Kiekybinis prekybos apibrėžimas
Kiekybinę prekybą sudaro prekybos strategijos, pagrįstos kiekybine analize, kurios, remdamosi matematiniais skaičiavimais ir skaičiaus mažinimu, nustato prekybos galimybes. Kaina ir apimtis yra du dažniausiai naudojami duomenų įvedimai, naudojami kiekybinėje analizėje kaip pagrindiniai įvestys į matematinius modelius.
Kadangi kiekybinę prekybą paprastai naudoja finansinės institucijos ir rizikos draudimo fondai, sandoriai paprastai būna dideli ir gali būti susiję su šimtų tūkstančių akcijų ir kitų vertybinių popierių pirkimu ir pardavimu. Tačiau individualūs investuotojai vis dažniau naudoja kiekybinę prekybą.
Kiekybinės prekybos pagrindai
Kaina ir apimtis yra du dažniausiai naudojami duomenų įvedimai, naudojami kiekybinėje analizėje kaip pagrindiniai įvestys į matematinius modelius.
Kiekybiniai prekybos būdai apima aukšto dažnio prekybą, algoritminę prekybą ir statistinį arbitražą. Šie metodai yra greito gaisro ir paprastai pasižymi trumpalaikėmis investavimo perspektyvomis. Daugelis kiekybinių prekybininkų yra geriau susipažinę su kiekybinėmis priemonėmis, tokiomis kaip slenkamasis vidurkis ir generatoriai.
Kiekybinės prekybos supratimas
Kiekybiniai prekybininkai racionaliems prekybos sprendimams priimti naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis, matematika ir galimybe naudotis išsamiomis duomenų bazėmis.
Kiekybiniai prekybininkai pasirenka prekybos techniką ir, naudodamiesi matematika, sukuria jos modelį, tada sukuria kompiuterinę programą, kuri modelį taiko istoriniams rinkos duomenims. Tada modelis yra patikrintas atgal ir optimizuotas. Jei bus pasiekti palankūs rezultatai, sistema bus įdiegta realiojo laiko rinkose, turinčiose realų kapitalą.
Kiekybinių prekybos modelių veikimą geriausiai galima apibūdinti naudojant analogiją. Apsvarstykite orų prognozę, kurioje meteorologas prognozuoja 90% lietaus tikimybę, kol šviečia saulė. Meteorologas daro šią prieštaringą išvadą rinkdamas ir analizuodamas klimato duomenis iš jutiklių visame rajone.
Kompiuterizuota kiekybinė analizė atskleidžia specifinius duomenų modelius. Kai šie modeliai yra lyginami su tais pačiais modeliais, atskleistais istoriniuose klimato duomenyse (patikrinus atgal), ir 90 iš 100 kartų rezultatas yra lietus, meteorologas gali užtikrintai padaryti išvadą, vadinasi, prognozuojama 90%. Kiekybiniai prekybininkai tą patį procesą taiko finansų rinkai priimdami prekybos sprendimus.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kiekybinė prekyba yra strategija, kuri naudoja matematines funkcijas prekybos modeliams automatizuoti. Šios rūšies prekybos atveju atgaliniai duomenys yra naudojami įvairiems prekybos scenarijams, siekiant nustatyti pelno galimybes.
- Kiekybinės prekybos pranašumas yra tas, kad ji leidžia optimaliai naudoti atgalinius duomenis ir pašalina emocinius sprendimus prekybos metu. Kiekybinės prekybos trūkumas yra tas, kad ja mažai naudojamasi. Kiekybinė prekybos strategija praranda savo veiksmingumą pasikeitus rinkos sąlygoms.
Kiekybinės prekybos pavyzdys
Atsižvelgiant į prekybininko tyrimus ir pageidavimus, kiekybiniai prekybos algoritmai gali būti pritaikyti įvertinti įvairius su atsargomis susijusius parametrus. Apsvarstykite prekybininko, kuris tiki pagreitį investuojantis, atvejį. Ji gali pasirinkti parašyti paprastą programą, kuri išrinks nugalėtojus rinkose vykstant pagreitiui. Kito rinkos pakilimo metu programa nusipirks tas akcijas. Tai gana paprastas kiekybinės prekybos pavyzdys. Paprastai pasirenkamas sudėtingas atsargų rinkinys, skirtas maksimaliam pelnui gauti, pradedant parametrų asortimentu, pradedant technine analize ir baigiant akcijų analize. Šie parametrai yra užprogramuoti prekybos sistemoje, kad būtų galima pasinaudoti rinkos pokyčiais.
Kiekybinės prekybos privalumai ir trūkumai
Prekybos tikslas yra apskaičiuoti optimalią pelningos prekybos įvykdymo tikimybę. Įprastas prekybininkas gali veiksmingai stebėti, analizuoti ir priimti sprendimus dėl riboto skaičiaus vertybinių popierių, kol gaunamų duomenų kiekis užvaldo sprendimų priėmimo procesą. Kiekybinių prekybos metodų taikymas parodo šią ribą naudojant kompiuterius stebėjimo, analizės ir prekybos sprendimų automatizavimui.
Emocijų įveikimas yra viena iš labiausiai paplitusių prekybos problemų. Ar tai būtų baimė, ar godumas, kai prekiaujama, emocijos padeda tik užgniaužti racionalų mąstymą, kuris dažniausiai sukelia nuostolių. Kompiuteriai ir matematika neturi emocijų, todėl kiekybinė prekyba šią problemą pašalina.
Kiekybinė prekyba turi savo problemų. Finansų rinkos yra vieni dinamiškiausių egzistuojančių subjektų. Todėl kiekybiniai prekybos modeliai turi būti tokie pat dinamiški, kad būtų nuoseklūs. Daugelis kiekybinių prekybininkų kuria modelius, laikinai naudingus rinkos sąlygoms, kurioms jie buvo sukurti, tačiau jie galiausiai žlunga pasikeitus rinkos sąlygoms.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.