Autotradingas
„Autotrading“ yra prekybos planas, pagrįstas pirkimo ir pardavimo pavedimais, kurie automatiškai pateikiami pagal pagrindinę sistemą ar programą. Pirkimo ar pardavimo užsakymai pateikiami, kai tenkinamos pagrindinėje sistemoje ar programoje numatytos prekybos sąlygos.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Autotrading“ yra tada, kai pirkimo ir pardavimo užsakymai pateikiami automatiškai, remiantis užprogramuota strategija.
- Norint patobulinti automobilių prekybą, ribojančią žmogaus įsikišimą į prekybos programą, reikalinga sudėtinga ir gerai parašyta prekybos programa. Kad programa tinkamai veiktų, vis dar reikalingas žmonių stebėjimas.
- Automatinis prekių perdavimas leidžia greitai įvykdyti užsakymus, kai tik įvykdomos užprogramuotos strategijos sąlygos.
- Automatinio pardavimo programos gali būti pagrįstos beveik bet kuria strategija, tačiau strategija turi būti programuojama, o idealu, jei prieš bandant ją programuoti, strategijos pelningumas turėtų būti kruopščiai patikrintas.
Autotradingo supratimas
„Autotrading“ yra tam tikros rūšies prekybos planas, leidžiantis investuotojams realiu laiku išnaudoti rinkos galimybes. Paprastai tai apima sudėtingą programavimą ir kai kuriais atvejais sudėtingas prekybos platformas, palaikančias išorinį programavimą ar papildinius.
Prekybininkai gali užprogramuoti prekybos programinę įrangą arba prijungti programą prie prekybos programinės įrangos, kad sudarytų automatizuotus sandorius pagal pritaikytą prekybos strategiją.
Pagrindines autotradifikavimo formas taip pat gali naudoti visi mažmeniniai investuotojai. Pvz., Pati pagrindinė autotradingo forma yra užsakymų, kurie bus vykdomi ateityje, kai bus įvykdyti tam tikri kriterijai, nustatymas. Pažangesniame lygmenyje automatinis žymėjimas gali visiškai panaikinti žmogaus indėlį. Kai programinė įranga bus užprogramuota, ji bus vykdoma ir toliau be žmogaus įsikišimo ar įvesties. Išplėstiniu atveju programų prekybininkai vis tiek atidžiai stebės savo programas, kad įsitikintų, jog jos veikia taip, kaip tikėtasi.
Apskritai autotradingo sistemos yra naudojamos daugelyje rinkų, įskaitant vertybinius popierius, ateities sandorius, pasirinkimo sandorius ir Forex.
Automatinio prekybos galimybės
Automatiniam prekybai reikalinga iš anksto nustatyta prekybos strategija. Ši strategija yra automatinio pardavimo programos pagrindas, apibrėžianti, kada ir kodėl ja prekiaus. Jis gali būti įvairiai struktūrizuotas visų tipų investuotojams. Mažmeniniai investuotojai gali diegti pagrindinius automobilių pardavimo planus, kurie perka investicijas reguliariais laiko tarpais ištisus metus, arba sudaryti sąlyginius pavedimus akcijose, kurios atitinka tam tikrus parametrus. Sąlyginiai pavedimai leidžia investuotojui sudaryti sandorius nurodytais lygiais, kad būtų automatiškai vykdomas, kai pasiekiama kaina.
Instituciniai investuotojai ir techniniai prekybininkai naudos sudėtingas prekybos sistemas, leidžiančias sąlyginius pavedimus ir strategijas, tokias kaip prekybos tinklais, prekybos tendencijomis, skaldymu ar išnykimu.
Daugelis techninės dienos prekybininkų dirbs tik su tarpininkais, leidžiančiais papildiniams ar išorinėms programoms prisijungti prie savo platformos, arba siūlantiems kodavimo programą pačioje platformoje, kad būtų galima sukurti rodiklius ir autotradifikavimo programas.
Pavyzdžiui, tarpininkavimo platformos, tokios kaip „TD Ameritrade“ ir „Interactive Brokers“, siūlo kodavimo ir automatinio pardavimo galimybes. Instituciniai investuotojai paprastai turės savo nuosavybės teises turinčias prekybos platformas, kurios leidžia atlikti autotransportą naudojant algoritminį programavimą.
Autotradingo strategijos
Instituciniai investuotojai gali naudoti sudėtingus algoritmus, kuriais siekiama sudaryti sandorius dėl investicinių portfelių pagal apibrėžtus kriterijus, kuriuos reglamentuoja portfelio tikslas. Tai gali apimti vertybinių popierių pirkimą ar pardavimą automatiškai, siekiant išlaikyti tam tikrą procentą ar dolerį kiekvienai akcijai, arba suderinti portfelio atsargas su indeksu.
