Kalmaro santykis

Koks yra kalmarų santykis?

Kalmaro koeficientas yra vidutinės metinės grąžos normos ir didžiausios prekių prekybos konsultantų ir rizikos draudimo fondų panaudojimo rizikos palyginimas. Kuo mažesnis „Calmar“ santykis, tuo prasčiau investuojama atsižvelgiant į riziką per nurodytą laikotarpį; kuo didesnis „Calmar“ santykis, tuo geriau jis atliktas. Paprastai tariant, naudojamas trejų metų laikotarpis, tačiau jis gali būti ilgesnis ar trumpesnis atsižvelgiant į aptariamą investiciją.

Paaiškintas kalmarų santykis

Sukurtas Terry W. Youngas 1991 m., Kalmaro valdomų sąskaitų ataskaitose „Calmar“ santykis yra trumpas. Santykis yra labai panašus į MAR santykį, kuris buvo suformuluotas daug anksčiau. Vienintelis skirtumas yra tas, kad MAR santykis yra pagrįstas duomenimis, gautais nuo investicijų pradžios, tuo tarpu „Calmar“ santykis paprastai grindžiamas naujesniais ir trumpesnio laikotarpio duomenimis. Nepaisant to, kuris santykis naudojamas, investuotojai geriau supranta įvairių investicijų riziką.

Dėl pakoreguoto „Calmar“ santykio pobūdžio jis išsiskiria kaip viena iš daugelio galimų investavimo rezultatų rodiklių. Kai investuotojai turi pasirinkti iš daugybės galimų investuoti vertybinių popierių, tai padeda aiškiai atsižvelgti į riziką ir grąžą kaip į bendros investavimo sėkmės veiksnius. Kalmaro koeficientas yra mažiau žinomas iš įprastų pagal riziką įvertintų grąžos rodiklių. Kiti apima „Sortino“ santykį, „Sharpe“ santykį ir MAR santykį. 1990 m. Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatas Williamas Sharpe'as iš Sharpe'o santykio laimėjo Nobelio ekonomikos mokslų premiją už savo darbą turto vertės nustatymo teorijoje. Tai tinka tam tikrai įtakos matų klasei, kaip „Calmar“ santykio kritimas.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

William F. Sharpe apibrėžimas ir istorija William F. Sharpe yra Amerikos ekonomistas, laimėjęs 1990 m. Nobelio ekonomikos mokslų premiją už modelių, skirtų padėti priimti sprendimus dėl investicijų, kūrimą. daugiau Kaip naudoti „Sharpe“ koeficientą analizuoti portfelio riziką ir grąžą „Sharpe“ koeficientas naudojamas siekiant padėti investuotojams suprasti investicijos grąžą, palyginti su jos rizika. daugiau Valdomų „Forex“ sąskaitų apibrėžimas Apibrėžtis Tvarkyta „forex“ sąskaita yra tokia „forex“ sąskaitos rūšis, kurioje pinigų tvarkytojas už tam tikrą mokestį prekiauja sąskaita kliento vardu. daugiau Įvadas į MAR santykį MAR santykis yra naudojamas norint įvertinti grąžą, pakoreguotą atsižvelgiant į riziką, siekiant palyginti prekių konsultantų, rizikos draudimo fondų ir prekybos strategijų rezultatus. daugiau P / E 10 santykis P / E 10 santykis yra vertinimo priemonė, paprastai taikoma plačiam akcijų indeksui, pagal kurią naudojamas realus vienos akcijos pelnas per 10 metų. Jis taip pat žinomas kaip cikliškai pakoreguotų kainų uždarbio santykis. daugiau Draudimas iš „slėnio į slėnį“ Didžiausias lėšų nuėmimas nuo slėnio yra didžiausias sukauptas fondo ar pinigų valdytojo portfelio vertės procentinis sumažėjimas. daugiau partnerių nuorodų