Prekės kanalo indeksas - CCI apibrėžimas ir panaudojimas

Kas yra prekių kanalų indeksas (CCI)?

Sukurtas Donaldo Lamberto, prekių kanalo indeksas (CCI) yra impulsų pagrindu sukurtas osciliatorius, naudojamas padėti nustatyti, kada investicinė priemonė pasiekia perpardavimo ar perpardavimo sąlygas. Jis taip pat naudojamas kainų tendencijų krypčiai ir stiprumui įvertinti. Ši informacija prekybininkams suteikia galimybę nustatyti, ar jie nori patekti į prekybą ar išeiti iš jos, susilaikyti nuo prekybos ar papildyti esamą poziciją. Tokiu būdu indikatorius gali būti naudojamas siekiant suteikti prekybos signalus, kai jis veikia tam tikru būdu.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• BKI matuojamas skirtumas tarp dabartinės kainos ir istorinės vidutinės kainos.
• Kai CCI yra didesnė nei nulis, tai reiškia, kad kaina viršija istorinį vidurkį. Kai CCI yra mažesnė už nulį, kaina yra mažesnė už hsitoriko vidurkį.
• Pvz., Aukšti rodmenys 100 ar daugiau rodo, kad kaina gerokai viršija istorinį vidurkį, o tendencija buvo stipri į viršų.
• Pvz., Žemi rodmenys, žemesni nei -100, rodo, kad kaina yra gerokai mažesnė už istorinį vidurkį, o tendencija buvo stipri žemyn.
• Perėjimas nuo neigiamų ar beveik nulinio rodmenų iki +100 gali būti naudojamas kaip signalas stebėti kylančią pakilimo tendenciją.
• Jei teigiami rodmenys ar beveik nulis rodomi iki -100, tai gali parodyti kylančią nuosmukį.
• CCI yra neribotas rodiklis, reiškiantis, kad jis gali neribotą laiką pakilti aukščiau ar žemiau. Dėl šios priežasties perkamo ir perparduoto turto lygis paprastai nustatomas kiekvienam turtui, atsižvelgiant į istorinius kraštutinius CCI lygius, kur kaina pasikeitė.

Prekių kanalo indekso (CCI) formulė yra:

CCI = Tipiška kaina – MA.015 × Vidutinis nuokrypis: Tipinė kaina = ∑i = 1P ((aukštas + žemas + uždarymas) ÷ 3) P = laikotarpių skaičiusMA = slenkamasis vidurkisMetinantis vidurkis = (∑i = 1PTypinė kaina) ÷ PMean Nuokrypis = (∑i = 1P∣Paprastinė kaina – MA∣) ÷ P \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {CCI} = \ frac {\ text {Tipinė kaina} - \ text {MA}} {.015 \ times \ tekstas {vidutinis nuokrypis}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {tipinė kaina} = \ teksto stilius {\ suma_ {i = 1} ^ {P} ((\ tekstas {didelis} + \ tekstas { Žemas} + \ tekstas {Uždaryti}) \ div. 3)} \\ & P = \ tekstas {Laikotarpių skaičius} \\ & \ tekstas {MA} = \ tekstas {slenkamasis vidurkis} \\ & \ tekstas {slenkamasis vidurkis} = (\ tekstilės stilius {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ tekstas {tipinė kaina}}) \ div. P \\ ir \ tekstas {vidutinis nuokrypis} = (\ tekstilės stilius {\ suma_ {i = 1} ^ {P } \ vidurys \ tekstas {Tipinė kaina} - \ tekstas {MA} \ viduris}) \ div. P \\ \ pabaiga {suderinta} CCI = .015 × vidutinis nuokrypisTipiška kaina − MA, kur: Tipinė kaina = ∑i = 1P ((Aukštas + žemas + Uždarymas) ÷ 3) P = periodų skaičiusMA = slenkamasis vidurkisMetinantis vidurkis = (∑i = 1P tipinė kaina) ÷ PMean nuokrypis = (∑i = 1P yPaprastinė kaina − MA∣) ÷ P Visiem, kas tajaa, tas ir jaa.

