„Master Futures“ prekybos tendencijų rodikliais

Visoje prekyboje greičiausias būdas užsidirbti daug pinigų yra įsitvirtinti ateities rinkos tendencijose ir jomis pasivažinėti. Šis požiūris turi du katalizatorius. Pirma, prekyba ateities sandoriais apima svertą, o tai reiškia, kad įvesdami prekybą jūs sudedate tik nedidelę dalį sutarties vertės. Antra, kai rinka sparčiai auga arba greitai supyksta, greitai galite uždirbti daug pinigų. Žinoma, tai gera žinia. Blogos žinios yra tai, kad viskas gali pakrypti ir kita linkme, todėl griežta rizikos kontrolė yra esminis sėkmingos ateities prekybos aktas. Šis kūrinys nepateks į niekuo dėtą rizikos kontrolės ir pinigų valdymo principą. Atvirkščiai, tai padės nustatyti ir prekiauti atsižvelgiant į pagrindinę tam tikros rinkos tendenciją.

Pradžioje

Seniai, maždaug tuo metu, kai atsirado asmeniniai kompiuteriai, tendencijas stebinčios sistemos, kurios „visada buvo“ - ty visą laiką laikė ilgąją arba trumpąją pozicijas - buvo gana populiarios ir gali būti naudingos. Tuomet rinka galėjo parodyti gerą kelią prieš tai, kai daugybė žmonių įsitraukė į tai, kas vyko. Šiandien rinkos informacija yra tokia lengvai prieinama ir skleidžiama taip greitai, kad sekanti supaprastinta tendencija nebūtinai yra perspektyvi alternatyva, kaip atskiras požiūris į prekybą.

Taip pat dėl ​​daugybės plaktų pjūklų ir ilgų tendencijų be kainų pokyčių grynasis „visuomet“ tendencijų stebėjimo būdas yra mažesnis nei optimalus, atsižvelgiant į grąžos rodiklį. Ir tada visada yra emocinis „nusidėvėjimas“, atsirandantis dėl to, kad pakeliui prarasite daug viskio pjūklų, laukdami kelių išties didelių laimėjusių sandorių, kad gautumėte didžiąją dalį bendro pelno. Todėl labai nedaug prekybininkų vis dar naudojasi tendencijų stebėjimo metodais.

Vis dėlto, kaip paaiškėja, tendencijų stebėjimo metodai yra labai naudingi, ypač kai jie pirmiausia naudojami kaip filtras. Taikydami filtrą, taikydami tendencijas stebintį metodą, prekybininkas gali sutelkti savo kapitalą tose srityse, kuriose yra didžiausia tikimybė padidinti pelną.

Tendencijos filtro atskyrimas nuo prekybos signalo

Bet kurio tendenciją stebinčio rodiklio tikslas yra tiesiog sugebėti objektyviai apibūdinti esamą tendenciją kaip aukštyn arba žemyn, arba kai kuriais atvejais, galbūt, kaip be tendencijos. Jokio tendenciją stebinčio rodiklio prognozės tikrai nėra. Pateiktas metodas nepasako, kad rytoj tendencija bus aukštyn (arba žemyn), tik kad šiuo metu ji yra aukštyn (arba žemyn). Taigi investuotojai vis tiek turi žinoti apie „whipsaws“ galimybes.

Tokiu būdu žiūrint, tam tikro saugumo nustatymas kaip esantis pakilęs ar nuosmukis skiriasi nuo konkretaus signalo „pirkti“ ar „parduoti“ sukūrimo. Iš esmės vien todėl, kad prekybininkas nurodo tendenciją „aukštyn“, nebūtinai reiškia, kad jis turėtų užimti ilgą poziciją. Tačiau tai reiškia, kad jis neturėtų eiti trumpų pozicijų. Kitaip tariant, pagrindinė tendencijas stebinčio filtro funkcija gali būti ne jums nurodyti, ką daryti, bet pasakyti, ko nedaryti.

Filmai, kurie seka tendencijas

Pažvelkime į paprastą tendenciją sekančio filtro ateities rinkose pavyzdį. Mes nurodysime tendenciją „aukštyn“, jei bus įvykdytos šios dvi sąlygos:

1. 10 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 30 dienų slenkamasis vidurkis; ir
2. Vėliausias uždarymas yra didesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkis.

