Prekyba be rinkos triukšmo

Triukšmo pašalinimas yra vienas iš svarbiausių aktyvios prekybos aspektų. Taikydami triukšmo pašalinimo metodus prekybininkai gali išvengti klaidingų signalų ir susidaryti aiškesnį vaizdą apie bendrą tendenciją. Čia apžvelgsime įvairius metodus, kaip pašalinti rinkos triukšmą, ir parodysime, kaip juos galima įdiegti siekiant padėti jums gauti pelno.

Kas yra rinkos triukšmas?

Rinkos triukšmas yra tiesiog visi duomenys apie kainą, kurie iškreipia pagrindinės tendencijos vaizdą. Tai dažniausiai apima nedidelius pataisymus ir dienos svyravimus. Norėdami visiškai suprasti šią sąvoką, pažvelkime į dvi diagramas - vieną su triukšmu, kitą su pašalintu triukšmu.

Prieš pašalinant triukšmą:

figūra 1

Pašalinus triukšmą:

2 pav

Atkreipkite dėmesį, kad 2 paveiksle nebėra sričių, kuriose tendencija nėra lengvai pastebima, o 1 paveiksle dažnai sunku nustatyti, ar tendencija keičiasi tam tikromis dienomis. Šioje diagramoje naudojama technika yra vidutinė - tai yra, kai dabartinė žvakė priklauso nuo ankstesnių žvakių vidurkio, kad būtų sukurta sklandesnė tendencija. Tai yra triukšmo mažinimo tikslas: paaiškinti tendencijos kryptį ir jėgą.

(Taip pat žiūrėkite: Trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės tendencijos .)

Pažvelkime į tai, kaip galime nustatyti šiuos du veiksnius ir sujungti juos, kad būtų sudarytos patikimos diagramos, kurias lengviau perskaityti.

Triukšmo pašalinimas, siekiant aiškiau suprasti pagrindinę tendenciją, gali būti svarbus žingsnis vykdant pelningą prekybą. Norėdami sužinoti daugiau apie savo prekybos strategijos kūrimą, apsilankykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose, į kuriuos įtrauktas vaizdo įrašų turinys ir interaktyvūs pavyzdžiai, padėsiantys jums tapti efektyvesniu prekybininku.

Izoliuokite krypties kryptį

Atskirti tendencijos kryptį geriausia naudojant specializuotas diagramas, skirtas pašalinti nedidelius pataisymus ir nukrypimus ir parodyti tik didesnes tendencijas. Kai kurie diagramos (pvz., 2 pav. Aukščiau) paprasčiausia vidutinė kaina, kad būtų sudaryta sklandesnė diagrama, o kiti visiškai atkuria diagramą, atsižvelgdami tik į tendencijas veikiančius judesius.

Renko grafikai

Vienas diagramos tipo, kuriame naudojami tik tendencijas įtakojantys judesiai, pavyzdys yra „Renko“ diagrama, pavadinta japoniško termino „ renga“ (plyta) vardu. „Renko“ diagramos išskiria tendencijas atsižvelgdamos į kainą, tačiau nepaisydamos laiko.

Jie sukuriami naudojant paprastą trijų etapų procesą:

1. Pasirinkite plytos dydį. Tai paprasčiausias minimalus kainos pokytis, reikalingas naujos plytos atsiradimui.
2. Palyginkite dabartinę dienos pabaigą su aukščiausia ir žemesne ankstesnės plytos kaina.
3. Jei uždarymo kaina yra didesnė ar mažesnė už ankstesnės plytos viršutinę dalį bent vienos plytos dydžiu, kitame stulpelyje atitinkama kryptimi nubrėžiama viena ar daugiau plytų.

Pažvelkime į pavyzdį:

3 pav

Kaip matote, žymėti šių diagramų tendencijas yra daug lengviau nei tradicinėse žvakidžių lentelėse. Tolesnį triukšmo mažinimą galima pasiekti padidinus plytų dydį; tačiau tai taip pat padidins įvairių tendencijų kintamumą - įsitikinkite, kad turite pakankamai kapitalo, kad atlaikytumėte šį nepastovumą.

Apskritai, „Renko“ diagramos yra puikus būdas atskirti tendencijas, tačiau jas riboja tai, kad jos nėra būdas nustatyti tendencijos stiprumą, o ne tik pažvelgia į tendencijos ilgį, kuris gali būti klaidinantis. Vėliau apžvelgsime, kaip nustatyti tendencijos stiprumą.

Heikin-Ashi diagramos

Antrasis diagramos tipas, kuris gali būti naudojamas triukšmui mažinti, yra Heikin-Ashi diagrama. Šiose diagramose naudojama strategija, panaši į 1 ir 2 paveiksluose pavaizduotas diagramas - jos sukuria dabartinę juostą su ankstesnių juostų vidurkiu, kad būtų sukurta sklandesnė tendencija. Šis procesas sukuria daug sklandesnius kainų modelius, kuriuos yra daug lengviau perskaityti.