Kaip apskaičiuoti prekių kanalo indeksą (CCI)

1. Nustatykite, kiek laikotarpių analizuos jūsų CCI. 20 dažniausiai naudojamas. Kuo mažiau laikotarpių, tuo rodiklis yra nepastovesnis, tuo tarpu daugiau periodų - rodiklis bus sklandesnis. Atlikdami šį skaičiavimą, laikysime 20 periodų. Jei naudojate kitą skaičių, pakoreguokite skaičiavimą.
2. Skaičiuoklėje stebėkite aukštą, žemiausią, uždarykite 20 laikotarpių ir apskaičiuokite tipinę kainą.
3. Po 20 laikotarpių apskaičiuokite tipinės kainos kintamąjį vidurkį, susumuodami paskutines 20 tipiškų kainų ir padalydami iš 20.
4. Apskaičiuokite vidutinį nuokrypį, atimdami slenkamąjį vidurkį iš tipinės kainos per pastaruosius 20 laikotarpių. Susumuokite šių skaičių absoliučias vertes (nepaisykite minuso ženklų) ir padalinkite iš 20.
5. Į formulę įtraukite naujausią tipinę kainą, slenkamąjį vidurkį ir vidutinį nuokrypį, kad apskaičiuotumėte dabartinį CCI rodmenį.
6. Pakartokite procesą, kai pasibaigs kiekvienas naujas laikotarpis.

Ką jums pasakys prekių kanalo indeksas (CCI) ">

CCI visų pirma naudojama naujoms tendencijoms nustatyti, perkate ir perparduotajam kiekiui stebėti bei tendencijų silpnumui nustatyti, kai rodiklis skiriasi pagal kainą.

Kai CCI juda iš neigiamos ar beveik nulio teritorijos į didesnę nei 100, tai gali reikšti, kad kaina pradeda naują pakilimą. Kai tik taip nutinka, prekybininkai gali stebėti, kaip mažėja kaina, o po to didėja tiek kaina, tiek CCI, kad parodytų pirkimo galimybę.

Ta pati sąvoka taikoma ir kylančiai nuosmukiui. Kai indikatorius rodo teigiamus ar beveik nulinius rodmenis iki žemiau -100, gali prasidėti nuosmukis. Tai signalas išeiti iš ilgesio ar pradėti žiūrėti, ar nėra trumpų galimybių.

Perparduotos ir perparduotos sumos nėra fiksuotos, nes rodiklis nėra ribojamas. Todėl prekybininkai atsižvelgia į ankstesnius rodiklio rodmenis, kad suprastų, kur pasikeitė kaina. Vienai akcijai ji gali būti linkusi pakeisti prieš +200 ir -150. Kita prekė gali linkti grįžti prie +325 ir -350. Padidinkite diagramą, kad pamatytumėte daugybę kainų pasikeitimo taškų ir tuo metu CCI rodmenis.

Taip pat yra skirtumų. Tai yra tada, kai kaina juda į vieną pusę, o rodiklis - į kitą pusę. Jei kaina kyla, o CCI krinta, tai gali rodyti silpną tendenciją. Nors nukrypimas yra prastas prekybos signalas, kadangi jis gali trukti ilgą laiką ir ne visada lemia kainos pasikeitimą, gali būti naudinga bent jau perspėti prekybininką, kad yra atvirkštinio sandorio galimybė. Tokiu būdu jie gali sugriežtinti nuostolių lygį arba sustabdyti naujų sandorių vykdymą kainų tendencijos kryptimi.

