Prekybos skirtumai ir supratimo momentas

Kadangi tendencijas sudaro kainų svyravimų serijos, impulsas vaidina pagrindinį vaidmenį vertinant tendencijų stiprumą. Taigi svarbu žinoti, kada tendencija lėtėja. Mažesnis impulsas ne visada lemia atvirkštinį pokytį, tačiau tai rodo, kad kažkas keičiasi, o tendencija gali įsitvirtinti arba pasikeisti.

Kainos pagreitis nurodo kainos kryptį ir dydį. Kainų svyravimų palyginimas padeda prekybininkams įgyti žinių apie kainų augimą. Čia panagrinėsime, kaip įvertinti kainų augimą ir parodysime, kokį impulsų skirtumą gali pasakyti apie tendencijos kryptį.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Kainų augimas matuojamas trumpalaikių kainų svyravimų ilgiu - dideli postūmiai yra stambūs šlaitai ir ilgas kainų svyravimas, o silpną pagreitį rodo nedidelis šlaitas ir trumpas kainų svyravimas.
• Impulsų rodikliai apima santykinį stiprumo indeksą, stochastiką ir pokyčio greitį.
• Skirtumai - rodiklių nesutarimai - gali turėti didelę įtaką prekybos valdymui.

Apibrėždamas kainos momentą

Kainos augimo laipsnis matuojamas trumpalaikių kainų svyravimų trukme. Kiekvienos sūpynės pradžią ir pabaigą nustato struktūriniai kainų švytuoklės, kurios sudaro aukščiausias ir žemiausias sūpynės. Stiprų pagreitį rodo status šlaitas ir ilgas kainų svyravimas. Silpnas pagreitis pastebimas esant nedideliam šlaitui ir trumpam kainų svyravimui (1 paveikslas).

1 paveikslas: Pagreitis

Pavyzdžiui, galima išmatuoti pakilimo ilgį. Ilgesni pakilimai rodo, kad pakilimas rodo didesnį pagreitį arba sustiprėja. Trumpesnis pakilimas reiškia silpnėjantį pagreitį ir stiprią tendenciją. Vienodo ilgio pakilimai reiškia, kad postūmis išlieka tas pats.

Kainų svyravimus ne visada lengva įvertinti plika akimi, nes kaina gali būti nestabili. „Momentum“ rodikliai dažniausiai naudojami norint išlyginti kainą ir suteikti aiškesnį vaizdą. Jie leidžia prekybininkui palyginti indikatorių svyravimus su kainų svyravimais, užuot palyginę kainą su kaina.

Momentiniai rodikliai

Įprasti kainų svyravimo matavimo impulsų rodikliai yra santykinis stiprumo indeksas (RSI), stochastika ir pokyčio greitis (ROC). 2 paveikslas yra pavyzdys, kaip RSI naudojama pagreičiui matuoti. Numatytasis RSI nustatymas yra 14. RSI turi fiksuotas ribas, kurių vertės svyruoja nuo 0 iki 100.

Momentą galima apskaičiuoti pagal formulę:

M = CP - CPx

Kur CP yra uždarymo kaina, o CPx yra uždarymo kaina „x“ prieš laikotarpius.

Kiekvienam kainų kilimui RSI yra panašus. Kai mažėja kaina, mažėja ir RSI.

2 paveikslas: Indikatorių svyravimai paprastai atitinka kainų svyravimo kryptį (A). Aukščio (B) ir žemiausio (C) tendencijų linijas galima brėžti, kad būtų galima palyginti kainos ir rodiklio pagreitį.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Tiriant pagreitį tiesiog patikrinama, ar kaina ir rodiklis sutinka, ar nesutinka.

3 paveikslas: Palyginkite kainą ir rodiklį, kad galėtumėte priimti geresnius prekybos sprendimus.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Momentų nukrypimas

Rodiklio ir kainos nesutarimai vadinami skirtumais, ir tai gali turėti reikšmingos įtakos prekybos valdymui. Sutikimo / nesutikimo suma yra santykinė, todėl santykis tarp kainos ir rodiklio gali būti keletas skirtingų. Straipsnyje aptariama tik pagrindinės skirtumų formos.

Svarbu pažymėti, kad turi būti pakankamai stiprių kainų svyravimų, kad impulsų analizė būtų teisinga. Todėl postūmis yra naudingas esant aktyvioms tendencijoms, tačiau jis nėra naudingas esant diapazono sąlygoms, kai kainų svyravimai yra riboti ir kintantys, kaip parodyta 4 paveiksle.

4 paveikslas: Asortimento sąlygomis rodiklis neprideda to, ką matome tik iš kainos. Kintamos šerdesinės ir žemiausios parodymų diapazonas.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Viršutinės tendencijos skiriasi, kai kaina pakyla aukščiau, bet rodiklis ne. Nuosmukio tendencija skiriasi, kai kaina daro žemiausią žemiausią kainą, tačiau rodiklis ne. Kai pastebimas nukrypimas, yra didesnė tikimybė, kad kaina atitiks kainą. 5 paveikslas yra nukrypimo, o ne atvirkštinio, o tendencijos krypties pokyčio į šoną pavyzdys.

