Skirtumas tarp standartinio nuokrypio ir vidutinio nuokrypio
Nors duomenų rinkinio kintamumui įvertinti yra daugybė skirtingų būdų, du populiariausi yra standartinis nuokrypis ir vidutinis nuokrypis, dar vadinamas vidutiniu absoliučiuoju nuokrypiu. Šių dviejų matavimų skaičiavimas ir aiškinimas, nors ir panašus, skiriasi keliais būdais. Nustatyti diapazoną ir kintamumą yra ypač svarbu finansų pramonėje, todėl specialistai, tokie kaip apskaita, investicijos ir ekonomika, turėtų būti labai gerai susipažinę su abiem sąvokomis.
Standartinis nuokrypis
Standartinis nuokrypis yra labiausiai paplitęs kintamumo matas ir dažnai naudojamas vertinant akcijų rinkų ar kitų investicijų nepastovumą. Norėdami apskaičiuoti standartinį nuokrypį, turite nustatyti dispersiją:
- Raskite duomenų taškų vidurkį arba vidurkį, juos sudėję ir bendrą padaliję iš duomenų taškų skaičiaus.
- Iš kiekvieno duomenų taško atimkite vidurkį ir kiekvieną padalinkite į kvadratą.
- Raskite kiekvieno iš šių kvadratinių skirtumų vidurkį. Standartinis nuokrypis yra tiesiog gautos dispersijos kvadratinė šaknis.
Pats dispersija yra puikus kintamumo ir diapazono matas, nes didesnis dispersija atspindi didesnį bazinių duomenų sklaidą. Padalijus skirtumus tarp kiekvieno taško ir vidurkio, išvengiama neigiamų skirtumų reikšmių, mažesnių už vidurkį, tačiau tai reiškia, kad dispersija nebėra tame pačiame matavimo vienete kaip pirminiai duomenys. Paėmus dispersijos kvadratinę šaknį, standartinis nuokrypis grįžta į pradinį matavimo vienetą ir yra lengviau interpretuojamas bei naudojamas atliekant tolesnius skaičiavimus.
Standartinis nuokrypis dažnai naudojamas kuriant investavimo ir prekybos strategijas, nes tai gali padėti įvertinti rinkos nepastovumą ir numatyti veiklos tendencijas.
Vidutinis nuokrypis arba vidutinis absoliutus nuokrypis
Vidutinis nuokrypis arba vidutinis absoliutusis nuokrypis yra kitas kintamumo matas. Jis apskaičiuojamas panašiai kaip standartinis nuokrypis, tačiau vietoje kvadratų naudojamos absoliučiosios vertės, kad būtų išvengta neigiamų skirtumų tarp duomenų taškų ir jų vidurkių. Norėdami apskaičiuoti vidutinį nuokrypį:
- Iš kiekvienos duomenų taško vertės atimkite visų duomenų taškų vidurkį.
- Sudėkite ir vidurkokite absoliučias skirtumų vertes.
Standartinis nuokrypis ir vidutinis nuokrypių skirtumai
Standartinis nuokrypis dažnai naudojamas kuriant investavimo ir prekybos strategijas, nes tai gali padėti įvertinti rinkos nepastovumą ir numatyti veiklos tendencijas. Pavyzdžiui, indekso fondo vidutinis nuokrypis turėtų būti mažas, palyginti su jo lyginamuoju fondu. Tai reiškia, kad jis atidžiai seka etaloną, kaip ir turėjo daryti. Agresyvesni fondai pasižymi dideliu standartiniu nuokrypiu ir didesniu nepastovumu. Šios lėšos yra labai rizikingos ir gali būti pelningesnės.
Vidutinis vidutinis arba absoliutusis nuokrypis naudojamas rečiau, nes dėl absoliučių verčių naudojimo tolimesni skaičiavimai yra sudėtingesni ir sudėtingesni nei naudojant standartinį nuokrypį.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Du populiariausi duomenų rinkinio kintamumo matavimo būdai yra vidutinis nuokrypis ir standartinis nuokrypis.
- Standartinis nuokrypis yra labiausiai paplitęs kintamumo matas ir dažnai naudojamas vertinant akcijų rinkų ar kitų investicijų nepastovumą.
- Vidutinis nuokrypis arba vidutinis absoliutusis nuokrypis yra kitas kintamumo matas, kurio skaičiavimuose naudojamos absoliučios vertės.