Griežtumas

Kas yra kreivumas?

Kreivumas reiškia iškraipymus ar asimetriją simetriškos varpo kreivėje arba normalų pasiskirstymą duomenų rinkinyje. Jei kreivė pasislenka į kairę arba į dešinę, sakoma, kad ji yra pasvirusi. Pakreipimą galima išreikšti kiekybiškai kaip pavaizdavimą, kiek nurodytas pasiskirstymas skiriasi nuo normalaus pasiskirstymo. Normalus pasiskirstymas turi nulį, o, pavyzdžiui, jei nenormalus pasiskirstymas, būtų rodomas tam tikras pasvirimo dešinėje laipsnis.

Trys žemiau pavaizduoti tikimybių pasiskirstymai vis labiau teigiamai ir (arba) nukreipti į dešinę. Neigiamai pasvirę pasiskirstymai taip pat žinomi kaip pasvirę pasiskirstymai kairėje. Griežtumas naudojamas kartu su kurtozė, kad būtų galima geriau įvertinti įvykių, patenkančių į tikimybės pasiskirstymo uodegą, tikimybę.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Pakreipimas statistikoje yra iškraipymo laipsnis iš simetriškos varpo kreivės tikimybės pasiskirstyme.
• Pasiskirstymas įvairaus laipsnio gali rodyti dešinįjį (teigiamą) arba kairįjį (neigiamą).
• Investuotojai atkreipia dėmesį į nuosmukį vertindami grąžos paskirstymą, nes jis, kaip ir kurtosis, atsižvelgia į duomenų rinkinio kraštutinumus, o ne koncentruojasi tik į vidurkį.

Aiškinamasis skeveldrumas

Be teigiamo ir neigiamo iškrypimo, pasiskirstymai taip pat gali būti lygūs arba neapibrėžti. Pasiskirstymo kreivėje dešinėje kreivės pusėje esantys duomenys gali skirtis nei duomenys kairėje pusėje. Šie smailėjantys vingiai yra žinomi kaip „uodegos“. Neigiamas pasvirimas reiškia ilgesnę ar riebesnę uodegą kairėje paskirstymo pusėje, o teigiamas iškreipimas reiškia ilgesnę ar riebesnę uodegą dešinėje.

Teigiamai iškreiptų duomenų vidurkis bus didesnis nei mediana. Pasiskirstyme, kuris yra neigiamai iškreiptas, yra visiškai priešingai: neigiamai iškraipytų duomenų vidurkis bus mažesnis nei mediana. Jei duomenų diagrama simetriška, pasiskirstymas nėra lygus, nepaisant to, kiek ilgos ar riebios uodegos.

Yra keletas būdų, kaip išmatuoti skeptiškumą. Pirmasis ir antrasis Pearsono kreivumo koeficientai yra du bendrieji. Pirmasis Pearsono kreivumo koeficientas, arba Pearsono režimo trapumas, atima režimą iš vidurkio ir padalija skirtumą iš standartinio nuokrypio. Antrasis Pearsono kreivumo koeficientas, arba Pearsono medianinis skeveldros vidurkis, atimamas iš vidurkio, padauginus skirtumą iš trijų ir padalijus produktą iš standartinio nuokrypio.

Pearsono skeptiškumo formulės yra:

kur:

• Sk ₁ yra pirmasis Pearsono kreivumo koeficientas, o Sk ₂ - antrasis;
• s yra standartinis mėginio nuokrypis;
• x̄ yra vidutinė vertė;
• Mo yra modalinė (režimo) vertė; ir
• Md yra mediana.

Pirmasis Pearsono kreivumo koeficientas yra naudingas, jei duomenys pasižymi stipriu režimu. Jei duomenys turi silpną režimą arba kelis režimus, pirmenybė gali būti teikiama antrajam Pearsono koeficientui, nes jis nesiremia režimu kaip centrinės tendencijos matu.

0:58

Kas yra kreivumas ">

Ką tau sako skeveldra?

Investuotojai atkreipia dėmesį į nuosmukį vertindami grąžos paskirstymą, nes jis, kaip ir kurtosis, atsižvelgia į duomenų rinkinio kraštutinumus, o ne koncentruojasi tik į vidurkį. Visų pirma trumpalaikiams ir vidutinės trukmės investuotojams reikia atkreipti dėmesį į kraštutinumus, nes yra mažiau tikėtina, kad jie užims tokią poziciją pakankamai ilgai, kad būtų įsitikinę, jog vidutinis investuotojas pasiteisins pats.

Investuotojai paprastai naudoja standartinį nuokrypį, norėdami numatyti grąžą ateityje, tačiau standartinis nuokrypis reiškia normalų pasiskirstymą. Kadangi tik keletas grąžos paskirstymų artėja prie normalaus, paslankumas yra geresnė priemonė, kuria remiantis galima pagrįsti našumo prognozes. Taip yra dėl rizikingumo.

Griežtumo rizika yra padidėjusi rizika, kad pasiskirstęs pasiskirsčiusio duomenų taškas bus labai neryškus. Daugybė finansinių modelių, kuriais bandoma numatyti būsimą turto vertę, daro prielaidą, kad pasiskirstymas yra normalus, kai centrinės tendencijos matai yra lygūs. Jei duomenys yra neteisingi, tokio tipo modeliuose prognozės visada bus nepakankamai įvertintos. Kuo duomenys neteisingi, tuo šis finansinis modelis bus ne toks tikslus.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Normalusis pasiskirstymas Normalusis pasiskirstymas yra ištisinis tikimybės pasiskirstymas, kai vertės yra simetriškos, dažniausiai esančios aplink vidurkį. platykurtosis Platykurtosis yra statistinis terminas, nurodantis santykinį tikimybės pasiskirstymo lygumą. daugiau Varpo kreivės skambėjimas Varpo kreivė yra labiausiai paplitęs kintamojo pasiskirstymo tipas, todėl laikomas normaliu pasiskirstymu. Terminas „varpo kreivė“ kyla iš to, kad grafiką, naudojamą normaliam pasiskirstymui pavaizduoti, sudaro varpo formos linija. daugiau „Uodegos rizika“ investicijose „Uodegos rizika“ yra portfelio rizika, atsirandanti tada, kai tikimybė, kad investicija kils daugiau nei tris standartinius nuokrypius nuo vidurkio, yra didesnė už tą, kurią rodo normalus paskirstymas. daugiau simetriškas pasiskirstymas Simetriškas pasiskirstymas yra akivaizdus, ​​kai kintamųjų vertės atsiranda reguliariai. Be to, vidurkis, mediana ir būdas atsiranda tame pačiame punkte. daugiau Kurtozė Kurtozė yra statistinė priemonė, naudojama apibūdinti stebimų duomenų pasiskirstymą vidurkiu. Tai kartais vadinama „nepastovumo nepastovumu“. daugiau partnerių nuorodų