Paprastas slankusis vidurkis leidžia tendencijas išsiskirti

Slenkamasis vidurkis (MA) yra vienas iš populiariausių ir dažniausiai naudojamų techninių rodiklių. Slenkamąjį vidurkį lengva apskaičiuoti ir, nubraižytas diagramoje, jis yra galingas vaizdinių tendencijų nustatymo įrankis. Dažnai išgirsite apie trijų tipų slenkančius vidurkius: paprastą, eksponentinį ir linijinį. Geriausia vieta pradėti suprantant pagrindinius dalykus: paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA). Pažvelkime į šį rodiklį ir kaip jis gali padėti prekybininkams sekti tendencijas siekiant didesnio pelno. (Norėdami sužinoti daugiau apie slenkančius vidurkius, skaitykite mūsų „ Forex“ apžvalgoje .)

Tendencijų linijos

Negali būti visiškai suprantamas slenkamasis vidurkis, jei nesuvoki tendencijų. Tendencija yra tiesiog kaina, kuri ir toliau juda tam tikra linkme. Yra tik trys tikrosios vertybinių popierių tendencijos:

• Viršutinė tendencija arba kilimo tendencija reiškia, kad kaina kinta aukščiau.
• Mažėjanti tendencija arba mažėjanti tendencija reiškia, kad kaina mažėja.
• Šoninė tendencija, kai kaina juda į šoną.

Svarbu atsiminti tendencijas, kad kainos retai kinta tiesia linija. Todėl slenkančios vidutinės linijos naudojamos tam, kad prekybininkas galėtų lengviau nustatyti tendencijos kryptį. (Norėdami daugiau sužinoti apie šią temą, skaitykite skiltyje Vidutiniai vokai: populiaraus prekybos įrankio tobulinimas.)

Slenkama vidutinė konstrukcija

Vadovo slenkančio vidurkio apibrėžimas yra vidutinė vertybinio popieriaus kaina, naudojant nurodytą laikotarpį. Paimkime pavyzdį labai populiarų 50 dienų slenkamąjį vidurkį. 50 dienų slenkamasis vidurkis apskaičiuojamas imant paskutinių 50 dienų vertybinių popierių uždarymo kainas ir sudėjus jas. Papildymo skaičiavimo rezultatas tada padalijamas iš laikotarpių skaičiaus, šiuo atveju - 50. Norėdami tęsti kasdienio slenkamojo vidurkio skaičiavimą, seniausią skaičių pakeiskite naujausia uždarymo kaina ir atlikite tą pačią matematiką.

Nesvarbu, kiek ilgio ar trumpo slenkančio vidurkio norite nubrėžti, pagrindiniai skaičiavimai išlieka tie patys. Pakeis jūsų naudojamų uždarymo kainų skaičius. Taigi, pavyzdžiui, 200 dienų slenkamasis vidurkis yra 200 dienų uždarymo kaina, susumuota ir padalyta iš 200. Pamatysite įvairius slenkančius vidurkius, pradedant dviejų dienų slenkamaisiais vidurkiais ir baigiant 250 dienų slenkamaisiais vidurkiais.

Svarbu atsiminti, kad norint apskaičiuoti slenkamąjį vidurkį, turite turėti tam tikrą skaičių uždarymo kainų. Jei vertybinis popierius yra visiškai naujas ar tik mėnesio senas, negalėsite atlikti 50 dienų slenkančio vidurkio, nes neturėsite pakankamo duomenų taškų skaičiaus.

Taip pat svarbu pažymėti, kad skaičiavime pasirinkome naudoti uždarymo kainas, tačiau slenkamasis vidurkis gali būti apskaičiuojamas naudojant mėnesio, savaitės, atidarymo ir net dienos kainas. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų kintamųjų vidurkių vadovėlį.)

1 paveikslas: paprastas slenkamasis vidurkis „Google Inc.“

Šaltinis: StockCharts.com

1 paveikslas yra paprasto slenkančio vidurkio pavyzdys „Google Inc.“ akcijų diagramoje (Nasdaq: GOOG). Mėlyna linija rodo 50 dienų slenkamąjį vidurkį. Aukščiau pateiktame pavyzdyje galite pastebėti, kad nuo 2007 m. Pabaigos tendencija mažėjo. „Google“ akcijų kaina 2008 m. Sausio mėn. Nukrito žemiau 50 dienų slenkančio vidurkio ir toliau mažėjo.

Kai kaina nesiekia slenkančio vidurkio, ji gali būti naudojama kaip paprastas prekybos signalas. Perėjimas žemiau slenkančio vidurkio (kaip parodyta aukščiau) rodo, kad lokiai kontroliuoja kainos veiksmą ir turtas greičiausiai sumažės. Priešingai, kryžius, esantis virš slenkančio vidurkio, rodo, kad bulius kontroliuoja ir kad kaina gali ruoštis, kad padidėtų. (Skaitykite daugiau skyriuje „ Akcijų kainų stebėjimas su tendencijomis“ .)

