Vidutinis tikras diapazonas - ATR apibrėžimas
Vidutinis tikrasis intervalas (ATR) yra techninės analizės rodiklis, kuris išmatuoja rinkos nepastovumą, išskaidydamas visą to laikotarpio turto kainos intervalą. Tiksliau sakant, ATR yra kintamumo matas, kurį pristatė rinkos technikas J. Welles Wilderis Jr savo knygoje „Naujos koncepcijos techninėse prekybos sistemose“.
Tikrasis diapazono rodiklis laikomas didžiausiu iš šių punktų: srovės aukščio atėmus srovės žemo lygio; absoliuti dabartinio aukščio vertė, atėmus ankstesnį uždarymą; ir absoliuti dabartinės žemosios vertės atėmus ankstesnę uždarymo vertę. Vidutinis tikrasis diapazonas tada yra slenkamasis tikrojo diapazono vidurkis, paprastai naudojant 14 dienų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) yra techninis rodiklis, matuojantis rinkos nepastovumą.
- Paprastai jis gaunamas iš tikro diapazono rodiklių serijos slenkančio 14 dienų vidurkio.
- Iš pradžių jis buvo sukurtas naudoti prekių rinkose, tačiau nuo tada buvo naudojamas visų rūšių vertybiniams popieriams.
Nepastovumo apskaičiavimas naudojant vidutinį tikrąjį diapazoną
ATR formulė yra
Pirmasis ATR skaičiavimo žingsnis yra surasti tikrąsias vertybinių popierių diapazono reikšmes. Turto kainų intervalas tam tikrą prekybos dieną yra tiesiog didelis ir atėmus žemiausią. Tuo tarpu tikrasis diapazonas yra platesnis ir apibūdinamas kaip:
TR = Maks. ((H - L), Abs (H - CP), Abs (L - CP)] ATR = (1n) ∑ (i = 1) (n) TRi kur: TRi = tam tikras tikras diapazonas \ prasideda { suderinta} & TR = \ tekstas {Maks.} [(H \ - \ L), \ tekstas {Abs} (H \ - \ C_P), \ tekstas {Abs} (L \ - \ C_P)] \\ & ATR = \ bigg (\ frac1n \ bigg) \ suma \ ribos ^ {(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {kur:} \\ & TR_i = \ tekstas {konkretus tikras diapazonas} \\ & n = \ tekstas {naudojamas laikotarpis} \ pabaiga {suderinta} TR = maks. [(H - L), abs (H - CP), abs (L - CP)] ATR = (n1) (i = 1 ) ∑ (n) TRi, kur: TRi = konkretus tikrasis diapazonas
Kaip apskaičiuoti ATR
Prekybininkai gali naudoti trumpesnius nei 14 dienų laikotarpius, kad gautų daugiau prekybos signalų, tuo tarpu ilgesni laikotarpiai turi didesnę tikimybę generuoti mažiau prekybos signalų. Pavyzdžiui, tarkime, kad trumpalaikis prekybininkas nori išanalizuoti tik akcijų nepastovumą per penkias prekybos dienas. Todėl prekybininkas galėjo apskaičiuoti penkių dienų ATR. Darant prielaidą, kad istoriniai kainų duomenys yra išdėstyti atvirkštine chronologine tvarka, prekybininkas nustato didžiausią dabartinės aukštosios vertės absoliutinės vertės atėmus dabartinę žemiausią, absoliutaus dabartinio aukščio vertės, atėmus ankstesnį uždarymą, ir absoliučiosios dabartinės žemos vertės vertės, atėmus ankstesnis artimas. Šie tikrojo diapazono skaičiavimai atliekami per penkias paskutines prekybos dienas, o tada skaičiuojami kaip vidurkis, kad būtų galima apskaičiuoti pirmąją penkių dienų ATR vertę.
