„Quant Fund“
Kiekybinis fondas yra investicinis fondas, kuris atrenka vertybinius popierius, pasinaudodamas pažangios kiekybinės analizės galimybėmis. Kiekybiniuose fonduose valdytojai kuria pritaikytus modelius, naudodamiesi programinės įrangos programomis, kad nustatytų fondo investicijas.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kiekybinis fondas priima sprendimus dėl investavimo remdamasis pažangia kiekybine analize.
- Norėdami pasirinkti investicijas, vadovai naudoja algoritmus ir pasirinktinius kompiuterių modelius.
- Fondų kiekybinės analizės populiarumas pastaraisiais metais išaugo iš dalies dėl didėjančio rinkos duomenų prieinamumo.
- Nors kiekybiniai fondai naudoja pažangiausias technologijas, kiekybinė analizė naudojama prieš aštuonis dešimtmečius.
Kaip veikia „Quant Fund“
Kiekybinis fondas remiasi algoritminėmis arba sistemingai programuojamomis investavimo strategijomis. Kiekybiniai fondai gali būti vienas iš daugelio investicinių pasiūlymų, kuriuos palaiko didelis turto valdytojas. Tačiau tai taip pat gali būti specializuoto investicijų valdytojo dėmesys centriniam valdymui.
Gausus fondų pasiūla augo, o verslas įsitvirtino pramonėje. Kvantinių fondų valdytojai, kaip pranešama, 2017 m. Buvo atsakingi už ketvirtadalį visų JAV akcijų prekybos, sakė „Tabb Group“.
Dideli turto valdytojai stengėsi padidinti savo investicijas į kiekybines strategijas, nes fondo valdytojai bėgant laikui stengiasi nuosekliai plakti rinkos etalonus. Mažesni rizikos draudimo fondų valdytojai taip pat apvalina bendrą kvotų fondų pasiūlą investicinėje rinkoje. Apskritai, kvotų fondų valdytojai ieško talentingų asmenų, turinčių akredituotus mokslo laipsnius ir turinčius didelę techninę matematikos ir programavimo patirtį.
Ypatingos aplinkybės
Kvantiniai fondai dažnai yra vieni novatoriškiausių ir labai techninių pasiūlymų investicinėje aplinkoje. Jos apima platų teminių investavimo stilių spektrą ir dažnai naudoja kai kurias pažangiausias pramonės technologijas. Tačiau kiekybinės analizės pagrindas yra aštuonių dešimtmečių istorija, kai buvo išleista 1934 m. Knyga „Saugumo analizė“.
Parašė Benjaminas Grahamas ir Davidas Doddas, knygoje buvo raginamas investuoti remiantis griežtu objektyvių finansinių rodiklių, susijusių su konkrečiomis akcijomis, matavimu. „Saugumo analizė“ po to sekė kiti leidiniai, susiję su kiekybine investavimo strategija, pavyzdžiui, Joelio Greenblatto „Knyga, kuri aplenkia rinką“ ir Džeimso O'Shaughnessy „Kas veikia Volstrytoje“.
Kiekybinės strategijos dažnai vadinamos „juoda dėžute“ dėl aukšto slaptumo lygio, naudojamo jų naudojamų algoritmų atžvilgiu.
Reikalavimai lėšų kiekiui
Kritinių fondų augimą skatino vis didesnė prieiga prie įvairesnių rinkos duomenų, taip pat didėjantis sprendimų, susijusių su didžiųjų duomenų naudojimu, skaičius. Finansų technologijos pokyčiai ir augančios naujovės, susijusios su automatizavimu, labai išplėtė duomenų rinkinius, su kuriais gali dirbti kiekybinių fondų valdytojai, suteikdami jiems dar patikimesnius duomenų srautus platesnei scenarijų ir laiko horizonto analizei.
Dėl šios priežasties kiekybinių fondų programavimas ir kiekybiniai algoritmai turi tūkstančius prekybos signalų, kuriais jie gali pasikliauti, pradedant ekonominiais duomenų taškais ir baigiant tendencijomis, susijusiomis su visuotine turto verte, ir bendrovės naujienomis realiu laiku. Taip pat žinomi dideli fondai sudėtingesnių modelių kūrimui, siekiant pagreitio, kokybės, vertės ir finansinio pajėgumo, naudojant patentuotus algoritmus, sukurtus naudojant pažangias programinės įrangos programas.
Kiekio fondai dažnai klasifikuojami kaip alternatyvios investicijos, nes jų valdymo stilius skiriasi nuo tradicinių fondų valdytojų. Iš jų gali būti žinoma, kad jie imasi palyginti didesnių valdymo mokesčių nei fondai, turintys tradicines investavimo strategijas. Jų pasiūlymai taip pat yra sudėtingesni nei standartinių rinkos investicinių fondų. Kai kuriais atvejais jie gali būti nukreipti į investuotojus, kurių grynoji vertė didesnė arba kurių įėjimo į fondus reikalavimai yra aukšti. Investuotojai ras šias strategijas reguliuojamuose investiciniuose fonduose ir fonduose, kuriais prekiaujama biržoje. Rizikos draudimo fondai taip pat žinomi už tai, kad siūlo kiekybinius investicinius pasiūlymus su mažiau reglamentuotais valdymo reikalavimais.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.