Laimėjimo / praradimo santykio apibrėžimas
Laimėjimo / praradimo santykis yra bendro laimėjusių sandorių skaičiaus ir pralaimėjusių sandorių skaičiaus santykis. Neatsižvelgiama į tai, kiek buvo laimėta ar prarasta, bet tiesiog jei jie buvo nugalėtojai ar pralaimėtojai.
Yra „Win / Loss“ santykio formulė
Laimėjimų / nuostolių santykis = „WinsLosses \ text“ {Win / loss ratio} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Losses}} Win / loss ratio = „LossesWins“
Laimėjimo / praradimo santykis taip pat gali būti nurodytas kaip laimintys sandoriai: pralaimimi sandoriai. Laimėjimo / praradimo santykis taip pat žinomas kaip „sėkmės santykis“.
Ką jums sako laimėjimo / praradimo santykis?
Laimėjimo / nuostolių santykį dažniausiai naudoja dienos prekybininkai, kad įvertintų savo dienos pergales ir nuostolius iš prekybos. Jis naudojamas nustatant laimėjimo koeficientą, tai yra, iš visų sandorių laimėtų sandorių skaičių, norint nustatyti prekybininko sėkmės tikimybę. Paprastai laimėjimo / nuostolių santykis didesnis nei 1, 0 arba didesnio nei 50% laimėjimo koeficientas.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Laimėjimo / praradimo arba sėkmės santykis yra prekybininko laimėtų sandorių skaičius, palyginti su pralaimėtų sandorių skaičiumi.
- Kitaip tariant, laimėjimo / praradimo santykis parodo, kiek kartų prekybininkas turės sėkmingus, daug pinigų uždirbančius sandorius, palyginti su tuo, kiek laiko jis praras pinigus savo prekyboje.
- Laimėjimo / praradimo santykis, naudojamas kartu su laimėjimų santykiu (laimėjimai / bendras sandorių skaičius), gali būti naudojamas pagal Kelly kriterijaus formulę, kad būtų galima apskaičiuoti maksimalų treiderio sąskaitos procentą, kuris turėtų būti rizikuojamas kiekvienoje prekyboje.
Kaip naudoti „Win / Loss“ santykį
Tarkime, kad sudarėte 30 sandorių, iš kurių 12 buvo nugalėtojai, o 18 pralaimėjo. Tai padarytų jūsų pergalės / pralaimėjimo santykį 12/18, kuris sumažėtų iki 2/3 arba 2: 3. Procentiniu formatu laimėjimo / praradimo procentas yra 12/18 = 2/3 = 0, 67, tai reiškia, kad jūs prarandate 67% laiko. Naudojant bendrą sandorių skaičių (30), jūsų laimėjimo koeficientas arba sėkmės tikimybė būtų 12/30 = 40%.
Laimėjimo / nuostolio santykis naudojamas apskaičiuojant rizikos ir naudos santykį, kuris yra prekybos pelno potencialas, palyginti su jos nuostolių potencialu. Prekybos pelno potencialas nustatomas atsižvelgiant į pradinės kainos ir tikslinės išvežimo kainos, kuria bus siekiama gauti pelną, skirtumą. Prekyba vykdoma naudojant „stop-loss“ pavedimą, nustatytą pagal tikslinę išėjimo kainą, o pelnas nustatomas atsižvelgiant į pradinio taško ir „stop-loss“ kainos skirtumą.
Pvz., Prekybininkas perka 100 bendrovės akcijų už 5, 50 USD ir uždirba 5, 00 USD. Prekybininkas taip pat pateikia pardavimo limito pavedimą įvykdyti, kai kaina siekia 6, 50 USD. Prekyboje rizika yra 5, 50–5, 00 USD = 0, 50 USD, o galimas pelnas - 6, 50–5, 50 USD = 1, 00 USD. Taigi prekybininkas nori rizikuoti 0, 50 USD už akciją, kad uždarydamas poziciją uždirbtų 1, 00 USD už akciją.
Rizikos ir naudos santykis yra 0, 50 USD / 1, 00 USD = 0, 5. Šiuo atveju treiderio rizika yra pusė jo galimo išmokėjimo. Jei santykis yra didesnis nei 1, 0, tai reiškia, kad rizika yra didesnė nei prekybos pelnas. Jei santykis yra mažesnis nei 1, 0, tada pelno potencialas yra didesnis nei rizika.
Didelis laimėjimo koeficientas nebūtinai reiškia, kad prekybininkas bus sėkmingas ar net pelningas, nes didelis laimėjimo koeficientas reiškia mažai, jei rizikos ir naudos santykis yra labai didelis, o aukštas rizikos ir naudos santykis gali reikšti nedaug, jei laimėjimo koeficientas yra labai žemas.
„Win / Loss“ santykio naudojimo apribojimas
Nors laimėtojų / nuostolių santykis yra naudojamas norint nustatyti akcijų prekybininkų sėkmės procentą ir būsimos sėkmės tikimybę, jis nėra labai naudingas, nes neatsižvelgiama į kiekvienoje prekyboje laimėtą ar prarastą piniginę vertę.
Pavyzdžiui, laimėjimo / pralaimėjimo santykis 2: 1 reiškia, kad prekybininkas turi dvigubai daugiau laimėjimų nei pralošta. Skamba gerai, tačiau jei nuostolingi sandoriai turi tris kartus didesnius nuostolius nei doleriai, palyginti su laimėtais sandoriais, treideris turi nuostolių strategiją.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.