Ką jums pasakys vidutinis tikrasis diapazonas ">
Iš pradžių Wilderis sukūrė vidutinį tikrąjį prekių intervalą (ATR), tačiau rodiklį galima naudoti ir akcijoms bei indeksams. Paprasčiau tariant, akcijų, kurių kintamumas yra didelis, ATR yra didesnis, o žemo nepastovumo akcijų ATR yra mažesnis. Rinkos technikai gali naudoti ATR, kad sudarytų ir išvežtų iš prekybos, ir tai yra naudinga priemonė, kuria galima papildyti prekybos sistemą. Jis buvo sukurtas tam, kad prekybininkai galėtų paprasčiau apskaičiuoti tiksliau išmatuoti dienos turto kintamumą. Indikatorius nenurodo kainos krypties; jis pirmiausia naudojamas matuoti spragų sukeltą nepastovumą ir apriboti judesį aukštyn ar žemyn. ATR yra gana paprasta apskaičiuoti ir jam reikia tik istorinių kainų duomenų.
ATR naudojimas paprastai naudojamas kaip pasitraukimo būdas, kuris gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kaip priimamas sprendimas atvykti. Viena populiari technika yra žinoma kaip „liustra išėjimas“ ir ją sukūrė Chuckas LeBeau. Iš liustra išėjimo vieta užlenkimo stotelė yra didžiausia atsargų, pasiektų po to, kai įėjote į prekybą. Atstumas tarp aukščiausio aukščiausio ir sustojimo lygio yra apibrėžiamas kaip kelis kartus didesnis už ATR. Pvz., Mes galime atimti tris kartus didesnę ATR vertę iš didžiausio aukšto, nuo tada, kai mes pradėjome prekybą.
Vidutinis tikrasis diapazonas prekybininkui taip pat gali nurodyti, kokio dydžio prekybą vykdyti išvestinių finansinių priemonių rinkose. Galima naudoti ATR metodą pozicijos dydžiui nustatyti, atsižvelgiant į paties prekybininko norą prisiimti riziką ir pagrindinės rinkos nepastovumą. ( Norėdami gauti išsamesnį pavyzdį, kaip naudoti ATR šiam tikslui, skaitykite mūsų straipsnyje „Ateities sandorių dydis pagal vidutinį tikrąjį diapazoną“ .)
Kaip naudotis ATR, pavyzdys
Kaip hipotetinį pavyzdį tarkime, kad pirmoji penkių dienų ATR vertė yra apskaičiuota 1, 41, o šeštosios dienos tikrasis intervalas yra 1, 09. Paeilinę ATR vertę būtų galima apskaičiuoti padauginus ankstesnę ATR vertę iš dienų skaičiaus, atėmus vieną, ir tada produktą pridėjus tikrąjį dabartinio laikotarpio intervalą. Tada padalinkite sumą pagal pasirinktą laiką. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad antroji ATR vertė yra 1, 35 arba (1, 41 * (5 - 1) + (1, 09)) / 5. Tada formulę būtų galima pakartoti per visą laikotarpį.
ATR apribojimai
Vidutinio tikrojo diapazono indikatoriaus naudojimui yra du pagrindiniai apribojimai. Pirma, ATR yra subjektyvi priemonė - tai reiškia, kad ją galima aiškinti. Nėra jokios ATR vertės, kuri užtikrintai praneš, kad tendencija pasikeis ar ne. Vietoj to, ATR rodmenis visada reikia palyginti su ankstesniais rodmenimis, kad būtų galima pajusti tendencijos stiprumą ar silpnumą.
Antra, ATR taip pat matuoja tik kintamumą, o ne turto kainos kryptį. Kartais tai gali sukelti įvairius signalus, ypač kai rinkos patiria posūkius arba kai tendencijos yra posūkio taškuose. Pavyzdžiui, staigus ATR padidėjimas po didelio perėjimo prieš vyraujančią tendenciją kai kuriems prekybininkams gali paskatinti ATR patvirtinti senąją tendenciją; tačiau iš tikrųjų taip negali būti.
(Žr. Toliau: Įveskite pelningą teritoriją su tikru diapazonu )
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.