkį, pridėkite uždarymo kainas per 20 dienų laikotarpį ir padalykite iš 20 .

Atsižvelgiant į šias kainų serijas:
10, 11, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19, 20, 21 USD.
SMA skaičiavimas atrodytų taip:
10 USD + 11 USD + 11 USD + 12 USD + 14 USD + 15 USD + 17 USD + 19 USD + 20 USD + 21 USD = 150 USD
10 dienų laikotarpis SMA = 150 USD / 10 = 15 USD

Kaip matyti iš diagramos pagrindų apžvalgos, senų duomenų atsisakoma naujų duomenų naudai. 10 dienų vidurkis perskaičiuojamas pridedant naują dieną ir nuleidžiant 10-tą dieną, ir šis procesas tęsiasi neribotą laiką.

Šioje diagramoje parodytas 100 dienų SMA, pritaikytas „Macys, Inc.“ (M) diagramai. Tai padeda pabrėžti nuosmukį kairėje ir ralį dešinėje diagramos pusėje. Bet kuriuo metu ši SMA linija rodo paskutinių 100 prekybos sesijų / žvakių vidutinę kainą.

Eksponentinis slenkamasis vidurkis

Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) daugiau dėmesio skiria naujausioms kainoms nei ilgoms duomenų taškų serijoms, nes reikalingas paprastas slenkamasis vidurkis.

Apskaičiuoti EMA

Dabartinė EMA = ((kaina (dabartinė) - ankstesnė EMA) X daugiklis) + ankstesnė EMA.

Svarbiausias veiksnys yra išlyginimo konstanta, kad = 2 / (1 + N), kur N = dienų skaičius.

10 dienų EMA = 2 / (1 + 10) = 0, 1818

Pavyzdžiui, 10 dienų EMA sveria naujausią kainą - 18, 18 proc., O kiekvienas duomenų taškas po to yra vis mažesnis. EMA veikia įvertindama skirtumą tarp dabartinio laikotarpio kainos ir ankstesnės EMA ir pridedant rezultatą prie ankstesnės EMA. Kuo trumpesnis laikotarpis, tuo svarbesnė naujausia kaina.

Pagrindiniai skirtumai

SMA ir EMA apskaičiuojami skirtingai. Apskaičiavus EMA greičiau reaguoja į kainų pokyčius, o SMA reaguoja lėčiau. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų. Vienas nebūtinai yra geresnis už kitą.

Kartais EMA sureaguos greitai, todėl prekybininkas gali pasitraukti iš rinkos dėl žagsėjimo, o lėčiau besisukantis SMA sulaiko asmenį prekyboje, o pasibaigus žagsuliui gaunamas didesnis pelnas. Kitu metu gali nutikti priešingai. Greičiau judanti EMA greičiau nei SMA signalizuoja apie bėdą, todėl EMA prekybininkas greičiau išvengia žalos, taupydamas to laiko ir pinigų.

Kiekvienas prekybininkas turi nuspręsti, kuris rinkos dalyvis yra geresnis už savo strategiją. Daugelis trumpalaikių prekybininkų naudojasi EMA, nes nori būti įspėti, kai tik kaina pasislenka kita linkme. Ilgesnės trukmės prekybininkai linkę pasikliauti SMA, nes šie investuotojai neskuba veikti ir renkasi mažiau aktyvius savo sandorius.

Galų gale tai lemia asmeninę pirmenybę. Nubraižykite to paties ilgio EMA ir SMA diagramoje ir sužinokite, kuris iš jų padeda jums priimti geresnius prekybos sprendimus.

Šioje diagramoje pavaizduota 100 dienų SMA (mėlyna) ir EMA (rožinė) Alphabet Inc. (GOOG) diagramoje. EMA greičiau reaguoja į kainų pokyčius ir yra linkusi priartėti prie kainos veiksmo. SMA reaguoja lėčiau ir turi tendenciją likti toliau nuo kainos, suteikdama jai daugiau vietos.

Paprastai, kai kaina yra didesnė nei paprastas ar eksponentinis MA, tada tendencija kyla, o kai kaina yra mažesnė už MA, tendencija mažėja. Kad šios gairės būtų naudingos, slenkamasis vidurkis turėjo pateikti įžvalgų apie praeities tendencijas ir tendencijų pokyčius. Pasirinkite skaičiavimo periodą, pvz., 10, 20, 50, 100 arba 200, kuris pabrėžia tendenciją, bet kai kaina juda, linkusi parodyti atvirkštinę tendenciją. Tai taikoma naudojant paprastą ar eksponentinį MA. Išbandykite įvairius MA, kad sužinotumėte, kuris yra geriausias, keičiant indikatoriaus įvestis jūsų diagramų platformoje. Skirtingos valstybinės institucijos geriau dirba su įvairių tipų finansinėmis priemonėmis, įskaitant akcijas.

Ypatingos aplinkybės

Kaip atsiliekantys rodikliai, slenkamieji vidurkiai taip pat yra atramos ir pasipriešinimo linijos. Pakilimo metu kaina dažnai grįš į MA plotą ir tada atšoks nuo jo, kaip tai kelis kartus galima pamatyti aukščiau esančioje diagramoje.

Jei kainos nukrypsta žemiau didmeninės prekybos tendencijos, didėjimo tendencija gali mažėti arba bent jau rinka gali konsoliduotis. Jei kainos nuosmukio metu viršys slenkamąjį vidurkį, tendencija gali pradėti kilti arba sustiprėti. Tokiu atveju prekybininkas gali stebėti, ar kaina juda per MA, kad parodytų galimybę ar pavojų.

Kiti prekybininkai nesijaudina dėl kainų, vykstančių per didmiesčio centrą, tačiau vietoj to į savo diagramą įtrauks du skirtingo ilgio prekybos centrus, o tada stebės, kaip jie kerta.

Žemiau pateiktoje diagramoje naudojamas 50 ir 100 dienų SMA SPDR S&P 500 ETF (SPY). Kartais MA kryžminiai signalai davė labai gerus signalus, kurie būtų davę didelį pelną, o kitu atveju - perėjimas - blogus signalus. Tai išryškina vieną iš slenkančių vidurkių trūkumų. Jie gerai veikia, kai kaina daro didelius tendencijas, tačiau linkę daryti blogai, kai kaina juda į šoną, kaip tai buvo kairėje diagramos pusėje.

Ilgesniam periodui stebėkite 50 ir 100 dienų arba 100 ir 200 dienų slenkančius vidurkius, kad galėtumėte pasirinkti ilgesnį laiką. Pvz., Jei 100 dienų ir 200 dienų slenkamasis vidurkis yra mažesnis nei 200 dienų vidurkis, jis vadinamas mirties kryžiumi. Reikšmingas žingsnis žemyn jau vyksta. 100 dienų slenkamasis vidurkis, kertantis virš 200 dienų slenkančio vidurkio, yra vadinamas auksiniu kryžiumi ir rodo, kad kaina kilo ir gali tai daryti toliau. Trumpalaikiai prekybininkai gali žiūrėti, pavyzdžiui, 8 ir 20 laikotarpių MA. Deriniai yra begaliniai.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Kintamieji vidurkiai (MA) yra diagramos ir laiko eilučių analizės pagrindas.
• Paprastas slenkamasis vidurkis ir sudėtingesnis eksponentinis slenkamasis vidurkis padeda vizualizuoti tendenciją išlyginant kainų pokyčius.
• Vieno tipo MA nebūtinai yra geresnė už kitą, tačiau atsižvelgiant į tai, kaip prekybininkas naudoja slenksčius vidurkius, jis gali būti geresnis tam konkrečiam asmeniui.