Jei tenkinamos abi sąlygos, tokiu pavyzdžiu prekybininkas apsvarstytų tik galimybę ilgai prekiauti ir visiškai vengtų prekybos iš trumposios pusės.

Kita vertus, mes nurodysime tendenciją kaip „žemyn“, jei bus įvykdytos šios dvi sąlygos:

1. 10 dienų slenkamasis vidurkis yra žemiau 30 dienų slenkančio vidurkio; ir
2. Vėliausias uždarymas yra mažesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkis.

Jei tenkinamos abi sąlygos, šiame pavyzdyje prekybininkas apsvarstytų tik trumpą prekybą ir visiškai išvengtų prekybos iš ilgosios pusės.

1 paveiksle pateiktas vienas rinkos, kurioje naudojamas šis filtras, pavyzdys. Pateikta diagrama yra iš tikrųjų biržoje prekiaujamas fondas, kuris imituoja ateities sandorių rinką. Šis ETF tipas gali būti tinkamas įgaliotasis asmuo tam tikroje ateities rinkoje, nes nėra galiojimo pabaigos sutarčių, kaip yra ateities rinkose.

figūra 1

Šaltinis: HUBB „ProfitSource“

Pirmasis filtro rodmuo, pažymėtas 1 paveiksle, pažymi, kad 10 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 30 dienų slenkamasis vidurkis, taip pat kad uždarymo kaina yra didesnė nei 200 dienų slenkamasis vidurkis. Šiuo metu tendencija yra vadinama „aukštyn“, o iki tolimesnio pranešimo prekybininkas gali apsvarstyti galimybę pradėti ilgą poziciją, tačiau visiškai neturėtų apsvarstyti galimybės įstoti į trumpą poziciją, nes tai reikštų „kovą su tendencija“.

Antroji nuoroda („Nėra tendencijos; Nėra pozicijų“) tiesiog nurodo objektyvios pirminės tendencijos nebuvimą. Šiuo metu prekybininkas norėtų atsistoti, kol nebus nustatyta nauja tendencija.

Kita nauja tendencija dar kartą nustatoma po kelių savaičių ir gali kilti aukštyn kojomis ir trunka maždaug penkis mėnesius, kol nepasireiškia kita tendencija „tendencijos nėra“. Per visą šį laiką prekybininkas būtų sutelkęs dėmesį tik į ilgąją rinkos pusę. Kadangi visi kainų kritimai per tą laiką buvo santykinai nedideli ir trumpalaikiai, prekybininkai, bandę per tą laiką pabandyti pasirinkti trumpąją rinkos dalį, greičiausiai būtų patyrę prarastų sandorių eilę. Prekiautojas, kuris sutelkė dėmesį tik į ilgąją rinkos pusę, remdamasis paprastu tendencijų stebėjimo filtru, ne tik mėgavosi didžiausia tikimybe užsidirbti pinigų, nes sutelkė dėmesį į pagrindinę tendenciją, bet ir išvengė emocinio ir finansinio nutekėjimo, jei bet kokia prieštaringa tendencija pralošė. prekiauja.

Esmė

Mūsų pavyzdyje naudojamos „taisyklės“ nėra skirtos apimti visą prekybos sistemą. Vienintelis šių taisyklių tikslas yra išlaikyti prekybininką orientuotą į kainų kryptį, kuri šiuo metu rodo didžiausią jėgą. Kitaip tariant, tendencijų filtravimas yra tik vienas prekybos dėlionės elementas - nors ir labai naudingas. Prekiautojui, naudojančiam filtrą, kaip antai mūsų pavyzdyje, vis tiek reikia įtraukti konkrečias pirkimo ir pardavimo taisykles, nustatyti, kiek sutarčių pirkti ar parduoti trumpą laiką, turi būti nustatyta, kur dėti stoteles ir pan.

Nepaisant to, prekybininkas, galintis sutelkti savo kapitalą ir atkreipti dėmesį į tendencijas, kurių tendencijos smarkiai keičiasi, ilgainiui labai padidino jų tikimybę gauti pelno ateities rinkose.