„McGinley“ dinaminis indikatorius
„McGinley Dynamic“ rodiklis yra slenkančio vidurkio tipas, kuris buvo skirtas geriau sekti rinką nei esami slenkančio vidurkio rodikliai. Tai yra techninis rodiklis, kuris, keičiantis rinkos greičiui, pagerėja judant vidurkį. Eponeminio rodiklio išradėjas yra rinkos technikas Johnas R. McGinley.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „McGinley Dynamic Indicator“ yra slenkančio vidurkio tipas, kuris buvo skirtas geriau sekti rinką nei esami slenkančio vidurkio rodikliai.
- „McGinley Dynamic“ rodiklis išsprendžia skirtingo rinkos greičio problemą, į savo formulę įtraukdamas automatinio koregavimo koeficientą, kuris pagreitina arba sulėtina rodiklį tendencijose ar kitose rinkose.
- „McGinley Dynamic“ rodiklis pagerina įprastus slenkančius vidurkius, sumažindamas kainų atskyrimą ir nepastovius plaktukus, kad kainos veiksmas būtų tiksliau atspindimas.
Suprasti McGinley dinaminį indikatorių
„McGinley Dynamic“ indikatorius bando išspręsti problemą, būdingą slenkamajam vidurkiui, naudojančiam fiksuotą laiko ilgį. Pagrindinė problema yra ta, kad rinka, būdama puikus diskontavimo mechanizmas, reaguoja į įvykius tokiu greičiu, kokio kintamas vidurkis nesugebės įveikti. Šis klausimas vadinamas atsilikimu, ir nėra jokio slenkančio vidurkio tipo, nesvarbu, ar tai būtų paprastas, eksponentinis, ar svertinis slenkamasis vidurkis, kuriam tai neturi įtakos. Suprantama, kad tai sukels abejonių dėl to slenkančio vidurkio patikimumo. „McGinley Dynamic“ rodiklis atsižvelgia į greičio pokyčius rinkoje (vadinasi, „dinaminį“ ), kad būtų parodyta lygesnė, reaguojanti, judanti vidutinė linija.
Rinkos greitis nėra pastovus; dažnai pagreitėja ir sulėtėja. Tradiciniai slenkamieji vidurkiai, tokie kaip paprastas slenkamasis vidurkis arba eksponentinis slenkamasis vidurkis, neatsižvelgia į šią rinkos savybę. „McGinley Dynamic“ indikatorius išsprendžia šią problemą į savo formulę įtraukdamas automatinį išlyginimo koeficientą, kuris prisitaiko prie rinkos pokyčių. Tai pagreitina arba sulėtina rodiklį tendencijose ar kitose rinkose.
Tai nereiškia, kad minėtas atsilikimo klausimas buvo panaikintas, tik kad greitesnė reakcija į rinkos judėjimą. Svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl išlyginamosios konstantos jis bus labiau reaktyvus rinkoje nei kiti slenkami vidurkiai. Vartotojas gali pritaikyti šį rodiklį pasirinkdamas laikotarpių skaičių (N).
„McGinley“ dinaminis indikatorius (MD) = MD [1] + kaina - MD [1] N ∗ („PriceMD“ [1]) 4 kur: MD [1] = ankstesnio laikotarpio MD vertėPrice = dabartinė vertybinio popieriaus kaina \ prasideda {suderinta} ir \ textbf {McGinley Dynamic Indicator} \ mathbf {(MD)} \\ & \ qquad \ mathbf {= MD} _ {\ mathbf {[1]}} \ mathbf {+} \ frac {\ textbf {Price} \ - \ \ textbf {MD} _ {\ mathbf {[1]}}} {\ mathbf {N ^ *} \ kairėje (\ frac {\ textbf {Price}} {\ mathbf {MD} _ {\ mathbf {[1 ]}}} \ dešinėje) ^ 4} \\ & \ textbf {kur:} \\ & MD _ {[1]} = MD \ text {praėjusio laikotarpio vertė} \\ & \ text {Price} = \ text { Dabartinė vertybinių popierių kaina} \\ & N = \ tekstas {laikotarpių skaičius} \ pabaiga {suderinta} „McGinley“ dinaminis indikatorius (MD) = MD [1] + N ∗ (MD [1] kaina) 4 kaina - MD [1 ] Kur: MD [1] = praėjusio laikotarpio MD vertėPrice = dabartinė vertybinio popieriaus kaina
Rodiklis pagerėja atsižvelgiant į įprastus slenkančius vidurkius, sumažinant kainų atskyrimą ir nepastovius plaktukus, kad kainos veiksmas būtų tiksliau atspindimas. Ši formulė leidžia „McGinley Dynamic“ rodiklyje pagreitinti arba lėtinti, atsižvelgiant tik į vertybinių popierių kainos pokyčius.
Nors prekybininkai gali naudoti šią liniją priimdami sprendimus pirkti ar parduoti, pirminis McGinley ketinimas jo rodikliui buvo sumažinti atotrūkį tarp rodiklio ir rinkos. Logika yra ta, kad spartesnis slenkamasis vidurkis būtų patikimesnis generuojant prekybos signalus.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.