Platykurtozė

Kas yra platykurtosis

Platykurtozė yra statistinis matas, kuris nurodo tikimybės pasiskirstymo duomenų galūnę. Normalus varpo formos pasiskirstymas laikomas „mezokurtišku“. Paskirstymas, turintis mažiau ekstremalių vertybių nei tas, kuris laikomas „platykurtišku“. Platykurtinis pasiskirstymas turi „lengvesnes uodegas“ nei įprastas pasiskirstymas, tai yra nedaug reikšmių, jei tokių yra, kraštiniuose kreivės galuose. Kita vertus, „leptokurtinis“ pasiskirstymas turi ekstremalių duomenų nei įprasta kreivė.

PASKIRSTYMAS Platykurtozė

Kurtozė yra statistinis tikimybės pasiskirstymo uodegos matas. Normalus pasiskirstymas ir kiti mezokurtiniai pasiskirstymai turi kurtozės vertę 3. Leptokurtinio pasiskirstymo reikšmės yra žymiai didesnės nei 3, o platykurtinio pasiskirstymo kurtozės vertės yra žymiai mažesnės nei 3.

Kurtozė yra svarbi, nes kitos priemonės, apibūdinančios pasiskirstymą, pavyzdžiui, jo vidurkis ir standartinis nuokrypis, nesudaro išsamaus vaizdo. Dviejų pasiskirstymų vidutinis ir standartinis nuokrypis gali būti vienodas, tačiau gali būti labai skirtingos kurtozės, tai reiškia, kad kraštutinių verčių tikimybė jose gali būti labai skirtinga.

Finansų srityje tikimybių pasiskirstymo kurtozė yra svarbi, nes vertybinių popierių grąžos paskirstymas yra svarbus dalykas, ypač rizikos valdytojams. Jei tam tikro ištekliaus istorinė grąža pasiskirsto platykurtiškai, tai reiškia, kad yra mažesnė ekstremalių rezultatų tikimybė.

Kita vertus, atsargos, kurių leptokurtinis istorinės grąžos pasiskirstymas pasiskirsto, abiejuose paskirstymo galuose turės ekstremalias vertes. Tai yra, bus daugiau nepaprastai aukštų verčių ir ypač žemų verčių, nei galėtumėte rasti normaliame pasiskirstyme ar platykurtiniame pasiskirstyme. Tai rodo, kad egzistuoja tam tikros rūšies ekstremalių pasekmių - tiek teigiamų, tiek neigiamų - tikimybė.

Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad tarptautinės akcijų rinkos grąžos pasiskirstymas nėra normalus ir bent iš dalies leptokurtiškas tuo atžvilgiu, kad kairėje kreivės pusėje esanti uodega yra riebesnė nei įprastoje kreivėje. Tai reiškia, kad didesnė nei įprasta neigiamos baigties tikimybė.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Leptokurtinių pasiskirstymų supratimas Leptokurtiniai pasiskirstymai yra statistiniai pasiskirstymai, kai kurtozė yra didesnė nei trys. daugiau Kurtozė Kurtozė yra statistinė priemonė, naudojama apibūdinti stebimų duomenų pasiskirstymą pagal vidurkį. Tai kartais vadinama „nepastovumo nepastovumu“. daugiau „Uodegos rizika“ investicijose „Uodegos rizika“ yra portfelio rizika, atsirandanti tada, kai tikimybė, kad investicija kils daugiau nei tris standartinius nuokrypius nuo vidurkio, yra didesnė už tą, kurią rodo normalus paskirstymas. daugiau sužinoti apie pakrypimą Griežtumas apibūdina iškraipymo laipsnį, atsirandantį iš normalaus duomenų rinkinio pasiskirstymo. daugiau „Mesokurtic“ įvadas „Mesokurtic“ yra statistinis terminas, apibūdinantis tikimybės pasiskirstymo formą. Sužinokite daugiau apie mezokurtinius pasiskirstymus čia. daugiau Ką reiškia platykurtikas? Terminas „platykurtinis“ reiškia statistinį pasiskirstymą su neigiama kurtozės pertekliumi. Jame yra mažiau ekstremalių įvykių nei įprastame pasiskirstyme. daugiau partnerių nuorodų