Valiutų prekybos pelno ir nuostolių apskaičiavimas

Prekyba valiuta suteikia iššūkį ir pelningą galimybę gerai išsilavinusiems investuotojams. Tačiau tai taip pat rizikinga rinka, o prekybininkai visada turi būti budrūs dėl savo padėties - galų gale, sėkmė ar nesėkmė vertinama pagal jų prekybos pelną ir nuostolius (P&L).

Prekiautojams svarbu aiškiai suprasti savo pelną ir nuostolius, nes tai daro tiesioginę įtaką maržos likučiui, kurį jie turi savo prekybos sąskaitoje. Jei kainos juda prieš jus, jūsų maržos likutis sumažėja ir turėsite mažiau pinigų prekybai.

Realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

Visi jūsų užsienio valiutų sandoriai bus pažymėti kaip rinkos realiu laiku. Įvertinimas pagal rinkos kainą rodo nerealizuotą pelną ir nuostolius jūsų prekyboje. Čia terminas „nerealizuotas“ reiškia, kad sandoriai vis dar yra atviri ir jūs galite juos bet kada uždaryti.

Įvertinimas pagal kainą yra vertė, kuria galite tuo metu uždaryti savo prekybą. Jei turite ilgą poziciją, rinkos vertės apskaičiavimas paprastai yra kaina, kurią galite parduoti. Trumpos pozicijos atveju tai yra kaina, kurią galite įsigyti norėdami uždaryti poziciją.

Kol pozicija nebus uždaryta, P&L liks nerealizuota. Pelnas arba nuostolis realizuojamas (realizuotas pelnas ir nuostoliai), kai uždaroma prekybos pozicija. Pelno atveju padidinamas maržos likutis, o nuostolio atveju - sumažinamas.

Visas jūsų sąskaitos maržos likutis visada bus lygus pradinio maržos įnašo, realizuotų pelno ir nuostolių bei nerealizuotų pelno ir nuostolių sumai. Kadangi nerealizuotas P&L žymimas rinkai, jis nuolat kinta, nes jūsų investicijų kainos nuolat kinta. Dėl šios priežasties atsargų balansas taip pat nuolat kinta.

Pelno ir nuostolio apskaičiavimas

Faktinis pelnas ir nuostoliai apskaičiuojami vienoje pozicijoje yra gana nesudėtingi. Norint apskaičiuoti pozicijos P&L, jums reikia pozicijos dydžio ir taškų skaičiaus, kurį kaina pakėlė. Faktinis pelnas arba nuostolis bus lygus pozicijos dydžiui, padaugintam iš vamzdžio judesio.

Pažvelkime į pavyzdį:

Tarkime, kad šiuo metu turite 100 000 GBP / USD poziciją, prekiaudami 1, 3147. Jei kainos kinta nuo 1, 3147 GBP / USD iki 1, 3162, tada jos šoktelėjo iki 15 taškų. Esant 100 000 GBP / USD pozicijai, 15 taškų judėjimas prilygsta 150 USD (100 000 x. 0015).

Norėdami nustatyti, ar tai pelnas ar nuostolis, turime žinoti, ar ilgai ar trumpai sekėme kiekvieną prekybą.

Ilga pozicija: Jei ilga pozicija, jei kainos kils aukštyn, tai bus pelnas, o jei kainos kils žemyn - nuostolis. Ankstesniame mūsų pavyzdyje, jei pozicija yra ilga GBP / USD, tai būtų 150 USD pelnas. Arba, jei kainos sumažėjo nuo GBP / USD 1, 3147 iki 1, 3127, tai bus 200 USD nuostolis (100 000 x -0, 0020).

Trumpa pozicija: Jei trumpa pozicija, jei kainos kils aukštyn, tai bus nuostolis, o jei kainos kils žemyn - pelnas. Tame pačiame pavyzdyje, jei turėtume trumpą GBP / USD poziciją ir kainos pakiltų 15 taškų, tai būtų 150 USD nuostolis. Jei kainos sumažėtų 20 punktų, tai būtų 200 USD pelnas.

Ši lentelė apibendrina P&L apskaičiavimą:

Kitas P&L aspektas yra valiuta, kuria jie yra denominuoti. Mūsų pavyzdyje P&L buvo išreikšti doleriais. Tačiau ne visada taip gali būti.

Mūsų pavyzdyje GBP / USD yra nurodomi atsižvelgiant į USD skaičių už GBP. GBP yra pagrindinė valiuta, o USD yra kotiruojamoji valiuta. Vieno GBP / USD 1, 144 kaina yra 1, 3147 USD, jei norite nusipirkti vieną GBP. Taigi, jei kaina svyruos, tai bus dolerio vertės pokytis. Kiekvienos standartinės partijos vertė bus 10 USD, o pelnas ir nuostoliai bus USD. Paprastai P&L bus denominuoti kotiruojamąja valiuta, taigi, jei tai nėra JAV doleriais, skaičiuodami maržą, turėsite ją konvertuoti į USD.

Apsvarstykite, ar turite 100 000 trumpų USD / CHF pozicijų. Tokiu atveju jūsų P&L bus išreikšti Šveicarijos frankais. Dabartinis kursas yra maždaug 0, 9970. Už standartinę partiją kiekvieno pipo vertė bus 10 CHF. Jei kaina sumažėjo 10 punktų iki 0, 9960, tai bus 100 CHF pelnas. Norėdami konvertuoti šiuos P&L į USD, turėsite P&L padalyti iš USD / CHF kursas, ty 100 ÷ 0, 9960 CHF, kuris bus 100, 4016 USD.

Kai turėsime P&L vertes, jas bus galima lengvai panaudoti prekybos sąskaitoje esančio maržos balanso apskaičiavimui. Maržos skaičiavimai paprastai yra USD.

Esmė

Jums nereikės šių skaičiavimų atlikti rankiniu būdu, nes visos tarpininkų sąskaitos automatiškai apskaičiuoja visų jūsų sandorių pelną ir nuostolius. Tačiau svarbu suprasti šiuos skaičiavimus, nes, apskaičiuodami savo P&L ir maržos reikalavimus, turėsite apskaičiuoti savo prekybą - dar prieš pradedant prekybą.

Atsižvelgiant į tai, kokį svertą siūlo jūsų prekybos sąskaita, galite apskaičiuoti maržą, reikalingą pozicijai išlaikyti. Pvz., Jei jūsų finansinis svertas yra 100: 1, jums reikės 1 000 USD maržos, kad atidarytumėte standartinę 100 000 USD / CHF loto poziciją. Aiškiai supratę, kiek pinigų rizikuoja kiekviena prekyba, padėsite efektyviai valdyti riziką.