ADX: tendencijos stiprumo indikatorius

Prekyba stiprios tendencijos kryptimi sumažina riziką ir padidina pelno potencialą. Vidutinis krypčių indeksas (ADX) naudojamas norint nustatyti, kada kaina smarkiai auga. Daugeliu atvejų tai yra didžiausias tendencijos rodiklis. Galų gale, tendencija gali būti jūsų draugas, tačiau tai tikrai padeda žinoti, kas yra jūsų draugai. Šiame straipsnyje išnagrinėsime ADX kaip tendencijos stiprumo rodiklį.

Įvadas į ADX

ADX yra naudojamas tendencijų stiprumui įvertinti. ADX skaičiavimai grindžiami svyruojančiu kainų diapazono išplėtimo vidurkiu per tam tikrą laikotarpį. Numatytasis nustatymas yra 14 juostų, nors galima naudoti ir kitus laikotarpius. ADX gali būti naudojamas bet kurioje prekybos priemonėje, tokiose kaip akcijos, investiciniai fondai, fondai, kuriais prekiaujama biržoje, ir ateities sandoriai.

ADX nubrėžta kaip viena linija, kurios vertės svyruoja nuo žemiausio nulio iki aukščiausio 100. ADX yra ne kryptinė; jis registruoja tendencijos stiprumą, nesvarbu, ar kaina auga, ar žemėja. Indikatorius paprastai nubraižomas tame pačiame lange kaip ir dviejų krypčių judėjimo indikatoriaus (DMI) linijos, iš kurių gaunama ADX (1 paveikslas).

Likusią šio straipsnio dalį ADX švietimo tikslais diagramose bus rodoma atskirai.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

1 paveikslas: ADX yra ne kryptinis ir kiekybiškai įvertina tendencijos stiprumą didėjant tiek pakilimo, tiek nuosmukio tendencijoms.

Kai + DMI yra aukščiau –DMI, kainos pakyla aukštyn, o ADX matuoja pakilimo tendenciją. Kai -DMI viršija + DMI, kainos mažėja, o ADX matuoja nuosmukio stiprumą. 1 pav. Yra tendencija, kai tendencija grįžta į nuosmukį. Atkreipkite dėmesį, kaip ADX pakilo pakilimo metu, kai + DMI buvo aukščiau -DMI. Kai kaina pasikeitė, -DMI peržengė aukščiau + DMI, o ADX vėl pakilo, kad išmatuotų nuosmukio stiprumą.

[ADX rodiklis yra puikus būdas nustatyti, kada kaina tendencingai auga, tačiau kaip nustatyti optimaliausius įėjimo ir išėjimo taškus prekybai “> Techninės analizės kursas„ Investopedia “akademijoje pateikia puikų įvadą į platesnį techninės analizės lauką. ir paaiškina, kaip tokie rodikliai kaip ADX rodiklis gali veikti kartu ieškant pelningų sandorių.]

Kiekybinis tendencijų stiprumas

ADX vertės padeda prekybininkams nustatyti stipriausias ir pelningiausias prekybos tendencijas. Vertės taip pat yra svarbios norint atskirti tendencijas, kurios nėra tendencijos. Daugelis prekybininkų naudos ADX rodmenis virš 25, kad būtų galima teigti, kad tendencija yra pakankamai stipri tendencijų prekybos strategijoms. Priešingai, kai ADX nesiekia 25, daugelis vengs tendencijų prekybos strategijų.

Mažas ADX paprastai yra kaupimosi ar pasiskirstymo požymis. Kai ADX yra mažesnis nei 25 daugiau nei 30 barų, kaina patenka į diapazono sąlygas, o kainų modelius dažnai lengviau nustatyti. Tada kaina pasislenka aukštyn ir žemyn tarp pasipriešinimo ir palaikymo, kad surastų atitinkamai pardavimo ir pirkimo interesus. Dėl žemų ADX sąlygų kaina ilgainiui taps tendencija. 2 paveiksle kaina juda nuo žemo ADX kainų kanalo prie pakilimo su stipria ADX.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

2 paveikslas: Kai ADX nesiekia 25, kaina svyruoja. Kai ADX pakyla virš 25, kaina linkusi į tendencijas.

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

3 paveikslas: Mažo ADX laikotarpiai lemia kainų pokyčius. Ši lentelė rodo taurės ir rankenos formavimąsi, kuris pradeda kilti, kai ADX pakyla virš 25.

ADX linijos kryptis yra svarbi skaitant tendencijas. Kai ADX linija kyla, tendencijos stiprumas didėja, o kaina juda tendencijos kryptimi. Kai linija krinta, tendencijos stiprumas mažėja, o kaina eina į atsitraukimo ar įsitvirtinimo laikotarpį.

Dažnas klaidingas suvokimas yra tai, kad krintanti ADX linija reiškia, kad tendencija keičiasi. Krentanti ADX linija reiškia tik tai, kad tendencijos stiprumas silpnėja, tačiau paprastai tai nereiškia, kad tendencija keičiasi, nebent nebuvo kainų kulminacijos. Kol ADX yra didesnis nei 25, geriausia manyti, kad krintanti ADX linija yra tiesiog ne tokia stipri (4 paveikslas).

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

4 paveikslas: Kai ADX nesiekia 25, tendencija silpna. Kai ADX yra didesnis nei 25 ir kyla, tendencija yra stipri. Kai ADX viršija 25 ir krenta, tendencija nėra tokia stipri.

