Kiekybinis analitikas: darbo aprašymas ir vidutinis darbo užmokestis

Kiekybinis analitikas yra profesionalas, kuris naudoja kiekybinius metodus, kad padėtų įmonėms priimti verslo ir finansinius sprendimus. Investiciniai bankai, turto valdytojai, rizikos draudimo fondai, privataus kapitalo įmonės ir draudimo bendrovės samdo kiekybinius analitikus arba „kvantus“, kad padėtų jiems nustatyti pelningas investavimo galimybes ir valdyti riziką.

Ką veikia kiekybinis analitikas?

Prekybos pasaulyje kiekybiniai analitikai yra ypač paklausūs. XXI amžiuje įvyko elektroninės prekybos, paremtos skaitmeniniais algoritmais, populiarumas. Užuot gyvi prekybininkai pašėlę tempia Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE) grindis, ragindami pirkti ir parduoti užsakymus, kompiuterio programinė įranga įsiskverbia į įvairias vertybinių popierių biržas, o perkant ir parduodant akcijas, kai kainos pasiekia algoritmo nustatytą lygį, jis yra pelningas. Nors kompiuterinis algoritmas veikia graudžiai, tačiau kiekybiniai analitikai yra šių algoritmų esmė. Geriausi versle darbdaviai uždirba milijonus dolerių per mėnesį, tiesiog užprogramuodami pakankamai greitus ir efektyvius algoritmus, kad surastų geriausius sandorius prieš varžybas.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Kiekybinis analitikas yra profesionalas, kuris naudoja kiekybinius metodus, kad padėtų įmonėms priimti verslo ir finansinius sprendimus.
• Prekybos pasaulyje kiekybiniai analitikai turi ypač didelę paklausą.
• Rizikos valdymas yra kiekybinės analizės sritis, kurios paklausa išaugo ir kurios svarba suvokiama nuo 2008 m. Finansinės krizės.

Kalbant apie pardavimą, kiekybiniai analitikai padeda bankams įvertinti jų vertybinius popierius. Pirkdami jie nustato pelningas investavimo galimybes ir įvertina riziką, palyginti su atlygiu. Už bankų pasaulio ribų kiekybinis analitikas gali dirbti draudimo įmonėje, padėdamas sukurti kainų nustatymo modelius ir rizikos vertinimo strategijas. Kai kurie kiekybiniai analitikai, užuot krutinę faktinius duomenis, kad priimtų investavimo ar rizikos valdymo sprendimus, dirba kurdami kompiuterio programinę įrangą finansiniams duomenims įvertinti. Šie specialistai, be matematikos ir statistikos, beveik visada turi ir pažangų kompiuterinio programavimo pagrindą.

„Front Office“ kiekybiniai analitikai

„Front office“ kiekybiniai analitikai dirba įmonėse, kurios parduoda ir prekiauja finansiniais vertybiniais popieriais. Kiekybinio analitiko vaidmuo šiose įmonėse yra nustatyti pelningus sandorius, kurti kainų strategijas ir efektyviai valdyti riziką. Dienomis prieš pradedant elektroninę prekybą kiekybiniai analitikai paprastai dirbo atskirai nuo prekybininkų; analitikai sukūrė strategijas, o prekybininkai jas vykdė. Tiek daug prekiaujant kompiuterių algoritmais, abu vaidmenys iš esmės susijungė. Staliniai prekybininkai, vykdydami sandorius, naudojasi naršymo kompiuterių programine įranga; Norint maksimaliai išnaudoti šią programinę įrangą, reikalingas įgūdis atlikti kiekybinę analizę.

Šiuolaikinėje prekybos aplinkoje, kuriant veiksmingus prekybos modelius atliekant kiekybinę analizę, reikia beveik trumparegystės sutelkti dėmesį į greitį. Žaidimo pavadinimas yra vykdyti pelningą prekybą prieš varžybas. Apsvarstykite algoritmą, užprogramuotą vykdyti pavedimą pirkti, kai akcijos krinta iki tam tikros akcijos kainos. Elektroninėje prekyboje visada yra vėlavimas įvesti pavedimą iki jo vykdymo. Antrojo dalyko dalys, nes yra didelė tikimybė, kad kainos kritimas paskatino konkuruojančius algoritmus pateikti pirkimo užsakymus. Tie, kurie vykdo savo pirkimo užsakymus, pirmiausia gauna geriausią kainą; Kadangi pirkimo veikla didina kainas, atsilikti nuo konkurentų linijos reiškia susitaikyti su mažesne kaina iki to laiko, kai vykdoma prekyba, ir prarasti pelną.

