Norėdami parodyti laiką rinkoje, naudokite savaitinę stochastiką

Pirkimo ir pardavimo ciklai atskleidžia paslėptus didžiausių rinkos dalyvių ketinimus, nes jie vykdo makro strategijas, turinčias įtakos kainų krypčiai. Investuotojai ir prekybininkai gali atpažinti šiuos ciklus naudodamiesi techninėmis priemonėmis, kurios matuoja šių ciklų ištvermę ir gali naudoti šiuos matavimus numatydami, kada tokie ciklai aplenks nuo pirkimo iki pardavimo ir atvirkščiai. Šie natūralūs ritmai parodo didžiausią galią pagrindiniuose indeksuose ir ateities sandoriuose, kuriuose nurodomi tūkstančiai pagrindinių akcijų, obligacijų ir Forex kryžių.

„S&P-500“, „Nasdaq-100“ ir „Russell-2000“ šiuo tikslu naudojasi dideliu akcijų krepšeliu, šlifuodami per lengvai stebimus ciklus, kurie pasakoja dalyviams, kokie agresyvūs ar gynybiniai jie turi būti, kai įeina į rinkos dieną. (Taip pat žiūrėkite: Įvadas į akcijų rinkos indeksus .)

Tokios populiarios analizės priemonės kaip stochastika ir Wilders RSI matuoja šiuos impulsus, dažnai stebėtinai tiksliai. Savo ruožtu investuotojai ir prekybininkai gali naudoti šiuos matavimus laiko įvedimo, pasitraukimo ir rizikos valdymo strategijoms, nesvarbu, ar jie orientuojasi į dienos, dienos, savaitės ar net mėnesio holdingo laikotarpius. (Taip pat žiūrėkite: Stochastika: tikslus pirkimo ir pardavimo indikatorius .)

Stochastika

Šeštajame dešimtmetyje vertybinių popierių prekybininkas George'as Lane'as išpopuliarino stochastikos rodiklį. Tai apgaulingai paprasta formulė, kuri palygina dabartinę kainų juostą su iš anksto nustatytu aukščiausių ir žemiausių kainų diapazonu. Galbūt dėl ​​savo paprastumo daugelis XXI amžiaus technikų nesuvokia didžiulės jo galios numatant ciklinius indeksų ir atskirų instrumentų posūkius. Tai daro jį beveik idealia priemone dekonstruoti paslėptas pajėgas, judančias šiuolaikinėmis rinkomis. Kaip visada, atliekant analizę keliomis kryptimis gaunami patikimesni rezultatai, o stochastika geriausiai veikia, kai derinama su kainų modeliais, slenkamaisiais vidurkiais ir impulsų įrankiais, tokiais kaip slenkamasis vidutinės konvergencijos divergencija (MACD). (Taip pat žiūrėkite: MACD ir stochastiniai: dvigubo kryžiaus strategija .)

Stochastikai apibrėžia perkamo ir perparduoto lygio lygį, kai ciklai pasiekia savo viršūnę ir yra pasirengę apvirsti. Tačiau iš patirties žinome, kad rinkos ilgą laiką gali būti perkamos arba perparduotos. Šis įspėjimas supainioja rinkos dalyvius, kurie ieško „Holy Grail“ tipo indikatorių, kurie visais atvejais skleidžia paprastus ir nedviprasmiškus signalus. Šis natūralus neapibrėžtumas reikalauja specialių kainų ir laiko filtrų, kad būtų galima geriau numatyti. Dvi indikatoriaus sukurtos linijos naudojamos šiam tikslui, vilkindamos ciklinių posūkių patvirtinimą, kol jie kerta kraštutinius lygius, o paskui eina link analizės tinklelio vidurio.

Visų pirma, savaitės ciklai rodo didžiulę svarbiausių instrumentų ir atskirų pozicijų rinkos laiko vertę. Stochastika beveik neperšaunama atliekant šią makro rinkos analizę, ypač kai platūs vidurkiai lemia pagrindinį palaikymo ar pasipriešinimo lygį, o technikai bando šaukti, kad įvyktų pertrauka ar gedimas, sukeliantis didelę perversmą. (Taip pat žiūrėkite: Palaikymo ir pasipriešinimo pagrindai .)