Tendencijos pagreitis

ADX smailių serijos taip pat yra bendros tendencijos vaizdinis vaizdas. ADX aiškiai nurodo, kada tendencija įgauna ar praranda pagreitį. Momentum yra kainos greitis. Aukštesnių ADX smailių serija reiškia, kad tendencija auga. Mažesnių ADX smailių serija reiškia, kad tendencijos mažėja. Bet kuri ADX smailė virš 25 yra laikoma stipria, net jei ji yra žemesnė. Pakilus tendencijai, kaina vis tiek gali pakilti mažėjant ADX tempui, nes didėjant viršutinei rinkai, tendencijai progresuojant (5 paveikslas).

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

5 paveikslas: ADX smailės viršija 25, bet tampa mažesnės. Tendencija praranda pagreitį, tačiau pakitimai išlieka nepakitę.

Žinojimas, kai tendencijos didėja, suteikia prekybininkams pasitikėjimo, kad pelnas bus vykdomas, užuot išeinant iš rinkos, kol tendencija nepasibaigė. Tačiau mažesnių ADX viršūnių serija yra įspėjimas stebėti kainą ir valdyti riziką. Geriausi prekybos sprendimai priimami remiantis objektyviais signalais, o ne emocijomis.

ADX taip pat gali parodyti impulsų skirtumus. Kai kaina pakyla aukščiau, o ADX daro žemesnę, atsiranda neigiamas nukrypimas arba nepatvirtinimas. Apskritai, nukrypimas nėra signalas apie perėjimą, o greičiau perspėjimas, kad tendencijos pagreitis keičiasi. Gali būti tikslinga griežtinti nuostolių sustabdymą arba gauti dalį pelno.

Kiekvieną kartą, kai tendencija keičia pobūdį, laikas įvertinti ir (arba) valdyti riziką. Dėl nukrypimo tendencija gali tęstis, įsitvirtinti, pataisyti ar pasikeisti (6 paveikslas).

Šaltinis: „TDAmeritrade“ strategijos tarnyba

6 paveikslas: Aukštesnę kainą padaro aukščiau, o ADX - žemą. Šiuo atveju neigiamas nukrypimas lėmė tendencijos pasikeitimą.

Strateginis ADX naudojimas

Kaina yra svarbiausias signalas diagramoje. Pirmiausia perskaitykite kainą, o tada skaitykite ADX atsižvelgiant į tai, kokia kaina yra daroma. Kai naudojamas koks nors rodiklis, jis turėtų pridėti tai, ko vien kaina mums lengvai pasakyti negali. Pavyzdžiui, geriausios tendencijos iškyla kainų diapazono konsolidavimo laikotarpiais. Nutraukimas iš asortimento atsiranda tada, kai pirkėjai ir pardavėjai nesutaria dėl kainos, o tai lemia pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Nesvarbu, ar tai daugiau pasiūla, o ne paklausa, ar didesnė paklausa, nei pasiūla, būtent skirtumas sukuria kainų pagreitį.

Breakouts nėra sunku pastebėti, tačiau jie dažnai nesugeba progresuoti arba yra spąstai. Tačiau ADX nurodo, kada atsiskaitymai galioja, parodydami, kada ADX yra pakankamai stipri, kad kaina augtų po pertraukos. Kai ADX pakyla nuo žemiau 25 iki daugiau nei 25, kaina yra pakankamai stipri, kad tęstųsi lūžio kryptimi.

ADX kaip diapazono ieškiklis

Priešingai, dažnai sunku suvokti, kada kaina keičiasi nuo tendencijos prie diapazono sąlygų. ADX parodo, kada tendencija susilpnėjo ir artėja prie diapazono konsolidavimo laikotarpio. Asortimento sąlygos egzistuoja, kai ADX sumažėja nuo daugiau nei 25 iki žemiau 25. Diapazono tendencija yra šoninė, o pirkėjai ir pardavėjai susitaria dėl bendros kainos. ADX pasuks į šoną iki 25 metų, kol vėl pasikeis pasiūlos ir paklausos pusiausvyra.

ADX kartu su kaina suteikia puikius strategijos signalus. Pirmiausia naudokite ADX, kad nustatytumėte, ar kainos yra tendencingos, ar ne. Tenka pasirinkti tinkamą prekybos strategiją. Tendencijos sąlygomis įrašai daromi dėl trūkumų ir imami tendencijos kryptimi. Asortimento sąlygomis tendencijų prekybos strategijos nėra tinkamos. Tačiau galima prekiauti atvirkštinėmis atramomis (ilgais) ir pasipriešinimais (trumpais).

Esmė: draugiškų tendencijų paieška

Geriausias pelnas gaunamas prekiaujant stipriausiomis tendencijomis ir vengiant diapazono sąlygų. ADX ne tik nustato tendencijas, bet ir padeda prekybininkui rasti stipriausias prekybos tendencijas. Galimybė kiekybiškai įvertinti tendencijų stiprumą yra pagrindinis privalumas prekybininkams. ADX taip pat nustato diapazono sąlygas, todėl prekybininkas neužstrigs bandydamas plėsti prekybą šalutinėmis kainomis. Be to, tai parodo, kada kaina išsiskyrė iš pakankamo stiprumo diapazono, kad būtų galima naudoti tendencijų prekybos strategijas. ADX taip pat įspėja prekybininką apie tendencijos pokyčius, todėl galima spręsti rizikos valdymo klausimus. Jei norite, kad tendencija būtų jūsų draugas, geriau neleiskite, kad ADX taptų keistuoliu.