Klingerio osciliatorius
Klingerio generatorius sukūrė Stephenas Klingeris, siekdamas nustatyti ilgalaikę pinigų srauto tendenciją, išlieka pakankamai jautrus, kad galėtų nustatyti trumpalaikius svyravimus. Indikatorius palygina vertybinių popierių srautą su vertybinių popierių kainų pokyčiais ir tada rezultatą paverčia osciliatoriumi. Klingerio generatorius parodo skirtumą tarp dviejų slenkančių vidurkių, kurie grindžiami daugiau nei kaina. Prekybininkai stebi rodiklio nukrypimus, norėdami nurodyti galimą kainų pasikeitimą. Kaip ir kiti generatoriai, signalo linija gali būti pridėta, kad būtų pateikti papildomi prekybos signalai.
Prekybininkai patvirtins prekybos signalus tokiomis priemonėmis kaip tendencijų linijos, slenkamasis vidurkis ir kiti rodikliai. Be to, prekybininkai gali naudoti osciliatorių kartu su diagramų modeliais, tokiais kaip kainų kanalai ar trikampiai, kad patvirtintų lūžį ar suskirstymą. Kryžminimai, kaip ir skirtumai, vyksta dažnai, todėl rodiklį geriausia naudoti kartu su šiais kitais techniniais prekybos metodais.
Klingerio osciliatoriaus formulė
KO = 34 VF EMS periodo EMA – 55 periodo EMA EMA laikotarpis: KO = „Klinger OscillatorVF“ = tūrio jėgaVolumo jėga = V × [2 × ((mm / cm) −1)] × T × 100V = tūrisT = „TrendTrend“ = + 1 jei (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Tendencija = −1, jei aukščiau yra <arba = H = aukštaL = žemaC = uždarytam = H − Lcm = cm − 1 + dm, jei Tendencija = Tendencija −1 \ prasideda {suderinta} & KO = 34 \ tekstas {laikotarpis} EMA \ tekstas {iš} VF - 55 \ tekstas {laikotarpio EMA laikotarpis} VF \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas { KO} = \ text {Klinger Oscillator} \\ & \ text {VF} = \ text {Volume Force} \\ & \ text {Volume Force} = V \ times [2 \ times ((dm / cm) - 1) ] \ kartų T \ kartų 100 \\ & V = \ tekstas {tūris} \\ & T = \ tekstas {tendencija} \\ ir \ tekstas {tendencija} = + 1 \ tekstas {jei} (H + L + C)> ( H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \\ & \ text {Trend} = -1 \ text {jei aukščiau yra} <\ text {arba} = \\ & H = \ text { Aukštas} \\ & L = \ tekstas {žemas} \\ & C = \ tekstas {uždaryti} \\ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ tekstas {jei tendencija} = \ tekstas {tendencija} _ { -1} \\ & cm = dm _ {- 1} + dm \ tekstas {jei tendencija} = / = = tekstas {tendencija} _ {- 1} \ pabaiga {suderinta} KO = 34 VF EM periodo EMS − 55 periodo EMA iš VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Volume ForceVol ume jėga = V × [2 × ((mm / cm) −1)] × T × 100 V = tūrisT = TrendTrend = + 1, jei (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv −1) Tendencija = −1, jei aukščiau yra <arba = H = AukštasL = ŽemasC = Uždarytasm = H − Lcm = cm − 1 + dm, jei Tendencija = Tendencija − 1
Klingerio osciliatoriaus apskaičiavimas
- Pastabų apimtys už laikotarpį, taip pat aukšta, maža ir uždarymo kaina.
- Palyginkite tai su ankstesniu laikotarpiu, kad nustatytumėte, ar tendencija yra teigiama, ar neigiama.
- Apskaičiuokite dm naudodami aukščiausio ir žemiausio dabartinio laikotarpio reikšmes.
- Apskaičiuokite cm naudodami dm ir ankstesnę cm vertę. Pirmam skaičiavimui vietoj ankstesnės cm vertės prireikus naudokite dm.
- Apskaičiuokite tūrio jėgą (VF).
- Apskaičiuokite VF 34 ir 55 periodų EMA.
- Klingeris EMA panaudojo šią formulę:
EMA = (C × A) + (E × B), kur: C = dabartinio laikotarpio VFA = 2 / (X + 1), kur X yra slenkamasis vidurkisE = Ankstesnio laikotarpio EMA \ prasideda {suderinta} ir EMA = (C \ kartų A) + (E \ kartų B) \\ & \ textbf {kur:} \\ & C = \ tekstas {dabartinio laikotarpio VF} \\ & \ prasideda {suderinta} A = \ & 2 / (X + 1) \ tekstas {, kur} X \ tekstas {yra slenkamasis vidurkis} \\ & \ tekstas {laikotarpis (34 arba 55)} \ pabaiga {suderinta} \\ & E = \ tekstas {ankstesnio laikotarpio} EMA \\ & B = 1-A \ pabaiga {suderinta} EMA = (C × A) + (E × B) kur: C = dabartinio laikotarpio VFA = 2 / (X + 1), kur X yra slenkamasis vidurkis E = ankstesnio laikotarpio EMA
Kainos krypties aiškinimai
Klingerio osciliatorių apskaičiuoti gana sudėtinga, tačiau jis grindžiamas jėgos tūrio idėja, kuri atspindi tūrį, tendenciją (teigiamą ar neigiamą) ir tempą (remiantis keliais įvestimis ir tuo, tada / tada teiginiais). Naudojant šiuos duomenis, osciliatorius sukuriamas pažiūrėjus į skirtumą tarp dviejų jėgos tūrio eksponentinių slenkamųjų vidurkių, apimančių skirtingus laiko intervalus (paprastai 34 ir 55). Idėja yra parodyti, kaip vertybinių popierių srautas daro įtaką jo ilgalaikio ir trumpalaikio kainų krypčiai.