Prekės skirtumo tarp indekso (CCI) ir stochastinio osciliatoriaus skirtumas

Abu šie techniniai rodikliai yra generatoriai, tačiau jie apskaičiuojami gana skirtingai. Vienas pagrindinių skirtumų yra tas, kad stochastinis osciliatorius yra ribojamas nuo nulio iki 100, o CCI nėra apribota. Dėl skaičiavimo skirtumų jie duos skirtingus signalus skirtingu metu, pvz., Perparduoti ar perparduoti rodmenys.

Prekių kanalo indekso (CCI) naudojimo apribojimai

Nors CCI dažnai naudojamas perkamų ir perparduotų sąlygų pastebėjimui, šiuo atžvilgiu BKI yra labai subjektyvus. Šis rodiklis nėra ribojamas, todėl ankstesnis perparduotas ir perparduotas lygis ateityje gali turėti mažai įtakos.

Indikatorius taip pat atsilieka, tai reiškia, kad kartais jis skleis silpnus signalus. Susitikimas iki 100 ar -100, norėdamas parodyti naują tendenciją, gali ateiti per vėlai, nes kaina jau įsibėgėjo ir jau pradeda taisytis. Tokie incidentai vadinami plakimais; indikatorius pateikia signalą, tačiau kaina nesutampa po to, kai signalas ir pinigai prarandami prekyboje. Jei nesate atsargūs, plakti pjūklai gali įvykti dažnai. Todėl rodiklį geriausia naudoti kartu su kainų analize ir kitomis techninės analizės formomis ar rodikliais, siekiant padėti patvirtinti arba atmesti CCI signalus. (Susijusią informaciją skaitykite skyrelyje „Kaip prekybininkai naudoja CCI (prekių kanalų indeksą) prekybai akcijų tendencijomis“)

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Pinigų srautų indeksas - PFI apibrėžimas ir panaudojimas Pinigų srautų indeksas (PFI) yra prekybos generatorius, apimantis duomenis apie apimtį ir kainą. Jis gali būti naudojamas generuoti prekybos signalus, remiantis perparduotu ir perparduotu lygiu, taip pat skirtumais. plačiau išskaidyto kainos osciliatoriaus (DPO) apibrėžimas ir panaudojimas Išskaidytas kainos generatorius yra generatorius, kuris pašalina kainų tendencijas stengdamasis įvertinti kainų ciklų ilgį nuo piko iki piko ar nuo mažiausio iki mažiausio. Šis rodiklis gali padėti nustatyti prekybos laiką. daugiau Kainos pokyčio rodiklis - ROC apibrėžimas ir panaudojimas. Kainos pokyčio rodiklis (ROC) yra techninis rodiklis, matuojantis procentinį pokytį tarp naujausios ir ankstesnės kainos. Jis gali būti naudojamas nustatant tendencijas, padedant patvirtinti atšaukimus ir išryškinant, kur gali įvykti perversmai. daugiau dinaminio pagreitio indekso apibrėžimo ir naudojimo būdų Dinaminio pagreičio indeksas naudojamas atliekant techninę analizę, siekiant nustatyti, ar vertybinis popierius perkamas, ar per didelis. Jis gali būti naudojamas generuoti prekybos signalus tendencijose ar kitose rinkose. daugiau Tikrojo stiprumo indekso (TSS) apibrėžimas ir naudojimo būdai Tikrojo stiprumo indeksas (TSS) yra techninis impulsų generatorius, naudojamas prekybiniams signalams teikti, remiantis perparduotu / perparduotu lygiu, kryžminimais ir nukrypimais. Šis rodiklis yra pagrįstas dvigubai išlygintais kainų pokyčių vidurkiais. daugiau Galutinio osciliatoriaus apibrėžimas ir strategijos Galutinis osciliatorius yra techninis rodiklis, kurį sukūrė Larry Williamsas, kad būtų galima išmatuoti turto kainos pagreitį per kelis laikotarpius. Ji sukuria pirkimo ir pardavimo signalus, pagrįstus skirtumais. daugiau partnerių nuorodų