Tai diagramos, dažniausiai naudojamos mažinant rinkos triukšmą; juos galima lengvai naudoti su kitais rodikliais, nes jie neapskaičiuoja laiko. Kitas papildomas pranašumas yra tai, kad jie taip pat išlygina rodiklį, nes kainų juostos naudojamos kaip indikatoriaus įvestys. Tai gali padėti žymiai lengviau perskaityti rodiklius.

(Taip pat žiūrėkite: Heikin-Ashi: Geresnė žvakidė .)

Kagi diagramos

„Kagi“ diagramos yra skirtos parodyti pasiūlą ir paklausą naudojant plonas ir storas linijas. Naujų linijų yra sukuriama, kai tik nustatomas naujas aukštas ar žemas. Izoliuojant aukščiausias ir žemiausias vietas, tampa daug lengviau pastebėti didesnes tendencijas.

Pažvelkime į pavyzdį:

4 pav

Tada tendencijos yra apibrėžiamos kaip laikai, kai paklausa viršija pasiūlą (padidėja) arba pasiūla viršija paklausą (nuosmukis). Rasti tendencijas tampa taip paprasta, kaip ieškoti storų ar plonų linijų.

Šios diagramos taip pat puikiai tinka mažinti triukšmą, tačiau jos yra ribotos, nes jos negali nustatyti tendencijos stiprumo kitaip nei matuojant judesio ilgį, kuris gali būti klaidinantis.

Tendencijos stiprumo nustatymas

Tendencijos stiprumą geriausiai galima įvertinti naudojant rodiklius. Šio straipsnio tikslais pasirinksime populiariausią rodiklį - krypties judėjimo indeksą (DMI), o jo išvestinę - vidutinį kryptinio judėjimo indeksą (ADX).

DMI rodiklis yra plačiausiai naudojamas tendencijos stiprumo rodiklis. Šis indikatorius yra padalintas į dvi dalis: + DI ir -DI. Tada šie du rodikliai nubraižomi siekiant nustatyti bendrą tendencijos stiprumą.

(Taip pat žiūrėkite: DMI nurodo kelią į pelną .)

ADX indikatorius yra tiesiog dviejų DMI (kryptinio judėjimo indekso) indikatorių (+/-) vidurkis, kad būtų sukurta viena eilutė, kurią būtų galima naudoti norint akimirksniu nustatyti, ar kaina tendencija, ar neveikianti.

Pažiūrėkime, kaip tai gali būti naudinga:

5 pav

Kaip matote, nuolydis didėja greičiau, kai tendencija yra stipresnė, ir mažesniu greičiu, kai tendencija yra silpnesnė. Paprastai ADX nustatomas 14 barų diapazone, 20 ir 40 yra du pagrindiniai taškai. Jei ADX pakyla virš 20, tai reiškia naujos tendencijos pradžią. Jei ji pakyla virš 40, tai reiškia, kad ši tendencija greičiausiai baigsis. Kaip matote iš 5 paveikslo, jis gali duoti gana tikslų perskaitymą.

(Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: ADX: tendencijos stiprumo indikatorius .)

Kuriama tinkama strategija

Nors atrodo, kad ADX veikia gerai, rinkos nepastovumas gali sukelti antrą spėlionę ir klaidingus signalus. Tačiau derinant juos su diagramų tipais, kurie lengviau išryškina tendencijas, tampa daug lengviau nustatyti pelningas galimybes.

Naudoti kombinuotą analizę taip paprasta, kaip nustatyti, ar diagramos modelio nuotaika sutampa su indikatoriaus nuotaika. Todėl, jei naudojate „Heikin-Ashi“ ir „ADX“, tiesiog patikrinkite, kokia yra tendencijos kryptis diagramoje, ir tada pažvelkite į ADX parodytą tendencijos stiprumą. Jei abu jums sako, kad yra stipri tendencija, tada gali būti gera mintis įeiti.

Štai pavyzdys:

6 pav

Čia matome, kad tendencijos yra išlygintos naudojant vidurkinimo metodus (pvz., Heikin-Ashi) ir patvirtinamos naudojant rodiklius (pvz., ADX). Tai suteikia aiškų ir patikimą esamos rinkos padėties vaizdą be jokio nereikalingo griozdo (rinkos triukšmo).

Esmė

Kaip matote, diagramų analizė yra daug lengvesnė, kai naudojami triukšmo pašalinimo būdai. Jie gali padėti jums išvengti brangiai kainuojančių klaidingų signalų ir kitų klaidų, tuo pačiu leisdami greitai ir tiksliai nustatyti bei pasinaudoti tendencijomis.

(Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Tendencijų prekyba“: 4 dažniausiai pasitaikantys rodikliai .)