Investuotojams ir prekybininkams labai svarbu rizikuoti šiais infliacijos taškais, kai jie nusprendžia, ar pirkti tikėdamiesi pertraukos ar broko, ar pasitraukti dabartine kryptimi ir patekti į priešingą poziciją, kuri duoda pelno perversmo metu.

[Stochastikos rodiklis yra viena iš daugelio priemonių, kurias galite naudoti numatydami rinkos pokyčius ir plėtodami savo prekybos strategiją. Į „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursą įtraukiamas interaktyvus turinys ir realaus pasaulio pavyzdžiai, siekiant pagerinti jūsų prekybos įgūdžius.]

Pažvelkime į dvi savaitines stochastikos programas, kurias galite naudoti norėdami pagerinti rinkos laiką.

Kryžiai ir patvirtinimas

Tai rugpjūčio savaitgalis, ir jūs apžvelgiate rinkos pažangą, norėdami sužinoti, ar reikia koreguoti jūsų didelę ilgalaikę ekspoziciją. „S&P-500“ ir „Nasdaq-100“ ką tik pasiekė bulių rinkos aukštumas, tačiau „Russell-2000“ našumas yra prastesnis, sugautas didelėje prekybos vietoje. Visų trijų instrumentų stochastika pakilo į perkamą lygį. (Taip pat žiūrėkite: Perkamas arba perparduotas: Norėdami sužinoti, naudokite santykinio stiprumo indeksą .)

Nereikia jaudintis, kai stochastika pirmą kartą pakyla virš stebuklingos perpirktos linijos. Tiesą sakant, rinkos dažnai užfiksuoja didžiausią pelną, kai rodikliai mažėja tais kraštutiniais lygiais. Tačiau dabar liepia sėdėti ir atidžiai sekti, nes bet kada gali ateiti meškiškas naujo pardavimo ciklas, trunkantis nuo 6 iki 12 savaičių.

Kitas techninių sąlygų pokytis įvyks, kai stochastikų greitosios linijos (mėlynos spalvos) per pirmąsias dvi rugsėjo savaites kerta lėtas linijas (raudonos spalvos). Tai suaktyvina ankstyvojo perspėjimo signalus apie naujus pardavimo ciklus, kurie liks nepatvirtinti, kol greitosios linijos padidės žemiau perkarto lygio ir link analizės tinklelio vidurio taškų. Tai įvyksta greitai po kryžminimo, patvirtinančio naujų pardavimo ciklų pradžią.

Jei prekiaujate indeksais tiesiogiai per ateities sandorius arba fondus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), šie nestabilūs signalai turėtų būti naudojami norint parduoti ilgas pozicijas arba atidaryti naujus trumpalaikius pardavimus. Kitokia istorija, jei laikote nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, nes indeksų ciklinių posūkių poveikis priklauso nuo koreliacijos, kuri žymi atskirų akcijų tendenciją atitikti kainos kryptį su labiausiai susijusiu indeksu ar indeksais. Jūsų pozicijos rodo koreliaciją, jei pastebimas tendencijų ir modelių, kuriais prekiaujate, ir pagrindinių kainų indeksų suderinimas.

Pavyzdžiui, dauguma mažos kapitalizacijos akcijų yra stipriai koreliuojamos su „Russell-2000“ cikliniais posūkiais, sakydamos mums, kad rizika labai padidėja laikant priešingą kryžminio kryžmens pusę. Ta pati istorija su didelėmis technologijomis ir „Nasdaq-100“, taip pat su finansais ir „S&P-500“. Apatinė eilutė: Dviračių apsisukimai paprastai yra budrūs iškvietimai, siekiant kontroliuoti riziką per išvažiavimus, sustojimus, opcijų apsaugą ar padėties balansavimą. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: 4 priežastys, kodėl rinkos koreliacija yra svarbi .)