Kiti kintamojo vidurkio naudojimo būdai

Kintamus vidurkius daugelis prekybininkų naudoja ne tik dabartinei tendencijai nustatyti, bet ir kaip įėjimo bei išėjimo strategiją. Viena iš paprasčiausių strategijų priklauso nuo dviejų ar daugiau slenkančių vidurkių perėjimo. Pagrindinis signalas duodamas, kai trumpalaikis vidurkis kerta aukščiau arba žemiau ilgesnio laikotarpio slenkančio vidurkio. Du ar daugiau slenkančių vidurkių leidžia pamatyti ilgesnės trukmės tendenciją, palyginti su trumpesnio laikotarpio slenkančiu vidurkiu; tai taip pat yra paprastas metodas nustatyti, ar tendencija stiprėja, ar ji netrukus pasikeis. (Norėdami daugiau sužinoti apie šį metodą, skaitykite skiltyje „A Primer“ MACD .)

2 paveikslas: Ilgalaikio ir trumpesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis „Google Inc.“

Šaltinis: StockCharts.com

2 paveiksle naudojami du slenkami vidurkiai: vienas ilgalaikis (50 dienų, parodyta mėlyna linija), o kitas trumpesnis (15 dienų, parodytas raudona linija). Tai ta pati „Google“ diagrama, parodyta 1 paveiksle, tačiau pridedant du slenkančius vidurkius, kad būtų parodytas skirtumas tarp dviejų ilgių.

Pastebėsite, kad 50 dienų slenkamasis vidurkis yra lėčiau pritaikomas prie kainų pokyčių, nes skaičiuodamas jis naudoja daugiau duomenų taškų. Kita vertus, 15 dienų slenkamasis vidurkis greitai reaguoja į kainų pokyčius, nes kiekviena vertė turi santykinai trumpą laiko tarpą skaičiuojant. Tokiu atveju, naudodamiesi kryžmine strategija, žiūrėtumėte, kaip 15 dienų vidurkis slenka žemiau 50 dienų slenksčio vidurkio kaip įvadas į trumpą poziciją.

3 paveikslas: Trijų mėnesių

Šaltinis: StockCharts.com

Aukščiau yra trijų mėnesių Jungtinių Valstijų naftos (AMEX: USO) diagrama su dviem paprastais slenkamais vidurkiais. Raudona linija yra trumpesnė, 15 dienų slenkama vidurkį, o mėlyna linija reiškia ilgesnę, 50 dienų slenkamą vidurkį. Daugelis prekybininkų pasinaudos trumpalaikio slenkančio vidurkio kryžiumi, viršijančiu ilgalaikį slenkamąjį vidurkį, kad inicijuotų ilgąją poziciją ir nustatytų trumpalaikę tendenciją. (Sužinokite daugiau apie šios strategijos taikymą prekiaujant MACD skirtumais .)

Palaikymas ir pasipriešinimas

Atrama ir atsparumas arba lubos ir grindys techninėje analizėje nurodo tą patį dalyką.

• Parama nustatoma, kai kaina mažėja. Yra taškas, kai pardavimo slėgis mažėja, o pirkėjai nori įsitraukti. Kitaip tariant, yra nustatytos grindys.
• Pasipriešinimas įvyksta, kai kaina didėja. Ateina taškas, kai sumažėja perkamoji galia, o pardavėjai įsitraukia. Tai nustatytų viršutinę ribą. (Norėdami gauti paaiškinimą, skaitykite Paramos ir pasipriešinimo pagrindai .)

Bet kuriuo atveju slenkamasis vidurkis gali parodyti ankstyvą atramos ar pasipriešinimo lygį. Pvz., Jei vertybinių popierių vertė slenka žemyn esant nustatytai pakilimo tendencijai, nenuostabu, jei pamatysi, kad vertybiniai popieriai palaiko ilgalaikį 200 dienų slenkstį. Kita vertus, jei kaina bus mažesnė, daugelis prekybininkų stebės, ar akcijos atsitraukia nuo pagrindinių slenkančių vidurkių (50 dienų, 100 dienų, 200 dienų SMA) atsparumo. (Norėdami daugiau sužinoti apie palaikymo ir pasipriešinimo naudojimą tendencijoms nustatyti, skaitykite „ Tendencijų nustatymas kaupimo / paskirstymo linijoje“ .)

Apatinė eilutė

Kintamieji vidurkiai yra galingi įrankiai. Paprastą slenkamą vidurkį lengva apskaičiuoti, o tai leidžia jį naudoti gana greitai ir lengvai. Didžiausia slenkančio vidurkio jėga yra sugebėjimas padėti prekybininkui nustatyti dabartinę tendenciją arba pastebėti galimą tendencijos pasikeitimą. Kintamieji vidurkiai taip pat gali nustatyti saugumo palaikymo ar pasipriešinimo lygį arba būti paprastu įėjimo ar išėjimo signalu. Kaip nuspręsite naudoti slenkamus vidurkius, priklauso tik nuo jūsų pačių. Norėdami sužinoti daugiau apie slenkamuosius vidurkius, skaitykite „Svertinių slenksčių vidurkių pagrindai“ .