Vienpusis testas

Kas yra vienpusis testas?

Vienpusis testas yra statistinis testas, kuriame kritinė paskirstymo sritis yra vienpusė, kad ji būtų didesnė arba mažesnė už tam tikrą vertę, bet ne abu. Jei tiriamas mėginys patenka į vienpusę kritinę sritį, vietoj nulinės hipotezės bus priimta alternatyvi hipotezė.

Vienpusis testas taip pat žinomas kaip krypties hipotezė arba krypties testas.

Vienpusio testo pagrindai

Pagrindinė įtaigos statistikos sąvoka yra hipotezės tyrimas. Hipotezės bandymas atliekamas siekiant nustatyti, ar teiginys yra teisingas, ar ne, atsižvelgiant į populiacijos parametrą. Bandymas, kuris atliekamas siekiant parodyti, ar mėginio vidurkis yra žymiai didesnis už ir žymiai mažesnis už populiacijos vidurkį, laikomas dvipusiu bandymu. Kai bandymai nustatomi siekiant parodyti, kad imties vidurkis būtų didesnis ar mažesnis už populiacijos vidurkį, jis vadinamas vienpusiu bandymu. Vienpusis testas savo pavadinimą įgyja išbandęs plotą po viena iš normaliojo pasiskirstymo uodegų (pusių), nors testą galima naudoti ir kituose nenormaliuose pasiskirstymuose.

Prieš atliekant vienpusį testą, turi būti nustatyta niekinė ir alternatyvi hipotezė. Negaliojanti hipotezė yra teiginys, kurį tyrėjas tikisi atmesti. Alternatyvi hipotezė yra teiginys, kuris patvirtinamas atmetus niekinę hipotezę.

svarbiausi paėmimai

• Vienpusis testas yra statistinis hipotezės testas, sudarytas siekiant parodyti, kad imties vidurkis būtų didesnis ar mažesnis už populiacijos vidurkį, bet ne abu.
• Naudodamas vienpusį testą, analitikas tiria santykio viena kryptimi galimybę ir visiškai neatsižvelgia į santykio kita kryptimi galimybę.
• Prieš atlikdamas vienpusį testą, analitikas turi nustatyti nulinę hipotezę ir alternatyvią hipotezę ir nustatyti tikimybės vertę (p-vertę).

Vienpusio testo pavyzdys

Tarkime, analitikas nori įrodyti, kad portfelio valdytojas tam tikrais metais 16, 91 proc. Viršijo „S&P 500“ indeksą. Jis gali nustatyti niekines (H ₀ ) ir alternatyvias (H _a ) hipotezes kaip:

H ₀ : μ ≤ 16, 91

H _a : μ> 16, 91

Nulinė hipotezė yra matavimas, kurį analitikas tikisi atmesti. Alternatyvi hipotezė yra analitiko teiginys, kad portfelio valdytojas geriau nei „S&P 500“. Jei vienpusio testo rezultatas atmeta nulinę reikšmę, alternatyvi hipotezė bus palaikoma. Kita vertus, jei testo rezultato nepaisys nulinis, analitikas gali atlikti papildomą portfelio valdytojo veiklos analizę ir tyrimą.

Atmetimo sritis yra tik vienoje imties pasiskirstymo vienpusio bandymo pusėje. Norėdami nustatyti, kaip portfelio investicijų grąža palyginti su rinkos indeksu, analitikas turi atlikti viršutinės reikšmės testą, kurio metu ekstremalios vertės patenka į normaliosios paskirstymo kreivės viršutinę uodegą (dešinėje). Vienpusis bandymas, atliktas kreivės viršutinėje arba dešinėje uodegos srityse, parodys analitikui, kiek didesnė portfelio grąža yra nei indekso grąža ir ar skirtumas yra reikšmingas.

1%, 5% arba 10%

Dažniausiai pasitaikantys reikšmingumo lygiai (p vertės), naudojami atliekant vienpusį testą.

Reikšmingumo nustatymas atliekant vienpusį testą

Norint nustatyti, koks yra grąžos skirtumas, reikia nurodyti reikšmingumo lygį. Reikšmingumo lygį beveik visada žymi raidė „p“, reiškianti tikimybę. Reikšmingumo lygis yra tikimybė neteisingai daryti išvadą, kad niekinė hipotezė yra klaidinga. Vienos pusės bandyme naudojama reikšmingumo vertė yra 1%, 5% arba 10%, nors analitiko ar statistiko nuožiūra gali būti naudojamas bet kuris kitas tikimybės matavimas. Tikimybės vertė apskaičiuojama darant prielaidą, kad niekinė hipotezė yra teisinga. Kuo mažesnė p vertė, tuo stipresni įrodymai, kad niekinė hipotezė yra klaidinga.

Jei gauta p vertė yra mažesnė nei 5%, tada skirtumas tarp abiejų stebėjimų yra statistiškai reikšmingas, o nulinė hipotezė atmetama. Remiantis mūsų aukščiau pateiktu pavyzdžiu, jei p vertė = 0, 03 arba 3%, tada analitikas gali būti 97% įsitikinęs, kad portfelio grąža nebuvo lygi ar nukrito žemiau rinkos grąžos per metus. Todėl jis atmes H ₀ ir palaikys teiginį, kad portfelio valdytojas aplenkė indeksą. Tikimybė, apskaičiuota tik vienoje pasiskirstymo uodegoje, yra pusė dvipusio pasiskirstymo tikimybės, jei panašūs matavimai buvo išbandyti naudojant abi hipotezės tikrinimo priemones.

Naudodamas vienpusį testą, analitikas tiria santykio viena kryptimi galimybę ir visiškai neatsižvelgia į santykio kita kryptimi galimybę. Remiantis mūsų aukščiau pateiktu pavyzdžiu, analitikas domisi, ar portfelio grąža yra didesnė nei rinkos. Tokiu atveju jam nereikia statistiškai apskaityti situacijos, kai portfelio valdytojas pralenkė S&P 500 indeksą. Dėl šios priežasties vienos pusės testas yra tinkamas tik tada, kai nėra svarbu išbandyti rezultatą kitame paskirstymo gale.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Dvipusių bandymų supratimas Dvipusis bandymas yra statistinis bandymas, kurio metu kritinė paskirstymo sritis yra dvipusė ir bandoma, ar mėginys yra didesnis ar mažesnis nei tam tikras verčių diapazonas. daugiau P-testo apibrėžimas Apibrėžimas P-testas yra statistinis metodas, kuriuo tikrinamas nulinės hipotezės, pateikiančios visuotinai priimtą teiginį apie populiaciją, pagrįstumas. daugiau Nulinės hipotezės apibrėžimas Nulinė hipotezė yra statistikoje naudojama hipotezės rūšis, teigianti, kad pateiktų stebėjimų rinkinyje nėra statistinio reikšmingumo. plačiau kodėl statistinis reikšmingumas yra svarbus statistinis reikšmingumas reiškia rezultatą, kuris nėra tikėtinas atsitiktinai, o greičiausiai gali būti priskirtas dėl konkrečios priežasties. daugiau tai, ką mums sako P vertė, P vertė yra ribinio reikšmingumo lygis atliekant statistinį hipotezės testą, atspindintį tam tikro įvykio tikimybę. daugiau Z-testo apibrėžimas Z-testas yra statistinis testas, naudojamas nustatyti, ar skiriasi du populiacijos vidurkiai, kai žinomi skirtumai ir imties dydis yra didelis. daugiau partnerių nuorodų