Savaitės ciklai ir kryžminis patikrinimas

Nė vienas indikatorius netinkamai veikia vakuume, o savaitinė stochastika nėra išimtis. Patikimumas naudojant šį įrankį geometriškai padidėja, kai jis derinamas su kainų modeliais, „Fibonači“ analize ir slenkamaisiais vidurkiais. Papildomi įrankiai ne tik patvirtina ar paneigia ciklinius posūkius, bet ir nustato konkrečius lygius, kuriais spausdinami tarpiniai viršūnės ir dugnai, taip pat numato, kiek naujų pirkimo ar pardavimo impulsų reikės, prieš pradedant priešpriešinius impulsus.

„Google“ vertybinių popierių kainos 2014 m. Pradžioje pasiekė visų laikų aukščiausią vertę, viršijančią 600 USD, ir parduotos, o savaitinės stochastikos smuko nuo perkamo lygio. Po kelių savaičių jis pasiekė perparduotus rodiklius (A), o kaina prekiavo gerokai virš 50 savaičių eksponentinio slenkančio vidurkio (EMA), artimo 500 USD. Balandžio mėn. Rodiklis perėjo į pirkimo pusę (B) ir mirė kaip gurkšnis, o nuosmukis tęsėsi iki gegužės pradžios.

Tada atsargos dvi savaites iš eilės šoktelėjo 50 savaičių EMA, kuri atitiko 50% „Fibonacci“ ralio įtraukimą. Greitoji stochastinė linija (mėlyna) antrąją bandymo savaitę pakilo aukščiau nei perparduota esant slenkamajam vidurkiui ir išleido patvirtintą pirkimo signalą, kuris puikiai atitiko stiprų atmetimą, kuris per kitas keturias savaites padidino beveik 50 taškų.

Savaitės stochastikos naudojimo rizika

Galiausiai apsvarstykime keletą pavojų, naudojant savaitinius stochastikus rinkos nustatymui. Indikatorius gali nušlifuoti virpesius, kurie užginčija tikslią prognozę, nes jis gali praleisti mėnesius nespausdamas perparduotų ar perparduotų signalų. Ir net tada, kai cikliniai svyravimai yra gražiai proporcingi dydžiu ir laiku, greitoji linija vis tiek gali sustoti įpusėjus ir atvirkščiai, trumpam sujungiant atbulinės eigos strategijas ir sulaikant ciklo prekybininkus.

Geriausia gynyba, atsižvelgiant į šį natūralų sudėtingumą, yra atsilikti nuo kainų modelio ir kitų techninių priemonių, kai stochastika neskleidžia stipriai nukreipto signalo. Savo ruožtu šis rodiklis pateikia vertingą pranešimą apie dabartinę rinkos būklę, ty jis sumenksta per painų laikotarpį, kai nei buliai, nei lokiai neturi svarių pranašumų. (Taip pat žiūrėkite: Osciliatorių ir indikatorių tyrimas: stochastinis osciliatorius .)

Esmė

Savaitės stochastikų rodiklis atskleidžia pasikartojančius pirkimo ir pardavimo spaudimo modelius, kuriuos gali numatyti ir išnaudoti pastabūs investuotojai ir prekybininkai. Triukas yra eiti su srautu ir kiek įmanoma suderinti savo padėtį su šiais natūraliais virpesiais.

Sumanūs investuotojai pagal laiką rinksis, atsižvelgdami į signalus, kuriuos siunčia pirkimo / pardavimo ciklų modeliai, ir pasinaudos jais numatydami atvirkštinius įvykius ar galimybes koreguoti savo pozicijas, tačiau jie taip pat remsis savo supratimu, kad naudodami kitas diagramų priemones papildyti stochastikų analizę yra labiau patikimas būdas užtikrinti tikslumą stebint rinkų judėjimą. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Pasirinkite tinkamus savo stochastinio osciliatoriaus nustatymus .)