Beta rizika
Beta rizika yra tikimybė, kad atlikus statistinį testą bus priimta klaidinga nulinė hipotezė. Tai taip pat vadinama II tipo klaida arba rizika vartotojui. Pagrindinis beta rizikos laipsnį lemiantis veiksnys yra bandymui naudojamas imties dydis. Kuo didesnis tiriamas mėginys, tuo mažesnė beta rizika. Beta rizika kartais vadinama „beta klaida“ ir dažnai suporuojama su „alfa rizika“, dar vadinama I tipo klaida.
Nutraukti beta riziką
Beta rizika gali būti apibrėžta kaip rizika, nustatyta neteisingai priėmus niekinę hipotezę, kai alternatyvi hipotezė yra teisinga. Paprasčiau tariant, laikosi pozicijos, kad nėra jokio skirtumo, kai iš tikrųjų toks yra. Skirtumams nustatyti turėtų būti naudojamas statistinis testas; beta rizika yra tikimybė, kad statistinis testas negalės to padaryti (pavyzdžiui, jei buvo nustatyta, kad beta rizika yra 0, 5. tai reikštų, kad netikslumas bus 5%).
Beta rizika ir alfa rizika
Alfa rizika yra klaida, atsirandanti atmetus niekinę hipotezę, kai ji iš tikrųjų yra tiesa. Jis taip pat žinomas kaip „gamintojo rizika“. Geriausias būdas sumažinti alfa riziką yra padidinti tiriamo mėginio dydį, tikintis, kad didesnis mėginys bus tipiškesnis populiacijai. Daugiau informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti alfa ir beta riziką, galite rasti čia.
Beta rizika: kiek priimtina?
Beta rizika grindžiama priimamo sprendimo savybėmis ir pobūdžiu, kurį gali nustatyti įmonė ar asmuo. Tai priklauso nuo dispersijos tarp imties vidurkių dydžio. Beta rizikos valdymas yra padidinamas tiriamosios imties dydis. Priimtinas beta rizikos lygis priimant sprendimus yra apie 10%. Bet kuris didesnis skaičius turėtų paskatinti padidinti imties dydį.
Beta rizika ir finansai
Įdomų hipotezės tikrinimo taikymą finansuose galima atlikti naudojant Altmano Z balą. Z balas yra statistinis modelis, skirtas numatyti būsimą įmonių bankrotą remiantis tam tikrais finansiniais rodikliais. Statistiniai Z balo tikslumo testai parodė gana aukštą tikslumą, numatant bankrotą per vienerius metus. Šie testai parodė beta rizikos riziką (prognozuojama, kad įmonės bankrutuos, bet ne), kuri svyravo maždaug nuo 15% iki 20%, atsižvelgiant į tiriamą imtį.
Beta, investuojant, yra vertybinio popieriaus ar portfelio kintamumo ar sistemingos rizikos matas, palyginti su visa rinka. Investicijos beta versija parodė, ar ji yra mažiau nestabili, palyginti su rinka. Beta, taip pat žinomas kaip beta koeficientas, naudojamas kapitalo turto kainų nustatymo modelyje (CAPM), kuris apskaičiuoja numatomą turto grąžą pagal jo beta versiją ir numatomą rinkos grąžą. Iš esmės tai tik tangentiškai susijusi su beta rizika priimant sprendimus.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.