5 paveikslas: Akimirkos skirtumas ir atsitraukimas. Aukštesnės švytuoklės aukštumos (mažos oranžinės rodyklės) rodo kainų palaikymą.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Skirtumas padeda prekybininkui atpažinti ir tinkamai reaguoti į pasikeitusį kainos veiksmą. Tai mums sako, kad kažkas keičiasi, ir prekybininkas turi priimti sprendimą, pavyzdžiui, sugriežtinti nuostolių sustabdymą ar pasiimti pelną. Pamačius skirtumus, padidėja pelningumas, nes prekybininkas perspėjamas apsaugoti pelną.

Techniniai prekybininkai paprastai taiko skirtumą, kai kaina juda priešinga techninio rodiklio krypčiai.

Atkreipkite dėmesį į atsargas iš 5 paveikslo, „Chesapeake Energy“ (CHK), kurių akcijos atsitraukė prie atramos. 6 paveiksle (žemiau) pateiktoje diagramoje parodyta, kad tendencijos greitai ar net dažnai nepasikeičia. Todėl mes gauname didžiausią pelną, kai suprantame tendencijų pagreitį ir panaudojame juos tinkama strategija tinkamu metu.

6 paveikslas: Tendencijos tęsinys. Susitarimas tarp kainos ir rodiklio duoda įrašą (mažos žalios rodyklės).

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Keturi dažniausiai naudojami prekybos tendencijomis rodikliai

Skirtumų valdymas

Skirtumai yra svarbūs prekybos valdymui. 5 paveiksle strategijos buvo puikios strategijos - gauti pelną arba parduoti pirkimo pasirinkimo sandorį. Kainos ir rodiklio skirtumai lėmė atsitraukimą, tada tendencija tęsėsi. Jei pažvelgtumėte į šarnyrą, kurį kaina daro žemiau apatinės tendencijos, tai dažnai vadinama meškos spąstais, kai klaidingas signalas atkreipia šortus ir kaina greitai atslenka. Įvestas signalas pasirodė, kai aukštesnė žemiausia kaina sutapo su aukštesne žemiausia indikatoriaus reikšme 6 paveiksle (mažos žalios rodyklės).

Skirtumas rodo, kad kažkas keičiasi, tačiau tai dar nereiškia, kad tendencija pasikeis. Tai reiškia, kad prekybininkas turi apsvarstyti strategijos galimybes - surengti, parduoti uždraustą kvietimą, sugriežtinti stotelę ar gauti dalinį pelną. Puošnumas, kai norima pasirinkti viršutinę ar apatinę dalį, yra labiau susijęs su ego, o ne su pelnu. Nuosekliai pelninga reiškia pasirinkti tinkamą strategiją, pagal kurią daroma kaina, o ne tai, ką, mūsų manymu, darys kaina.

7 paveikslas: Skirtumo rezultatai yra diapazone.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

7 paveiksle parodytas nukrypimas, kuris lemia šoninius kainų pokyčius. Atkreipkite dėmesį į smunkančio vidutinio konvergencijos divergencijos (MACD) silpnėjimą, kai kaina svyruoja. Tai rodo, kad prekybininkas turėtų apsvarstyti strategijos galimybes. Kai kaina ir rodiklis yra nenuoseklūs vienas kito atžvilgiu, turime nesutarimų ar skirtumų. Mes nekontroliuojame, kokia bus kaina. Mes kontroliuojame tik savo veiksmus.

8 paveikslas: tendencijos nukrypimas ir paskui pasikeitimas.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Kartais dėl nukrypimų tendencija gali pasikeisti, kaip parodyta 8 paveiksle. 9 paveiksle parodytas komunalinių paslaugų pasirinkimo sektoriaus SPDR (XLU) moka dividendus ir turi pasirinkimo galimybių. Supratimas apie tendencijų augimą suteikia investuotojams pranašumo, nes čia yra trys pelno gavimo būdai: kapitalo prieaugis, dividendai ir premija už įmokas. Šis pavyzdys rodo tendencijos tęsimąsi pasislinkus į šoną, o tai reiškia, kad tęsis pelnas.

9 paveikslas: eikite į tendenciją, kai kaina ir rodiklis sutaps.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

Esmė

Naudingiausias impulsų rodiklio naudojimo būdas yra žinoti, kokią strategiją naudoti. Kaina parodys kelią, tačiau postūmis gali parodyti laiką pelnui išsaugoti. Profesionalaus prekybininko įgūdžiai slypi jo sugebėjime įgyvendinti teisingą kainų nustatymo strategiją.