Signalo linija
Signalų linija (13 periodų slenkamasis vidurkis) naudojama norint suaktyvinti pirkimo ar pardavimo signalus. Ši technika yra labai panaši į signalus, kurie sukuriami kartu su kitais rodikliais, tokiais kaip slenkamasis vidutinės konvergencijos divergencija (MACD). Nors tai yra pagrindiniai šių rodiklių generuojami signalai, svarbu atkreipti dėmesį, kad šie metodai gali generuoti daug prekybos signalų, kurie gali būti ne tokie veiksmingi šoninėse rinkose.
Uptrend
Kai turtas yra bendrai pakilęs, pavyzdžiui, kai jis yra didesnis nei jo 100 laikotarpio slenkamasis vidurkis, o „Klinger“ yra didesnis nei nulis, arba juda aukščiau nulio, prekybininkai galėtų nusipirkti, kai „Klinger“ generatorius juda aukščiau signalo linijos iš apačios.
Klingeris pažymėjo, kad kai akcijos pakilo ir po to nukrito iki neįprastai žemo lygio žemiau nulio, o po to pakilo virš savo signalo linijos, tai buvo palanki ilga pozicija.
Nuosmukis
Kai turtas nulemtas bendro nuosmukio, prekybininkai galėtų parduoti arba trumpai parduoti, kai Klingerio generatorius pasislenka žemiau signalo linijos iš viršaus. Klingeris pažymėjo, kad tai ypač svarbu, kai indikatorius buvo matęs būdingą smaigalį virš nulio.
Kai kurie prekybininkai taip pat naudoja nulinę liniją, norėdami pažymėti perėjimą nuo pakilimo prie nuosmukio arba atvirkščiai. Nors tokie signalai ne visada sutinka su kainų pokyčiais, padidėjimas virš nulio padeda patvirtinti kylančią kainą, o kritimas žemiau nulio padeda patvirtinti krintančią kainą.
Klingerio osciliatorius ir skirtumai
Klingerio generatorius taip pat naudoja divergenciją, kad nustatytų, kada indikatoriaus įvestys nepatvirtina kainos judėjimo krypties. Tai yra bulių ženklas, kai rodiklio vertė kyla į viršų, o vertybinių popierių kaina ir toliau krenta. Tai yra meškos signalas, kai kaina kyla, bet rodiklis krenta. Skirtumas gali būti sujungtas su signalo linijos kryžminimu, kad būtų galima sudaryti sandorius. Pvz., Jei susidaro mažėjanti nukrypimas, kitą kartą Klingeris peržengus signalo liniją gali būti inicijuotas pardavimas arba trumpalaikis pardavimas.
Klingerio osciliatorius palyginti su balanso apimtimi
Klingerio generatorius naudoja kainą ir tūrį, kad sukurtų du EMA. Tada indikatorius parodo skirtumą tarp šių dviejų EMA. Tada pridedama signalo linija, kad būtų pateikti papildomi prekybos signalai. Balanso tūris yra paprastesnis tuo, kad tai yra teigiamas arba neigiamas tūris. Teigiamas tūris pridedamas prie bendro bėgimo, jei dabartinis uždarymas yra didesnis nei ankstesnis uždarymas, arba garsas atimamas iš bėgimo sumos, jei dabartinis uždarymas yra mažesnis už ankstesnį uždarymą.
Klingerio osciliatoriaus apribojimai
Kreivės ir divergencija, dvi pagrindinės generatoriaus funkcijos, yra linkusios skleisti daug klaidingų signalų.
Signalinių linijų keitimas yra toks dažnas, kad sunku filtruoti, kurie iš jų yra verti prekybos, o kurie ne. Nulinių linijų kryžminimai taip pat turi problemų, nes indikatorius gali kelis kartus perbraukti nulinę liniją, prieš pradėdamas judėti tvaria kryptimi, arba indikatorius gali nepavykti pasislinkti su kaina ir dėl to praleisti prekybos galimybę.
Nukrypimas gali būti naudingas, tačiau dažnai įvyksta per anksti, dėl to prekybininkas gali praleisti didelę tendencijos dalį arba dėl nukrypimo kainos išvis nepanaikinamos. Be to, nukrypimų nėra visuose kainų pasikeitimuose, todėl tai nėra patikima priemonė norint nustatyti visus galimus kainų pasikeitimus.
Klingerio generatorių naudokite tik kartu su kitais techniniais rodikliais ar kainos veiksmo analize.
Klingerio osciliatoriaus pavyzdys
Šioje diagramoje pateiktas „Klinger Oscillator“ pavyzdys ant SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Aukščiau pateiktoje diagramoje Klingerio osciliatorius pasirodo žemiau kainų lentelės ir susideda iš rodmens ir signalo linijos. Sausio pabaigoje „Klinger Oscillator“ perėjimas žemiau signalo linijos būtų sukūręs savalaikį pardavimo signalą, kuris prekybininkams būtų suteikęs galimybę pasitraukti netoli mitingo smailės.
Didelis bulių skirtumas taip pat parodė galimą kainų kilimą. Balandį kaina vėl krito link žemiausios vasario mėnesio, tačiau „Klinger“ padarė žymiai aukštesnę žemiausią kainą ir toliau kilo, o tai rodo padidėjusį pirkimo spaudimą. Nors šiuo atveju buvo naudinga bendra Klingerio kryptis ir skirtumai, kryžminimo signalai buvo dažni ir mažai naudingi.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.