Patikimumo teorija
Patikimumo teorija remiasi įrankiais, politika ir procedūromis, kurias naudoja aktuaristai, tirdami duomenis rizikai įvertinti. Patikimumo teorijoje naudojami matematiniai modeliai ir metodai, skirti vertinti patirtimi, kai „patirtis“ reiškia istorinius duomenis.
Kodėl verta naudoti patikimumo teoriją?
Patikimumo teorija padeda aktuarijams suprasti riziką, susijusią su draudimo teikimu, ir tai leidžia draudimo bendrovėms apriboti jos rizikų ir nuostolių riziką. Draudimo bendrovės ir aktuarijai kuria modelius, pagrįstus istoriniais nuostoliais, modelyje atsižvelgiama į keletą prielaidų, kurios turi būti patikrintos statistiškai, siekiant nustatyti, kiek jos yra patikimos. Pvz., Draudimo įmonė ištirs nuostolius, anksčiau patirtus draudžiant tam tikrą draudėjų grupę, kad įvertintų, kiek ateityje gali kainuoti panaši grupė.
Rengdami sąmatą, aktuaristai pirmiausia pasirenka bazinę sąmatą. Pavyzdžiui, gyvybės draudimo įmonė gali pasirinkti mirtingumo lentelę kaip bazinio įverčio stuburą, nes žalos atlyginimas atsiranda tik apdraustajam mirus. Aktuarijai naudoja įvairius bazinius įverčius, kad apimtų įvairius draudimo rūšies aspektus, įskaitant kainas, kurias draudimo įmonė paprastai taiko draudimui.
Kaip patikimumo teorija padeda aktuarams
Kai bus sudarytas bazinis įvertinimas, aktuarijus perduos draudimo bendrovės istorinę patirtį, remdamasis kiekviena politika. Aktuarija ištirs šiuos istorinius duomenis norėdama sužinoti, kaip draudiko patirtis galėjo skirtis nuo kitų draudimo bendrovių patirties. Tyrimas leidžia aktuarijui sudaryti skirtingus svorius, remiantis dispersijomis.
Pvz., Tai gali padalinti vairuotojus pagal amžių, lytį ir automobilio tipą; jaunas vyras, vairuojantis greitą automobilį, laikomas dideliu pavojumi, o sena moteris, vairuojanti mažą automobilį, yra laikoma maža rizika. Skirstymas atliekamas derinant du reikalavimus, kad kiekvienos grupės rizika būtų pakankamai panaši ir grupė yra pakankamai didelė, kad būtų galima atlikti prasmingą statistinę žalos atlyginimo analizę įmokai apskaičiuoti. Šis kompromisas reiškia, kad nė vienoje iš grupių nėra tik tapačios rizikos. Tuomet problema yra surasti būdą, kaip suderinti grupės patirtį su individualios rizikos patirtimi, kad būtų galima gauti tinkamesnę priemoką. Patikimumo teorija pateikia šios problemos sprendimą.
Patikimumo teorija galiausiai remiasi istorinių duomenų patirties įvertinimų ir bazinių įvertinimų deriniu, kad būtų parengtos formulės. Formulės naudojamos atkartoti ankstesnę patirtį, o tada yra tikrinamos atsižvelgiant į faktinius duomenis. Aktuarijos gali naudoti nedidelį duomenų rinkinį kurdamos pradinę sąmatą, tačiau galiausiai pirmenybė teikiama dideliems duomenų rinkiniams, nes jie turi didesnę statistinę reikšmę.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.