Techninės dienos prekybininkai naudosis autotradingu, kad investuotų remdamiesi techniniais rinkos signalais. Dažniausiai automobilių prekybai jie naudoja sudėtingus sąlyginius pavedimus. Šios rūšies pavedimai leidžia investuotojui nurodyti įėjimo kainą ir kaupti apykaklę, kad būtų galima iš anksto nustatyti pelno ir nuostolių lygius rizikos valdymui. Automatinio pardavimo programos gali būti sukurtos, kad būtų galima pasinaudoti besivystančiomis tendencijomis, prekybos spragomis, prekybos intervalais arba nugrimzti į siūlomą kainą. Yra daugybė strategijų. Jų naudojimą riboja tik prekybininko galimybės sugalvoti pelningas strategijas ir efektyviai jas programuoti.
Automatinis vertinimas taip pat yra populiarus investuotojams Forex rinkoje. Daugelis brokerių siūlo platformą, kurioje yra galimybė įdiegti programas, kurias teikia kiti prekybininkai ir įmonės. Plačiai naudojamas autotradingo programų pasirinkimas Forex rinkoje reiškia, kad egzistuoja daugybė automatinio pardavimo programinės įrangos, kuri iš esmės yra nepageidaujama, nepatikrinta tiesioginės prekybos sąlygomis ir nepelninga. Pirkdami prekybos programą, atsargiai elkitės, nes arenoje apstu sukčių, siūlančių turtų viltis už nedidelį (ar didelį) mokestį.
„Forex“ prekybininkai taip pat gali sukurti savo prekybos programas, naudodami, pavyzdžiui, „MetaTrader4“ arba „MetaTrader5“ kodavimo kalbą, vadinamą MQL4 ir MQL5.
Kriterijų pavyzdys, į kuriuos reikia atsižvelgti, norint nustatyti automatinio prekybos strategiją
Automatinis prekybinis vertinimas gali atrodyti paprastas, tačiau net ir paprastos prekybos strategijos programavimui reikia daug apgalvoti. Taisyklės turi būti pakankamai paprastos, kad būtų užkoduotos, ir jose negali būti subjektyvumo, nes kompiuteriui reikia apibrėžtų taisyklių, kurių reikia laikytis.
Į tai reikia atsižvelgti, bet neapsiribojant:
- Padėties dydis ir kaip ji bus apibrėžta.
- Kaip bus sudaromi sandoriai ir kokie konkretūs parametrai paskatins prekybą.
- Kaip bus uždaryti sandoriai ir kas paskatins uždaryti prekybą?
- Programuotojas taip pat norės galvoti apie sistemos apribojimus, pavyzdžiui, kada ji neturėtų ar neturėtų prekiauti.
- Jie taip pat gali norėti įdiegti kai kurias apsaugos priemones.
Šios temos išsamiau aptariamos toliau.
Padėties dydis ir kaip ji bus apibrėžta
Tai gali būti apibrėžta kaip, pavyzdžiui, pozicijos dydis, lygus 10% sąskaitos nuosavybės. Arba tai galėtų būti tobulesnė, pirmiausia apibrėždama skirtumą tarp įvažiavimo kainos ir sustabdymo nuostolių, nustatydama maksimalią riziką, tokią kaip 1% sąskaitos kapitalo, ir tada apibrėždama pozicijos dydį, remdamasi 1% rizika ir atstumu tarp sustabdyti praradimą ir patekimą į konkrečią prekybą. Šis sudėtingesnis pozicijos dydžio nustatymo metodas kartais vadinamas optimaliu pozicijos dydžiu, nes pozicijos dydis keičiasi atsižvelgiant į prekybos duomenis.
Kaip bus sudaromi sandoriai ir kokie konkretūs parametrai paskatins prekybą
Pvz., Norint, kad prekyba būtų įtraukta į kintamąjį vidurkį (MA), pirmiausia reikia, kad kaina būtų vienoje MA pusėje, o paskui - kitoje. Taip pat reikia nurodyti duomenų šaltinį. Kaip nustatoma kaina: paskutinė kaina? pasiūlymo kaina? paklausti kaina?
Kaip bus sudaromi sandoriai ir kas sąlygoja prekybos uždarymą
Tai galima pasiekti pateikiant ribinius pavedimus ir sustabdant nuostolių pavedimus prekybos pradžioje. Šie pavedimai uždarys prekybą užsakymo kainomis, neatsižvelgiant į tai, ar prekyba yra pelninga, ar nuostolinga. Sudėtingesnė strategija galėtų būti užsiblokavimo nuostolių programavimas.
Programuotojas taip pat norės galvoti apie sistemos apribojimus
Tai apima tokius dalykus, kaip programuotojas neturėtų ar neturėtų prekiauti. Pvz., Programuotojas gali nenorėti, kad programa veiktų penkias minutes po akcijų rinkos atidarymo. Todėl jiems teks nustatyti laiko apribojimą programavimo kodekse.
Jie taip pat gali norėti įdiegti kai kurias apsaugos priemones
Pvz., Jei prarandama daugiau nei 5% nuosavybės arba atvira prekyba praranda daugiau nei apibrėžtą sumą, programa uždaro visus sandorius ir (arba) administratoriui išsiunčiamas el. Laiškas patikrinti programos.
Tai yra pagrindiniai kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti sudarant automatinę prekybos programą. Kuo sudėtingesnė sistema, tuo daugiau kriterijų ir veiksnių reikia atsižvelgti.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.