Pelno / nuostolių santykis

Koks yra pelno / nuostolių santykis?

Pelno / nuostolių santykis veikia kaip aktyvaus prekybininko, kurio pagrindinis tikslas yra maksimaliai padidinti prekybos naudą, rezultatų lentelė. Pelno / nuostolių santykis yra vidutinis laimėjimas dėl laimėtų sandorių, padalytas iš vidutinio nuostolio, prarandant sandorius per nurodytą laikotarpį.

Paaiškintas pelno / nuostolių santykis

Pelno / nuostolių santykis išmatuoja prekybos strategijos ar sistemos veikimą. Akivaizdu, kad kuo didesnis santykis, tuo geriau. Daugelyje prekybos knygų reikalaujama, kad santykis būtų bent 2: 1. Pvz., Jei sistemoje laimėjimo vidurkis būtų 750 USD už prekybą, o vidutiniai nuostoliai tuo pačiu metu būtų 250 USD už prekybą, tada pelno / nuostolių santykis būtų 3: 1. Nuosekliai kietas pelno / nuostolių santykis gali paskatinti prekybininką sverto lažybas pagal tą pačią strategiją, kad būtų galima gauti didesnį absoliutų pelną. Priešingai, nepriimtinas pelno (nuostolių) santykis leistų ištirti taikytą strategiją ar sistemą, siekiant rasti silpnus ryšius. Galbūt prekybininkas nuspręs visiškai atsisakyti strategijos ar sistemos, jei šis santykis negaus pakankamai naudos ar net nesuduos kapitalo nuostolių.

Mintys už santykio ribų

Pelno (nuostolių) santykis gali būti pernelyg supaprastintas veiklos rezultatų įvertinimo būdas, nes neatsižvelgiama į sandorių pelno ar nuostolių tikimybes. Sąvoka, vadinama vidutiniu vienos įmonės pelningumu (APPT), gali būti įžvalgesnė. APPT yra vidutinė suma, kurios prekybininkas gali tikėtis laimėti ar prarasti per prekybą. APPT yra skirtumas tarp a) pergalės tikimybės ir vidutinės pergalės sandaugos; ir b) nuostolių tikimybės ir vidutinių nuostolių sandauga. Pavyzdžiui, paimkite 10 sandorių, iš kurių trys buvo pelningi, o septyni - nuostolingi. Taigi laimėjimo tikimybė yra 30%, o nuostolių tikimybė yra 70%. Be to, tarkime, kad vidutinė laimėjusi prekyba buvo 600 USD, o vidutiniškai prarasta prekyba - 300 USD. APPT yra (30% x 600 USD) mažesnis (70% x 300) arba - 30 USD. Taigi, nors pelno / nuostolių santykis buvo 2: 1 (600 USD: 300 USD), prekybos strategija iš tikrųjų praranda tikimybę.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Kaip veikia laimėjimo / praradimo santykis Laimėjimo / praradimo santykis yra bendro laimėjusių sandorių skaičiaus ir bendro pralaimėtų sandorių skaičiaus santykis. Neatsižvelgiama į tai, kiek buvo laimėta ar prarasta, bet tiesiog jei jie buvo nugalėtojai ar pralaimėtojai. daugiau „CAPE“ santykio supratimas „CAPE“ santykis yra matas, kuriuo ankstesnės įmonės pajamos koreguojamos atsižvelgiant į infliaciją, kad pateiktumėte momentinį akcijų įperkamumą tam tikru momentu. daugiau Kaip veikia santykio analizė Santykių analizė reiškia įmonės likvidumo, veiklos efektyvumo ir pelningumo analizės metodą, lyginant eilutes jos finansinėse ataskaitose. daugiau CBOE nepastovumo indekso (VIX) apibrėžimas Apibrėžimas CBOE nepastovumo indeksas, arba VIX, yra Čikagos valdybos opcionų biržos (CBOE) sukurtas indeksas, parodantis rinkos lūkesčius, kad svyruos 3 dienos. daugiau kaip „bullish“ investuotojai gali uždirbti pinigų naudodamiesi skambučio santykiu „Skambinimo koeficientas“ - pasirinkimo strategija, kuria rimtai investuojantys investuotojai naudojasi, jei tiki, kad esamas vertybinis popierius ar akcijos padidės ženkliai. Strategija derina pasirinkimo sandorių pirkimą ir pardavimą, kad būtų sukurta ribota nuostolių ir mišraus pelno galimybė. daugiau Trumpalaikio pardavimo apibrėžimas Trumpalaikis pardavimas įvyksta tada, kai investuotojas skolinasi vertybinį popierių, parduoda jį atviroje rinkoje ir tikisi vėliau už mažesnius pinigus nusipirkti. daugiau partnerių nuorodų