Galiausiai operatyvinės tarnybos kiekybiniai analitikai atlieka daug vaidmenų finansinėje kultūroje. Kaip visada, jų pagrindinis dėmesys skiriamas pelningų investavimo modelių, kurie veikia kuo efektyviau, kūrimui. Be to, kad dirba su neapdorotais skaičiais, šiuolaikinis operatyvinės tarnybos kiekybinis analitikas turi būti gerai išmanantis patį prekybos procesą. Be to, šiuolaikinės kompiuterių žinios kasdien tampa vis svarbesnės.

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas yra kiekybinės analizės sritis, kurios paklausa išaugo ir kurios svarba buvo suvokiama nuo 2008 m. Finansų krizės. Daugelį metų bankai prisiėmė riziką, kuri buvo proporcinga numatomai grąžai, o rezultatas baigėsi vienu iš baisiausių laikotarpių. rinkos krizė buvo matoma nuo 1929 m. Kilus krizei, finansų įstaigos įsipareigojo patobulinti savo rizikos valdymo praktiką, kad galėtų toliau persekioti didelį pelną, nepatirdamos nuostolių, kuriuos patyrė 2008 m.

Rizikos valdymo analitikai kuria kiekybinius modelius, kad darbdaviai galėtų tikrinti riziką. Bankų atlikti testavimai nepalankiausiomis sąlygomis, siekiant nustatyti jų sugebėjimą atlaikyti įvairaus masto finansines krizes, dažnai yra sukurti ir atlikti kiekybinių analitikų, kurie specializuojasi rizikos valdymo srityje.

85 660 USD

Kiekybinio analitiko vidutinis metinis atlyginimas 2018 m.

Modelio patvirtinimas

Šio analitiko užduotis yra išbandyti naujus ir senus kiekybinius modelius, kuriuos sukūrė įvairių sričių analitikai, ir nustatyti jų pagrįstumą. Tai yra tarsi „visų sandorių“ vaidmuo, nes modelio patvirtinimui reikalingos žinios apie daugelį kiekybinės analizės aspektų, tačiau nereikia niekam tikti. Kiekybinė analizė yra tokia pati kaip ir daugelyje pramonės sričių, nes už specializuotą kompetenciją dažniausiai turi būti atlyginama. Taigi modelių patvirtinimo srityje dirbantys analitikai dažnai praneša apie mažesnius atlyginimus nei jų kolegos.

Įgūdžiai

Kiekybinis analitikas, visų pirma, turi būti skaičių ekspertas. Tai nėra karjera tiems, kurie kovoja su matematika. Net kiek aukštesni nei vidutiniai kiekybiniai įgūdžiai turbūt nėra pakankami, kad ši profesija galėtų iš tikrųjų spindėti; kiekybinė analizė yra matematikos užgaidų karjera.

Pažangios kompiuterinės žinios kasmet tampa svarbesnės kiekybiniams analitikams. Tai yra greito prekybos pasaulio poslinkio į elektroninę ir aukšto dažnio prekybą algoritmais pagrįsta funkcija. Šie algoritmai yra užprogramuoti kompiuterio programinėje įrangoje, kuri įveda ir vykdo sandorius. Kiekybiniams analitikams, kurie gali sukurti algoritmus, pagal kuriuos būtų galima rasti geriausius sandorius ir patekti į juos prieš varžybas, niekada netrūksta gerai mokamų karjeros galimybių dabartinėje prekybos pramonėje.

Nors kiekybiniai analitikai dirba daugelyje pramonės sričių, jie neproporcingai sutelkti dideliuose bankų ir investicijų centruose. Kaip ir visi darbai šioje srityje, kiekybinei analizei paprastai reikia daug valandų ir retai būna geriausia darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Norint imtis šios karjeros, reikia neprilygstamos darbo etikos ir aiškaus įsipareigojimo skirti laiką, reikalingą sėkmei.

Vidutinis atlyginimas

Nuo 2018 m. Vidutinis metinis kiekybinio analitiko atlyginimas yra 85 660 USD. Vidutinis diapazonas, reiškiantis 25–75 procentilį, yra maždaug nuo 66 000 iki 100 000 USD. Kur naujas analitikas pateks į šį diapazoną, priklauso nuo jo geografinės padėties, darbdavio ir įgūdžių bei patirties. Aukščiausias šios karjeros potencialas yra didelis pajamų atžvilgiu. Aukščiausi kiekybiniai analitikai Wall Street gatvėje uždirba kelis šimtus tūkstančių dolerių per metus.

Kiekybinių analitikų darbo perspektyva yra stipri. JAV darbo statistikos biuras (BLS) pateikia kiekybinę analizę platesnėje finansinės analizės srityje - srityje, kurios prognozuojama, kad nuo 2012 iki 2022 m. Ji augs bent 16 proc.