Ekspozicija pagal nutylėjimą (EAD)

Kas yra numatytoji ekspozicija (EAD)?

Neįvykdyta pozicija (EAD) yra bendra vertė, kurią bankas patiria, kai netenkama paskolos. Remdamosi vidiniais reitingais (IRB) metodu, finansų įstaigos apskaičiuoja savo riziką. Bankai dažnai naudoja vidinius rizikos valdymo standartinius modelius, kad įvertintų atitinkamas EAD sistemas. Už bankų pramonės ribų EAD yra žinomas kaip kredito rizika.

Poveikio supratimas pagal nutylėjimą

EAD yra numatoma nuostolių suma, kurią bankas gali patirti, kai skolininkas nevykdo paskolos. Bankai dažnai apskaičiuoja kiekvienos paskolos EAD vertę ir tada naudoja šiuos skaičius, kad nustatytų bendrą savo įsipareigojimų neįvykdymo riziką. EAD yra dinamiškas skaičius, kuris keičiasi, kai skolininkas grąžina skolintojui.

Yra du būdai, skirti nustatyti numatytąją ekspoziciją. Reguliatoriai naudoja pirmąjį metodą, vadinamą fondo vidiniais reitingais pagrįstu (F-IRB). Antrasis metodas, vadinamas pažangiu vidinių reitingų pagrindu (A-IRB), yra lankstesnis ir naudojamas bankų įstaigose. Bankai privalo atskleisti savo riziką. Bankas pagrįs šį skaičių duomenimis ir vidine analize, pavyzdžiui, skolininko charakteristikomis ir produkto rūšimi. EAD kartu su nuostoliais dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) ir įsipareigojimų neįvykdymo tikimybe (PD) yra naudojami apskaičiuojant finansų įstaigų kredito rizikos kapitalą.

Bankai dažnai apskaičiuoja kiekvienos paskolos EAD vertę ir tada naudoja šiuos skaičius, kad nustatytų bendrą savo įsipareigojimų neįvykdymo riziką.

Ypatingos aplinkybės

Įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių tikimybė

PD analizė yra metodas, kurį didesnės institucijos naudoja apskaičiuodamos savo tikėtinus nuostolius. PD skiriama kiekvienai rizikos priemonei ir procentais išreiškia įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę. Paprastai PD nustatomas įvertinant paskolas, kurių pradelsti terminai. Jis apskaičiuojamas atliekant panašių reitingų paskolų migracijos analizę. Skaičiuojama konkrečiam laikotarpiui ir apskaičiuojama paskolų, kurios netenka įsipareigojimų, procentas. Tada PD priskiriamas rizikos lygiui, o kiekvienas rizikos lygis turi vieną PD procentą.

LGD, būdingas tik bankų pramonei ar segmentui, įvertina numatomą nuostolį ir yra parodomas procentais. LGD parodo sumą, kurią skolintojas neatgavo pardavęs pagrindinį turtą, jei skolininkas nevykdo paskolos. Tikslų LGD kintamąjį gali būti sunku nustatyti, ar portfelio nuostoliai skiriasi nuo to, ko tikėtasi. Netikslus LGD taip pat gali kilti dėl to, kad segmentas yra statistiškai mažas. Pramonės LGD paprastai gali įsigyti trečiųjų šalių skolintojai.

Taip pat PD ir LGD skaičiai paprastai galioja per visą ekonominį ciklą. Tačiau skolintojai iš naujo įvertins rinkos ar portfelio sudėties pokyčius. Pokyčiai, kurie gali paskatinti pakartotinį vertinimą, yra ekonomikos atsigavimas, nuosmukis ir susijungimai.

Bankas gali apskaičiuoti numatomą nuostolį padaugindamas kintamąjį EAD iš PD ir LGD:

• EAD x PD x LGD = numatomas nuostolis

Kodėl svarbu nustatyti numatytąją ekspoziciją

Reaguodamas į 2007–2008 m. Kredito krizę, bankų sektorius priėmė tarptautines taisykles, siekdamas sumažinti savo įsipareigojimų neįvykdymo riziką. Bazelio bankų priežiūros komiteto tikslas yra pagerinti bankų sektoriaus galimybes įveikti finansinius sunkumus. Tobulindamas rizikos valdymą ir bankų skaidrumą, tarptautiniu susitarimu tikimasi išvengti dominančio žlugusių finansų institucijų efekto.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Įsipareigojimų neįvykdymo rizika (EAD) yra numatoma nuostolių suma, kurią bankas gali patirti, kai skolininkas nevykdo paskolos.
• Poveikis įsipareigojimų neįvykdymo atveju, nuostoliai dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra naudojami apskaičiuojant finansų įstaigų kredito rizikos kapitalą.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) yra pinigų suma, kurią bankas ar kita finansų įstaiga praranda, kai skolininkas nevykdo paskolos, parodyta kaip visos pozicijos procentas. tobulesnis vidiniu reitingu pagrįstas (AIRB) pažangiausias vidaus reitingais pagrįstas (AIRB) metodas kredito rizikos vertinimui, reikalaujantis, kad visos rizikos sudedamosios dalys būtų apskaičiuojamos viduje. daugiau atskleista kredito pozicija Kredito rizika reiškia bendrą kredito sumą, kurią skolintojas naudojasi skolininkui. Kredito rizikos laipsnis parodo, kiek skolintojui kyla nuostolių rizika tuo atveju, jei skolininkas nevykdo paskolos. daugiau Dabartinių pozicijų metodas (CEM) Dabartinis pozicijų metodas (CEM) yra pakeitimo išlaidų išvestinių finansinių priemonių sutartyje matas, jei kita šalis nevykdo įsipareigojimų. daugiau Kas yra numatytoji tikimybė? Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį, paprastai vienerius metus, skolininkas negalės atlikti numatytų grąžinimų. daugiau Numatytasis modelis Numatytasis modelis yra sukurtas finansų institucijų, kad būtų galima nustatyti korporacijos ar valstybės subjekto kredito įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę. daugiau partnerių nuorodų